Некто Татарин30. 1-е место ЛЧИ 2014. Изучаем стратегию. http://smart-lab.ru/blog/162821.php

Предлагаю вместе разгадать его стратегии. Кто видит его принципы — пишите в комменты.

Правила которые он использует в своей торговле.

1.  Нужно уменьшить количество сделок, сколько раз себе повторяю… с понидельника я буду торговать первые 3 часа и последние 2 часа, по сделкам это будет видно.

2. на минутках я не торгую… это я выставляю по время снятия скрин, чтобы хорошо были видны сделки, в основном торгую на 5 минутном графике

3. Очевидно что он использует наклонные и горизонтальные линии поддержек и сопротивлений. График 1. Тут видно что он рисует себе эти уровни.
  

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Текст написан в апреле 2010 года. Автор 2stocks.ru/utkin. Средняя доходность в пределах 20-30% годовых.

26 апреля 2010 года исполнилось три года моей торговли на финансовых рынках. 26 апреля 2007 года, в аккурат перед началом кризиса   я открыл свой первый брокерский счет.
    
Идея торговать на бирже пришла ко мне извне. Я спокойно работал на своей работе, двигал науку вперед, получая за это фиксированную заработную плату. Насколько я помню, у меня всегда были мысли, что эта заработная плата весьма мала (помню, в 2001 году она составляла сто баксов в месяц. Столько же я зарабатывал за один день, отвозя пассажиров на самолет в Домодедово–эх, были времена…). Были у меня мысли про собственный автосервисный бизнес, но про торговлю на финансовых рынках–никогда. Переломным моментом стал день рождения моей сестры в марте 2007 года. Она работала в управляющей компании и рассказала мне много интересного про рынки. И я решил поизучать вопрос.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Тим Орд. «Цена + Объем = Движение цены»
 
 


Тим Орд является ветераном торговли с очень впечатляющим послужным списком. Тим Орд был заметной фигурой в финансовой сфере в течение более 25 лет. Он закончил Университет штата Небраска в 1973 году с дипломом бакалавра по математике и специальностью преподавателя. Он является лицензированным брокером и занимал пост вице-президента и руководителя департамента опционов. Он был 4-ым в Национальном чемпионате США по торговле в 1988 году в группе опционов. В 2002 году Тим занял девятое место из 294 финансовых менеджеров по общему доходу с инвестиционной компанией «Schreiner Capital». В 2004 году он разработал программу для торговли акциями и индексами, которая использует силу объема в колебании, чтобы определить сигналы покупки и продажи.
 
Оригинал статьи:
Stocks & Commodities V. 22:5 (68-71): Price + Volume = Price Movement by Tim Ord


( Читать дальше )

 
Хорошего всем воскресенья!
 
О чем, собственно, пост? Бьюсь я тут над одной из систем. Пока не раскрываю её полной сути. Но, в целом, тут используется три условия для входа. Нет ни одного оптимизационного параметра. Нет уровней.
 
Работает примерно так:
 



( Читать дальше )

Рынок делает одно и то же на любом тайм-фрейме и в любой торговый день. 
 
А именно:
1. Обозначает локальный диапазон, откатами от его границ.
2. Проторговка внутри границ диапазона
3. Выход из диапазона
4. Рынок ищет границы нового локального рэнджа.
 
Если так все просто, то может ли трейдер забирать с рынка прибыль каждый день? Практика показывает, что нет. Почему? Потому, что размах диапазона каждый день меняется, проторговки различны по времени, выход из диапазона бывает ложным, скорость движения цены внутри диапазона отличается. Ну и самое главное: ждать нужного входа это ведь так скучно, тянет многих в рыночном шуме поторговать.
 
В итоге весь трейдерский грааль сводится к следующему – каждый день подстраиваться под текущие движения цены, пытаться брать столько, сколько сегодня дает рынок, не жадничать в спокойный день и не мелочиться, когда рынок щедр на движения, терпеливо дожидаясь понятных тебе торговых ситуаций.

( Читать дальше )

Решил освоить TSlab для проверки стратегий. Построил самый простой алгоритм, который есть в открытых источниках.Взял фьючерс на индекс ртс на часовом таймфрейме, пробой 20-ти барного канала, и трейл стоп.Протестировал с 2009 года для 3 контрактов и получил не плохой результат.Весь профит указан в пунктах.

Вот сам алгоритм.



( Читать дальше )

Написал индикатор сентимента, и собираюсь ежедневно его публиковать, реалтайм пока не получится, поэтому и спрашиваю:

Как публиковать?

1) Ежедневно перед открытием
2) Ежедневно перед открытием и при наступлении крит. значений
3) Не публиковать вообще

Голосуйте, предлагайте


Как интерпретировать индикатор дело каждого, скажу только что это кумулятив медведей к быкам, чем индикатор выше, тем больше медведей.