"… Определение Тренда в рамках ТА:
1. тренд есть последовательность восходящих (up-тренд) или нисходящих (down-тренд) баров.
2. тренд всегда имеет как начало (1 точка модели), так и конец (6 точка модели).
3. тренд на графике геометрически описывается Моделью Расширения, ее линиями тренда (ЛТ) и цели (ЛЦ), Сакральной Точкой (СТ), как Причиной возникновения тренда, и Истинной Трендовой (прямая, соединяющая точки СТ и 6 модели), описывающей Причину, ее идеальное (Протоформа) и практическое воплощение на плане материи.
4. тренд может состоять из одного и более трендов, так что каждый нечетный (если начинать счет с 1) будет иметь тоже что и основной направление, а каждый четный – противоположное.
5. тренд (на Планах меньше рассматриваемого), имеющий противоположное основному направление (четный, см. п. 4), называется коррекцией и описывается тремя видами моделей — МР, МП и МДР. Фактическая 6 точка модели, описывающей коррекцию, не может располагаться под ЛТ Модели Расширения, описывающей тренд (для up-тренда) и над (для down-тренда). Соответственно, Истинная Трендовая (ИТ) коррекции не может пересекать ЛТ МР основного тренда..."

-------------

Глава 8. Шаг за шагом

Сначала рассмотрим подробно одну сделку от начала до конца.

Список наблюдения (watchlist)

Утром 2 июня 2016 г. перед открытием рынка, сканер пометил SRPT. Акция упала на 14.5%, имеет низкой флоат — 36 миллионов — и высокий диапазон (ATR), 1.86$

План сделки: вход, выход, стоп

Я оценил график и решил подождать первые 10 минут после открытия, чтобы понять какое будет движение. Цена незначительно выросла, то есть интерес к покупке был небольшой. Я решил что буду использовать VWAP стратегию, которая должна была дать хороший шорт.

Долго искал информацию как заполнить декларацию 3-НДФЛ чтобы получить вычет по убыткам по ценным бумагам. Везде только часть информации. И решил поделиться своим опытом. Буду благодарен за плюсы в карму

Шаг 1. Берём выписку у брокера по убытком за все прошедшие года, но не более чем за 10 лет. И берём выписку о доходах. Тоже можно взять за все года. Чтобы навести порядок раз и навсегда)) Оригиналы нам не нужны, достаточно будет черно белых сканов от брокера. 

Шаг 2. Заходим на сайт налоговой (https://lkfl.nalog.ru/ndfl/main.html) и начинаем заполнять справку 3 НДФЛ.

Поначалу всё просто. Имя, фамилия и прочие личные данные. 
Декларацию я подавал в 2018 году, за 17 год. Но убытки можно указать только с 16 года и ранее. Не знаю почему так... 

Глава 7. Важнейшие стратегии для дейтрейдинга

В этой главе я расскажу о некоторых из своих стратегий, основанных на 3 элементах: движении цены (price action), технических индикаторах, свечах и паттернах.

Меня не волнует фундаментальный анализ, мне неинтересно что производит компания и как. Все, что мне нужно — это движение цены, индикаторы и свечи.

Существует миллион стратегий, но я выделил для себя только 9 сетапов, которые показывают наилучшие результаты, о них и пойдет речь. Во всех стратегиях участвуют отобранные по некоторым признакам акции, которые я называю Акции в игре (глава 4).

Внимательно изучаю возможности торговли на Американской бирже. Больше интересует рынок опционов, как наиболее маржинальный в плане риск/доход. 

Пока открыл демку у IB. Не мудрствуя лукаво тренируюсь с ES ) Информации по Америке очень мало. Накопал некоторые ссылки по торговле, брокерам и терминалам. Может  кому-нибудь пригодятся. Буду признателен если накидаете ссылок в ответ. Интересуют ликвидные и волатильные акции/фьючерсы и опционы на них.

www.long-short.pro/post/vnutridnevnaya-torgovlya-e-mini-es-kombiniruem-torgovye-strategii-na-gepe-s-analizom-diapazona-otkrytiya-307

smart-lab.ru/blog/424467.php

vk.com/topic-90134959_33504919

pammer-trader.com/trejding/level-2-chto-takoe-ecn-i-dark-pools.html

tradeinwest.ru/e-mini-sp-500/

smart-lab.ru/blog/470470.php

smart-lab.ru/blog/468799.php

forum.moex.com/viewtopic.asp?t=27500

www.investrim.ru/brok_us.html

В ссылках со смарт-лаба порой более полезно читать комменты.

В любой компании Директор по риск-менеджменту или Главный риск-менеджер (CRMO) – зачастую наиболее ненавидимое лицо для других служащих этой компании.

Хотя нет – «ненавидимое» преувеличение. Риск-менеджер — самый непонимаемый человек.

Он постоянно «портит жизнь» всем структурам своими «придирками» и требованиями соблюдения регламента по рискам. Зачастую даже генеральный директор не в восторге от своего риск-менеджера. И все это легко объяснимо.

Тогда начнем со следующей фразы, вкратце уже прозвучавшей:

«В любой компании риск-менеджер самое странное и ненавидимое другими людьми должностное лицо. 364 дня в году его придирки «портят жизнь» прочим сотрудникам компании, включая дирекцию, но 1 раз в год настает тот день, когда его «придирки» спасают всю компанию, если риски-таки соблюдались до этого. Однако бывает, что год за годом такого «чудесного» дня не происходит. Это самое плохое состояние для компании. Это значит она удачно попала в некий новый тренд. Риск-менеджмент забывается, риск-менеджер становится мешающимся под ногами должностным лицом. Однако прелесть «чудесного» дня в том, что он все равно настанет. И тогда компания, забывшая о риск-менеджменте оказывается на свалке истории».

Всем привет.

В опционном уголке тихо и спокойно. Как говорит CH5OH, а тетта капает. Нашел на просторах интернета бесплатную книгу про опционы, улыбки и все остальное. Автор: Колин Беннетт.

Этот британец успел поработать и в Barclays Capital, и в Merrill Lynch. Наверное после этого последний и разорился))))

Чтиво интересное, содержательное и самое главное с картинками)

Colin Bennett - Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew

www.trading-volatility.com/

www.trading-volatility.com/Trading-Volatility.pdf