Вчера состоялся вебинар, который организовали я и Игорь Чечет на котором Арсен Яковлев рассказывал об алготорговле, о принципах тестирования, оптимизации торговых систем, о проверке их робастности и еще о полной автоматизации торговли...

Кроме того, Арсен показал как организовано его рабочее место, как он использует IPad для контроля за торговлей в моменты нахождения вне офиса, ответил более чем на 50 вопросов участников.

На вебинаре присутствовало около 100 участников, и еще довольно большое количество не попали в комнату из-за ограничений на количество присутствующих.

В общем, кому любопытно — смотрите видео



Кто хочет получать анонсы о предстоящих вебинарах и видео прошедших — подписывайтесь...

Начался Большой Дивидендный Сезон 2013.В этом году я вижу повышенный интерес участников фр к дивитикерам и получению дивидендов. И это не удивительно, ведь даже если индекс ММВБ будет 100, дивиденды всё равно поступят на счет.
Выкладываю   ссылки на дивидендные  ресурсы, актуальные в этом БДС.
Начиная с сентября 2012 года, эмитенты должны раскрывать информацию, в том числе уставные документы, годовые и квартальные отчеты,  на специализированном сайте, а не только на своём внутреннем сайте. Такое правило мне нравится больше, так как бывает, что сайт эмитента не доступен или «находится в разработке» и, бывало, что посмотреть информацию длительный период было невозможно. Теперь таких проблем нет. Информация, обязательная к раскрытию, доступна всегда:

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Копался в старых записях и обнаружил древнейший вордовский файл скопипащенный, видимо, с такого же древнейшего форума или ЖЖ. Если кто установит авторство — буду благодарен, ибо в своё время это чтиво сильно помогло мне в психологическом плане, да и сейчас на уровне уже подсознания помогают.

Многое может быть не актуально, некоторых упоминаемых бумаг уже нет, да и те, что остались изменили свои повадки, НО я оставил всё как есть без изменений. 

Далее авторский текст:

Сразу прошу не судить строго, объясняю. что записывал все для себя, да и с ребятами разговаривал, в чем-то кто-то согласен, во многом нет. Записывал временами, перерывы бывали по году, все сырое, ничего не редактировал.

Начинаю частями, посмотрю за реакцией.


Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть

( Читать дальше )

В данный момент я получил довольно качественные «сигнальные модели» и пытаюсь сформировать базовый цикл робота «не упустив ничего важного» :)
   Что есть «сигнальная модель»? Это такой способ представления обработанных входных тиковых данных, который дает дополнительные связи-параметры для более высокого уровня логики. Как пример для обычного свечного графика. Если мы просто анализируем роботом свечки «рост-падение» это вообще мало информативная модель (не будешь же роботом генерировать сигнал покупки при появлении зеленой свечи и сигнал продажи при красной? :) ) Если мы анализируем серии, когда вподряд идут свечки падения или роста, это более трендовая «сигнальная модель», если мы при этом еще анализируем длинну текущей волны к предыдущей волне отката в процентах при этом регистрируя факт «трендовое безоткатное локальное движение превысило откат на 160%», то из перечисленных — это будет самая информативная «сигнальная модель» и она будет генерировать наиболее качественные торговые сигналы.

( Читать дальше )

Сезон корпоративной отчетности в нефтяном секторе только начинается. По традиции открывает его Роснефть. По мере того, как компании сектора будут представлять свои результаты, станут формироваться и ожидания относительно дивидендных выплат, которые стоит ожидать по итогам 2012 года. Однако уже сейчас на основе прогнозов финансовых показателей можно выделить акции, которые обеспечат держателям самую высокую дивидендную доходность.
Как и прежде, лидерами стали привилегированные акции Татнефти, Башнефти и Сургутнефтегаза. Отмечу, что я не ожидаю дивидендных выплат от ТНК-BP Холдинга, так как Роснефть ясно дала понять, что не собирается «заниматься благотворительностью», радуя миноритарных акционеров высокой доходностью.

( Читать дальше )

В продолжение поста полезных ссылок (http://smart-lab.ru/blog/95359.php), еще несколько интересных ресурсов: 
1. Для тех, кто интересуется недвижимостью в Испании интерактивная карта стоимости недвижимости в регионах: http://www.fotocasa.es/.
2.Перед вами индекс экономической свободы, которую сформировал экономист Адам Смит в своей известной работе «Богатство народов» в 1776 году. В 2013 году специалисты WSJ провели исследование индекса и постарались определить индекс экономической свободы для каждой страны мира. Нижеперечисленное исследование поможет наложить теорию 18 го века на реалии 21-го века.
Индекс включает в себя следующие критерии: свобода предпринимательства, свобода торговли, налоговая свобода, государственные расходы, денежно-кредитная свобода, свобода ИНВЕСТИЦИИ, финансовая свобода, права собственности, свобода от коррупции, трудовая свобода. Совокупность этих критерий составляет общий бал экономической свободы страны. Чем выше балл, тем более свободной считается Страна. Шкала измеряется от одного до 100 баллов. Для ориентации – Гонконг считается самой свободной страной и обладает 89,3 баллами. Что касается Страны с самым худшим показателем, то к ней, как показало исследование, можно отнести Эфиопию (-49,4). Есть Казахстан и Россия:

( Читать дальше )

Сегодня задачей ставил проверку передачи пакетов в GATE_trans2quik
(С++ код, передающий данные от quik по сокету в java модуль робота) к моему асинхронному сокету клиенту (на java). Также проверял корректность парсинга разных пакетных компановок от с++ модуля, плюс подкорректировал синхронизационные механизмы и ожидающие алгоритмы (для экономии процессорного времени). В общем :) все проработало весь день не потеряв не единого пакета данных :) и не свалившись в ошибку-исключение.
Тройной ГИП-ГИП УРА! :)))))

Так же задачей ставилось корректное поддержание-подсчет открытых позиций и заявок висящих в стакане в режиме ожидания. :) Все тоже в процессе корректно  вычислялось. Так же сформировал механизм подсчета эквити «налету» без обращения к квику с подсчетом прибыльно-убыточных пунктов, что брала каждая закрывающаяся сделка.


( Читать дальше )

Продолжение постов http://smart-lab.ru/blog/94643.php

Вылизываю DDE экспорт. Соптимизировал передачу данных от нескольких инструментов (акции-фьючи) разных площадок одновременно. Свел к минимуму затраты памяти и цикл формирования структур на передачу новых пакетов в ядро робота. Внутри робота создал классы, формирующие данные от стаканов, таблиц лимитов, тиковых данных с множественными источниками, таблицы настроек торгуемых бумаг. Что в итоге получилось? :) 

1. внутри квика есть базовый набор таблиц, которые я по хоткею Ctrl+L экспортирую в робота
2. в каждой таблице задаю ровно те бумаги, которые хочу чтобы обрабатывал робот
3. робот автоматически обрабатывает «налету»  все эти бумаги, при этом формируя правильного формата заявки на боевой сервер через мой шлюз к trans2quik.dll (учитывает различие счетов для ФОРТСА и ММВБ, подсавляет корректные код бумаги и код класса, код клиента) Таким макаром сходу может торговаться и скажем фьючи рубля-ртс и какие ликвидки, вроде сбера, втб и лукойла… и все это работает параллельно. Еще не делал теста насколько снизится время отклика на сигнал об изменении цены… возможно придется смириться с тем, что робот для фьюча должен быть лишь одиночкой, без лишних данных (ибо DDE формирует относительно тормозной трафик даже на локальной машине и через встроенный в ядро робота DDE server)

( Читать дальше )

Продолжаю пилить своего робота.
После первого боевого тестирования smart-lab.ru/blog/93986.php
понял, что скорости  выставления заявок даже в течении пары секунд достаточно для фикса профита-убытка 

Дальше встали ребром вопросы формирования стратегии:

— где и как можно тестировать стратегии?
— какой материал для тестов будет самым достоверным?
— как сэмулировать реальный стакан? 

Перечислю тезисные ответы:
— можно тестировать на Junior площадке, НО! Она работает в ограниченное время параллельно с основными торгами.
— синтетические эмуляторные инструменты сразу отвергаю потому как формируя стратегию на эмуляторных котировках я научу робота торговать эмуляторные котировки, то есть эмулятор не имеет ничего общего с рынком и это будет мартышкин труд
— тиковой информации с финам недостаточно по простой причине — нет признака «объем был куплен или продан» — это ключевой вопрос! Потому как имея этот признак я могу восстановить приблизительный срез стакана — получить спред.
— я решил допилить свою студию на предмет экспорта в файл котировок торгового дня получаемого из таблицы «все сделки» и сохранить этот очень важный параметр «продажа» или «покупка»

( Читать дальше )