В 2000 году, доучиваясь на кафедре корпоративных финансов, попытался «в лоб», без особо внятных знаний-пониманий, скормить нейронной сети SNNS исторические данные по индексу S&P, нефти и золоту, а также произвольному активу. Получилась в итоге некоторая лажа, с вероятностью > 40% угадывавшая тренд, которую я выдал за диплом и благополучно забыл.
С тех пор работал в области маркетинговых исследований, статистики-социологии и т.п., программировал для автоматизации обработки больших баз данных как многие на php-perl, немного на C/C++, VBA и всё такое.

В 2011 году услышал об итогах ЛЧИ, и как-то прифигел. Вроде как всё что нужно для таких же роботов я знаю. К сожалению, потратил довольно много времени (2 месяца) на моделирование своей системы в excel. HFT я по финансам не потяну, значит, делаю какой-то теханализ с элементами статистики. Затем изучал S# — большое спасибо разработчикам за помощь на форуме! В результате тестов система не работала, пришлось всё переделывать. Ещё 1,5 месяца ушло на войну с полиморфизмом и ООП, изучением особенностей программирования многопоточных приложений, параллельно отлаживал систему.

( Читать дальше )

Гостей в дилинговом зале принимают не слишком часто. До нас здесь на экскурсии побывали Владимир Путин (в декабре 2010 года), Дмитрий Медведев в компании Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева (в ноябре 2011 года) и, в общем-то, всё.

«ВТБ Капитал» очень серьезно относится к защите любой конфиденциальной информации, касающейся своих клиентов. А поскольку все происходящее в дилинговом зале состоит как раз из подобной конфиденциальной информации, нас очень сильно просили следить за тем, чтобы на снимках не оказались лежащие на столах трейдеров документы или данные с их мониторов. Кроме того, демонстрация операций трейдера, запечатленная на снимках ниже, происходила на специальном рабочем месте, где с мониторов были убраны все данные о конкретных сделках.

Тем не менее, мы выяснили, зачем трейдеру на рабочем месте нужны восемь мониторов; почему десять этажей отделяют специалиста по торговле ценными бумагами от системного блока его компьютера; сколько весит входная дверь комнаты физической защиты IT-ресурсов и как трейдеры отмечают День святого Валентина.

( Читать дальше )

Нашел полезные ссылки на другом форуме.
Может кому пригодятся.

Котировки валют индексов, бумаг и прочее:
quotes.ino.com/chart/?s=NYBOT_DX — Индексы доллара и др. на всех таймфреймах
forex-markets.com/quotes.htm — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.tenfore.com/markets.asp — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.quote-spy.com/ — Финансовый монитор международных индексов, валют, фьючерсов на энергоресурсы, металлы, продовольствие, курсов ADR
 i.how2trade.ru  — Котировки онлайн для телефона(ММВБ, РТС)


( Читать дальше )

 
 
1. Мы накапливаем информацию: покупаем книги, ходим на семинары, исследуем и изучаем.
2. Мы начинаем торговать с нашими «новыми» знаниями.
3. Постоянно выплачивая дань рынку, мы начинаем понимать, что, возможно, нам нужно побольше знаний.
4. Мы накапливаем еще больше информации.
5. Переключаемся на другие инструменты торговли.
6. Возвращаемся на рынок и торгуем с «обновленными» знаниями.
7. Рынок вставляет нам по полной снова и мы начинаем терять уверенность. В нашу душу закрадывается страх.
8. Мы начинаем слушать новости и мнение других трейдеров.
9.… Только затем, что бы вернуться на рынок, и опять платить ему дань.
10. Мы опять переключаемся на другой инструмент.
11. Ищем больше информации.
12. Возвращаемся на рынок и начинаем потихоньку зарабатывать.
13. С заработком приходит чрезмерная самоуверенность и рынок быстро напоминает нам, кто есть кто.
14. Приходит понятие того, что для того, что бы успешно торговать, придется потратить гораздо больше времени и усилий, чем ожидалось.

 

На этом этапе большинство бросают трейдинг, потому что понимают, что ТРЕЙДИНГ ЭТО РАБОТА.

( Читать дальше )

1. Частота торговли/розыгрыша рук
Многие знают, что торговля на малых таймфреймах (либо слишком частая торговля) в трейдинге ведет к быстрому уменьшению депозита (исключение скальперские роботы), тоже самое происходит и в покере, когда игрок пытается играть большое количество рук. Хороший игрок в покер играет порядка 20-30% раздач, тоже самое и в трейдинге — профессионалы работают на таймфреймах от часа до дня (а в некоторых случаях и выше).

2. Стратегия
Трейдинг наобум, без четкой стратегии путь к убыткам. Новички часто любят сегодня торговать по каналам, завтра по скользящим, послезавтра по RSI, а потом еще как-нибудь. Тоже самое и с покером, новички играют руки не понимая ни шансов банка, ни шансов руки. На короткой дистанции некоторым удается быть в плюсе, но время берет свое — трейдер/игрок рано или поздно теряет все.

3. Психология
Победы или поражения так или иначе изменяют эмоциональный фон игрока/трейдера. Большинство попадает в зависимость от своих эмоций, не понимая что иногда причиной длительной череды побед или поражений является обычная математическая дисперсия игры/стиля торговли. В итоге мы начинаем видеть или читать на форумах новоявленных гуру-рынка или гуру-покера, которые попали в зависимость от своих побед и теперь мнят себя гениями. Игроки/трейдеры в предвкушении будущих профитов увеличивают риск, отклоняются от стратегии и в итоге теряют коллосальные средства, когда маятник дисперсии качается в противоположную сторону. Другая ситуация с теми, кто попав в череду неудач зажимается в себе, и в итоге когда дисперсия поворачивается к нему лицом зарабатывает меньше того, чем он мог заработать.

( Читать дальше )

На рынке, что бы заработать деньги — нужно их у кого-то отнять…
Я тут небольшой справочник бойцов накатал, с которыми приходиться биться.

Пьяный мастер
самое главное для него СТАКАН и соотношение уровней
он смотрит как в него льют, и как быстро другие отглатывают —
сам делает много маленьких гладков внутри дня.
бьёться как правило с себе подобными, не рискует ввязывается в схватки с другими бойцами.
пожалуй самый безобидный боец, не представляет серьёзной опасности, надееться лишь ухватить что-либо обранённое на поле боя другими бойцами.

Алхимик.
пытается победить противника используя магию чисел и алхимические заклинания, призывает на службу алигаторов, японских самураев, мёртвых английских математиков и тд...


( Читать дальше )

Посмотрела график открытых позиций здесь rtscharts.ru/
Это открытые позиции физиков и юриков с 1 июля 2011. На графике видим три точки, где позы физиков и юриков сильно отличались лонг-шорт
                    

( Читать дальше )

Коротко о том, как нужно брать деньги с биржи:

1. Когда рынок снижается, вам нужно покупать так, чтобы средняя цена ваших покупок постоянно снижалась. Желательно, средняя цена должна обогнать падение рынка и быть намного ниже текущих цен.
   Сразу скажу — это возможно, я делаю это каждый день.

2. Когда рынок растет, вам нужно продавать акции, но продавать так, чтобы оставаться в неизменной позиции по лонгу до самой высокой вашей цели.
   Скажу сразу, это чуть сложнее чем покупать, но возможно, я делаю это регулярно.

    Просто поймите и примите эти два правила, выполняйти их, и вы встанете в ряды тех, кто зарабатывает деньги на бирже.
    И в первом и втором случае речь идет о перезаходах, о так называемом управлении позицией.

Seven_17 

1. Делай то, что тебе нравится. Учись. Учи. Развивайся. Меняй себя изнутри. Золотое правило гласит – делай то, что доставляет истинное удовольствие, и тогда ты станешь намного счастливее.

2. Откажись от мусора, который ты ешь, пьешь и куришь каждый день.

3. Учи иностранные языки. Русскоязычных пользователей интернета 60 миллионов. Англоязычных – миллиард. Знание английского – это уже не просто прихоть интеллигентов, а жизненная необходимость.

4. Читай книги. Золотое правило – читай/слушай как минимум одну книгу в неделю. Это 50 книг в год, которые перевернут твою жизнь.

5. Проводи с толком каждые выходные.

6. Ставь цели, фиксируй их на бумаге, в Word’е или блоге. Главное, чтобы они были четкими, понятными и измеримыми. Если поставишь цель, то можешь ее или достигнуть, или нет. Если не поставишь, то вариантов достижения нет вообще.

7. Научись печатать на клавиатуре вслепую. Время – это одно из немногих сокровищ, которые у тебя есть, и печатать ты должен уметь почти так же быстро, как и думать. А думать ты должен не о том, где находится нужная буква, а о том, что ты пишешь.

( Читать дальше )

Представьте, что в суете обыденной жизни вдруг наступает момент, когда ваш разум чист и безмятежен, вас переполняет блаженство и радость, а физически вы чувствуете себя сильным, гибким, раскрепощенным и оживленным. Несмотря на то, что это кажется невозможным, такое состояние является вполне нормальным для любого человека – когда ему два месяца от роду.
Все мы когда-нибудь испытывали это состояние, состояние Воина, и мы способны вновь вернуться к нему. Для этого нет необходимости учиться чему-то новому; нужно лишь устранить те препятствия, которые заслоняют от нас наш естественный опыт. Отсекая свои шаблонные привычки, страхи и убеждения мечом осознанности, мы способны всем своим существом испытать вновь пробужденную сияющую невинность нашего детства, сохранив при этом всю накопленную мудрость опыта взрослого человека.


( Читать дальше )