http://webinar.smart-lab.ru/  — вебинары на смартлабе

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Почему я не заработал в 2008 году?
Почему я совершенно не представлял что происходит?

<Настоящие профессионалы заработали в 2008 большие деньги. Оглядываясь назад, нам всем кажется, что всем все было очевидно. Но п факту, в 2008-м потеряли деньги 95% всех кто считал себя профессионалами фондового рынка. Решил разобрать, что я сам упустил в 2008-м. Ведь могу сказать точно, что даже несмотря на то, что я каждый день работал на РБК-ТВ, читал новости и рассказывал их по телевизору, я не понимал что происходит>

1. не было понимания, как работает экономика
2. не было подобных прецедентов в моей молодой памяти
3. не было понимания масштабов рынка ипотечных ценных бумаг
4. не было понимания агрессивной структуры банковской системы, к-я функционировала с большим плечом
5. не было понимания того, как функционируют коммерческие банки и какие риски они на себя берут
6. не было понимания масштабов позиций кэрри-трейд по доллару и иене, закрытие которых спровоцировал кризис
7. не смотрел и не оценивал кредитные рынки, индикаторы денежного рынка. А если бы и смотрел, все равно бы не понимал, что это все значит.
8. не было никакого представления о том, что такое российский рынок РЕПО, характера и масштабов операций на нем.
9. Не было понимания политики центрального банка
10. Не было понимания, какие события могут стать поворотными в кризисе, точкой полной остановки кризиса

1 — надо было понимать, какое значение имеет избыточный леверидж в частном и финансовом секторе
2 — надо было изучать историю кредитных пузырей
3 — достаточно было внимательно читать новости
4,5,6 — чтобы понимать, надо анализировать отчеты 10K банков. Чтобы понять что стоят банки, достаточно было оценить стоимость активов на балансе по рынку.
9 — даже не знаю, что надо было бы делать, чтобы понимать. Разве что только вариться в этой каше. Общаться с людьми. Из публичных источников вряд ли можно почерпнуть такую информацию.
10,11 — тут надо было понимать что происходит, внимательно следить + включить логику

Взглянем правде в глаза и подумаем почему я ничего не знал?

( Читать дальше )

www.filebox.com/d0908bkuf4gy

www.filebox.com/embed-d0908bkuf4gy.html
описание http://education.zerich.com/events/detail.php?ID=196415

Решил потренироваться в переводе. Пусть будет, так сказать, в портфолио. Потратил несколько часов, так что буду благодарен за оценку. Перевод довольно дословный, редактировать и адаптировать текст я не стал, так как в целом в статье больше бла-бла-бла, чем профессионального разговора. На самом деле, это первая часть интервью из трех. Все три, я подозреваю, являются рекламой теории, которую автор преподает на своих курсах. Никакой конкретики. Тем не менее, в разговоре есть очень здравые мысли. И хоть я немножко троллю автора («примечания переводчика :)»), он явно не дурак. Мне крайне близка позиция непрогнозирования рынков, а наблюдения за поведением в текущий момент. Ну, вобщем, читайте и судите сами.

Статью увидел в блоге neowave_trader

Оригинал и файл презентации тут

Введение в технологию трейдинга Рек Нили (Neely River 

( Читать дальше )

У меня практически 99% позиций закрываются по стопу, поэтому довольно глупо спрашивать у меня, сработал ли стоп и как сильно я от этого пострадал. Стоп стопу рознь. Стоп-лосс может сработать в отрицательной относительно моей позиции зоне, тогда это чистый убыток, но стоп-лосс может быть установлен и в положительной зоне, то есть в безубыточном положении. И совсем не обязательно, чтобы положение стопа совпадало с точкой открытия позиции, стоп может оказаться в положительной зоне и на 300 и на 500 пунктов от точки открытия.


( Читать дальше )

Пока я работал на РБК, у меня был ценный источник информации — моя почта. Завтра меня от почты отключат:( и я больше не буду получать массу интересных обзоров от инвест.банков.

1. может кто-то знает какие есть варианты их заполучать регулярно на почту?
2. какие подписки RSS вы используете? 

Я например подписан на:
smart-lab.ru
seekingalpha.com
cnbc.com
marketwatch.com 
www.ritholtz.com
www.zerohedge.com/
www.rbc.ru/

что еще интересного и полезного можно регулярно почитать? (блоги в ЖЖ тоже катят) 

                Главная ценность нашей жизни не деньги, а  этовремя. Время ограниченно. У каждого из нас, есть только лишь небольшой временной отрезок, в течении которого, мы можем прибывать в этой реальности. Время единственная и главная ценность. Хотя многие думают, что они не умрут. И эта ценность ограниченная и ни кому не известно (кроме Бога), когда закончится твой отрезок, может через год, может через 10 лет, а может через день.
Рабство по согласию.   Мы живем без понимания этого факта, сделав основной ценностью для себя  деньги. Меняем  свое время на деньги. Меняя самое ценное, что есть у человека на деньги. Отдавая кусок своей жизни за деньги. Каждый раз, когда человек торгует на бирже,  чтоб заработать деньги, он отдает кусок своего времени, кусок своей жизни за деньги. Только вдумайтесь, вы отдаете часть своей жизни, своего времени. Вы добровольно отдаете себя в рабство на время, для того, что бы получить деньги.

( Читать дальше )

перепост
Для миллионов американцев (и не только американцев) третья пятница каждого месяца — день очень волнительный. Дело в том, что в этот день происходит экспирация всех обычных и фьючерсных опционов. Раз в три месяца третья пятница превращается в «тройной колдовской день» (Triple Witching Day), поскольку, кроме опционов, завершается срок действия еще и фьючерсов.



В третью пятницу рынок ведет себя как сумасшедший, поскольку в нормальные процессы, определяющие его поведение, примешивается еще и безумная деятельность самых рискованных игроков — тех, кто занимается трейдингом деривативов (институты, имеющие на руках крупные опционы, подгоняют рынок под свои страйки).

Игроки хаотично закрывают позиции — без огладки на статистику и мировые события и даже на стоимость самих фьючерсов. Главное — успеть закрыть сделки до завершения торгов. Предугадать исход такой сессии не берутся даже самые матерые эксперты. Поэтому этот день называют "

( Читать дальше )