если бы Д. Швагер хотел написать  что-то о российских трейдерах Bull точно попался бы ему на глаза...

сделать  из 1 милльона  56 милльонов (или скока там?)   для энтого надо иметь не алюминиевые, как говорит про себя Bull, а все же супер пупер стальные яйца высоколегированного сплава...

но по теме....

выигрывает тот, кто начинает видеть… мой набор инструментов самый простой — ЕМА и Моментум… мне этого достаточно… увидеть сконсолидированный рынок перед всплеском волантильности несложно с помощью этих инструментов… захожу не с максимальным плечом… главное по росту тренда не наращивать,  а резать позицию — это залог успешной трендовой торговли.... на спекулятивном портфеле я торгую уже по неделькам, горизонт инвестирования по нему составляет год-два, может быть и три, плюс приходят дивиденды… это тоже помогает не резать долгосрочные позиции ради денег на жизнь...

 

 против ЕМА ничего не имею, но раньше Ими-с  виделося все несколько по другому и было  вообще на уровне легкого ужаса, если посмотреть со стороны…

( Читать дальше )

     Итак, вопрос поставлен ре(е)бром(блом). Можно ли на одной ставочке (ну или сделочке, как любят говаривать маститые Трейдеры) ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшить геометрию (в виде математики)?

     Давайте об ентом и порассуждаем. Вместе. В каком именно месте — да прямо тута!

     С позволения моего Любимого и Уважаемого ЛПЧ, х(о)ром потеоретизируем. Или чем там ещё.


     Как у нас принято, совершим кратчайшую прогуглку до истории. Печенегов с прочими пол-овцами трогать не станем, на это есть упал-намоченные дипломированные историки. А вот 20-й век-то хоть чуток — да ухватим за конец.

     Многие уже догадались, что я, для пущего разогрева, начну с буков. Ну букмекеры и букмекеры. Ну линии у них есть, ими же и созданные. Или не ими, а хрен знает кем ещё. Важно другое.

     Такой пытливо-подоночьей твари, коей являюсь я, всегда всё было интересно. Особенно, что связано с цифрами-числами-деньгами. Наверное, я по дедушке ОН. Или даже ОН. Или даже ОНА.

( Читать дальше )

Дисклеймер: 

для тех, кто любит действовать НЕстандартно на линейном или НЕлинейном рынке и предпочитает  рационально задействовать кэш для получения рассчитанного дохода


Есть известные стандартные формулы из  классического уравнения

+F = +C — Р

Оно отлично работает  на валютных фьючерсах FORTS ,  где есть ликвидность на опционах.

С появлением и развитием ПРЕМИАЛЬНЫХ опционов  (ПО)  появились новые возможности,  так как количество БА в виде  АКЦИЙ резко возросло, появились ММ в стаканах .

И, самое главное,  вечные проблемы маржируемых опционов, связанные  с повышением ГО перед экспирациями,  в  ПО  отсутствуют.
Это облегчает планирование и конструирование любых стратегий.

Итак, если мы хотим рационально и экономно расходовать кэш, то  получить  эквивалент БА легко и просто.

Синтетическая акция в опционах — это стратегия, которая позволяет создать позицию, рассчитанную на рост или падение цены базового актива, без покупки самих акций. 

( Читать дальше )

     И снова — Категорический Привет, мой Уважаемый и Любимый ЛПЧ! (кого это не касается, он (оне) уже и сам давно понял)

     А мы снова плюшками балуемся. Не только «плюшками», но и весьма стройненькими, кстати. Или некстати. Пока не решил. Физиология — она, сука, штука тонкая. Или не очень. Это уж как повезёт… Кто как кушает...

     Поздоровкались, «обвечервхатились», пора «конкретным чётким пацанам» и к делу. Прошу прощения за мой хранцуский, проживаю не на Красной...

     
     Итак, ГазоМосКукел! Уж и не знаю, как и начать-то потелегентней. Ну хорошо, разовью базар.

    — Москукел, СКА (такая хоккейная команда есть, с самого Ленинграда, я не пугаю!), какого же ты, сукел...  Ой, нет, это слишком вызывающе… Попробую сызнова:

      — МосГазМясКукел хренов (тьфу, ещё хужее получается! Накой ты нахрен мне, коли без штанов оставил половину спекулей. И до Коли добираешься! А коли без штанцов — писюлька мёрзнет и обвисает) Лан, придётся по-старинке:

( Читать дальше )

Предлагаю бесплатную защиту от слива на теханальных уровнях и целях. Коротко о сути:

Что такое теханальный уровень?

Это линия, показывающая (или соединяющая) прошлые экстремумы на графике. Такие линии бывают горизонтальными или наклонными. Если две линии нарисованы параллельно, то это канал. Если линии расходятся (или сходятся), то это расходящийся (или сходящийся) канал.

Как торгуются теханальные уровни?

Пробой, отбой, тест, ретест и т.д.

Что такое теханальная цель?

Это некий уровень, куда цена должна (или может) прийти по мнению теханального художника.

Как защититься от слива при торговле по уровням и целям?

Я предоставляю математическое доказательство переменного финансового результата, генерируемого долговременной торговой стратегией, основанной на уровнях и целях.

Что такое переменный финансовый результат?

Это последовательность периодов разной длины с прибылью или убытком. На длинной дистанции переменный финансовый результат дает околонулевую прибыль, а с учетом комиссий и потерь рабочего времени - убыток.

( Читать дальше )

Прочитал топик уважаемого wistopus — smart-lab.ru/blog/1100737.php  и решил вставить свои 5 копеек.
Итак, работающая стратегия
Р = 1.5С(0) — 2С(-1) + 0.5С(-2), где С(0) — клозе текщей свечи, С(-1) — предыдущей свечи, С(-2) — предпредыдущей свечи.
Если Р > const1 входим в лонг на открытии следующей свечи,
если P< -const2 входим в шорт на начале следующей свечи.
const1 и const2 подбираются, либо вручную, либо оптимизацией.
Когда закрываться, сами решите, для начала можно попробовать на окончании свечи, на которой вошли в лонг-шорт.
На всех ТФ не проверял, но на некоторых стратегия работает. Ничего вы, конечно, на этом не заработаете, но кривая прибыли скорее всего будет красивая.)

верить никому нельзя… поэнтому проверяем всех… особенно Мартын Мартыновича, ибо Мартын Мартыновичу класть палец в рот вообще не рекомендуется — очень скользкий тип....

весьма жаль, но потерял комментарий АГ по поводу того, что если день закрылся в плюс, то максимум следующего дня  на 90% будет выше, чем цена закрытия...

на статистике Сбера от 1.1.22 до 31.12.24 все подтверждается...   процент получается 96… что даже несколько выше, чем дает АГ....
далее АГ утверждает, что если выставлять ордер на 0,2% выше цены закрытия дня, то стратегия будет на дистанции хуже, чем купил и держи.... 
но 0,2% дает тока тот результат, что будем стучать на брокера, а себе класть в карман воду от новара яиц всмятку....

поэнтому ищем процент, дающий не тока кипяток, но и яйца....
получается средний 1,9% по больнице..
медиана 0,9%

ставим медианный процент… выкидываем брокеровские  комисы и получаем на «молотилке» порядка 66% за три года… или по среднему 22% в год..
не Бог весть какие доходы…

( Читать дальше )

Еще А.П.Чехов писал -«русский народ ленив и нелюбопытен, склонен к небрежности в одежде и лежанию на печи», и что бы вы о себе не думали, классики редко ошибаются. Вот, я, например, явно склонен… Если не в сделке, биржу смотрю иногда раз в несколько дней. Если при этом обнаруживается вход в сделку — вхожу — тогда посещаю чаще, если не обнаруживается — не больно-то и хотелось, но, в общем, получается, что чаще какая-нибудь сделка все же есть. Сейчас, например, сделка для совсем ленивых: купил базовый актив — продал фьючерс — жду экспирации. Заработаю немного, но чего деньгам без всякой пользы на счету валяться. Теперь посматриваю на процесс, иногда делаю какие-то сделки на оставшиеся деньги.
Вот почти вся стратегия. А вы чего ждали? — все стратегии на бирже уже давно придуманы и описаны, изобрести что-то новое уже вряд ли удастся, разве, какие-либо нюансы.
Итак, обычно между фьючерсом и базовым активом есть контанго — это когда разница между ценой фьючерса и БА больше нуля. К экспирации фьючерса эти цены сходятся к нулю или почти к нулю. Покупаем БА — продаем фьючерс — к экспирации разница цен ваша. Ну, абсолютно ничего нового и интересного, но если есть свободные деньги, пурква бы и не па. Главное, чтобы при большом росте БА на обеспечение фьючерса денег хватило.)

( Читать дальше )

Че-то последние неск дней все стратегии стали публиковать и всех учить, как торговать надо. Я тож хочу всех поучить, чему-нибудь и как-нибудь.) Не является торговой рекомендацией. Я предупредил.
Итак, смотрим график, прикидываем, исключительно на глаз, амплитуду колебаний от максимума до минимума или амплитуду от минимума до максимума (роли не играет), и как эти максимумы-минимумы перемещаются в пространстве-времени. Ждем примерно минимума или максимума, в минимуме убеждаемся, что идет вверх, в максимуме убеждаемся, что пошло вниз. Далее, покупаем или продаем, соответственно.
Где закрываться, это уже вам решать по ходу пьесы.
А то все какие-то волны, да фибоначчи и пр заумь. Проще надо быть, проще.
Стратегия рабочая, даж не сомневайтесь. Ну, вот, хотя бы, итог за месяц. Только так и играю и воще не заморачиваюсь.

Шорт си — лонг USDT





( Читать дальше )