Сегодня задачей ставил проверку передачи пакетов в GATE_trans2quik
(С++ код, передающий данные от quik по сокету в java модуль робота) к моему асинхронному сокету клиенту (на java). Также проверял корректность парсинга разных пакетных компановок от с++ модуля, плюс подкорректировал синхронизационные механизмы и ожидающие алгоритмы (для экономии процессорного времени). В общем :) все проработало весь день не потеряв не единого пакета данных :) и не свалившись в ошибку-исключение.
Тройной ГИП-ГИП УРА! :)))))

Так же задачей ставилось корректное поддержание-подсчет открытых позиций и заявок висящих в стакане в режиме ожидания. :) Все тоже в процессе корректно  вычислялось. Так же сформировал механизм подсчета эквити «налету» без обращения к квику с подсчетом прибыльно-убыточных пунктов, что брала каждая закрывающаяся сделка.


( Читать дальше )

Продолжение постов http://smart-lab.ru/blog/94643.php

Вылизываю DDE экспорт. Соптимизировал передачу данных от нескольких инструментов (акции-фьючи) разных площадок одновременно. Свел к минимуму затраты памяти и цикл формирования структур на передачу новых пакетов в ядро робота. Внутри робота создал классы, формирующие данные от стаканов, таблиц лимитов, тиковых данных с множественными источниками, таблицы настроек торгуемых бумаг. Что в итоге получилось? :) 

1. внутри квика есть базовый набор таблиц, которые я по хоткею Ctrl+L экспортирую в робота
2. в каждой таблице задаю ровно те бумаги, которые хочу чтобы обрабатывал робот
3. робот автоматически обрабатывает «налету»  все эти бумаги, при этом формируя правильного формата заявки на боевой сервер через мой шлюз к trans2quik.dll (учитывает различие счетов для ФОРТСА и ММВБ, подсавляет корректные код бумаги и код класса, код клиента) Таким макаром сходу может торговаться и скажем фьючи рубля-ртс и какие ликвидки, вроде сбера, втб и лукойла… и все это работает параллельно. Еще не делал теста насколько снизится время отклика на сигнал об изменении цены… возможно придется смириться с тем, что робот для фьюча должен быть лишь одиночкой, без лишних данных (ибо DDE формирует относительно тормозной трафик даже на локальной машине и через встроенный в ядро робота DDE server)

( Читать дальше )

Продолжаю пилить своего робота.
После первого боевого тестирования smart-lab.ru/blog/93986.php
понял, что скорости  выставления заявок даже в течении пары секунд достаточно для фикса профита-убытка 

Дальше встали ребром вопросы формирования стратегии:

— где и как можно тестировать стратегии?
— какой материал для тестов будет самым достоверным?
— как сэмулировать реальный стакан? 

Перечислю тезисные ответы:
— можно тестировать на Junior площадке, НО! Она работает в ограниченное время параллельно с основными торгами.
— синтетические эмуляторные инструменты сразу отвергаю потому как формируя стратегию на эмуляторных котировках я научу робота торговать эмуляторные котировки, то есть эмулятор не имеет ничего общего с рынком и это будет мартышкин труд
— тиковой информации с финам недостаточно по простой причине — нет признака «объем был куплен или продан» — это ключевой вопрос! Потому как имея этот признак я могу восстановить приблизительный срез стакана — получить спред.
— я решил допилить свою студию на предмет экспорта в файл котировок торгового дня получаемого из таблицы «все сделки» и сохранить этот очень важный параметр «продажа» или «покупка»

( Читать дальше )

    В начале декабря 2012 года прошло знаменательное событие для финансового мира России – IPO МегаФона! Компания входит в «тройку» самых крупных мобильных операторов России. Есть интересные моменты по данной компании, которые нашими аналитиками не освещаются совсем либо скользко обтекаются.

Увидев цены размещения акций, я удивился, как такое может быть? Компанию со стабильным денежным потоком продают по Р/Е = 7,52 (Е — средняя чистая прибыль за 3 года), а между тем, я извиняюсь, всякий «инновационный хлам» (смотри тут investcafe.ru/blogs/option-systems/posts/23756) может продаваться и за 30 и за 50 Р/Е, а то и вообще компания может прибыли не иметь. Как так?

( Читать дальше )

Update: Коллеги, буду благодарен за идеи для дальнейшего развития. Пишите в комментарии.

Доброго вечера, коллеги!


Рад представить вашему вниманию мою маленькую революцию в деле автоматизации системного трейдинга!

Если лениво читать много текста, можно просто посмотреть видео по ссылке, там все подробно и понятно описано.

Скачать штуковину можно тут. 

Тема будет интересна всем кто давно хотел попробовать, но никак руки не доходили, всем кто уже торгует руками и хочет переходить на автоматический режим, всем кто уже практикует системный подход в торговле, но не знает как сделать так, чтобы за него кнопки нажимал робот.
 
Я писал об этой своей разработки некоторое время назад, но тогда это был просто очередной платный проект. Сейчас же я готов представить вашему вниманию бесплатное приложение (можно сказать привод), который позволит автоматизировать торговлю с помощью любого внешнего источника сигнала. Не важно куда вы смотрите глазами — может быть это советник в метастоке, может быть индикатор в торговом терминале, может быть подписка на сигналы в скайп и т.п. Эта разработка поможет вам транслировать сигнал из любого визуального источника в вашу торговую систему (пока поддерживается только квик, но думаю, вскорости сделаю альфу, смарт и алор).


( Читать дальше )

Председатель совета директоров Норд Капитал пиарит торговых роботов, естественно, с намеком на свою компанию.

Оригинал: http://www.rbcdaily.ru/2012/11/20/finance/562949985167912

В последние годы западные компании регулярно отдают средства под управление алгоритмическим системам. Barclays и Goldman Sachs Group активно используют компьютерные программы для торговли финансовыми инструментами. Большинство инвестиционных банков — от Нью-Йорка до Токио — имеют в своей структуре дивизионы онлайн-брокериджа. Роботов в торговле стали использовать также и крупные индивидуальные инвесторы (в силу высокой цены системы ручных компьютерных кодов).

На прошлой неделе крупнейший банк Швейцарии UBS объявил, что сокращает свое управление по торговле кредитно-дефолтными свопами. 2 млн долл. будут переданы под алгоритмическую реализацию стратегии на рынке кредитно-дефолтных свопов. В конце октября именно UBS объявил о планах сократить 10 тыс. чел. В какой-то степени происходит замещение человеческого труда машинным, как того хотел главный персонаж из фильма «Приключения Электроника»: «Вкалывают роботы — счастлив человек».

( Читать дальше )

Благодарю true_flipper за отличную цитату. Не могу не перепостить, посколку всё — в самую точку.

Автор блога Crossing Wallstreet делится тем, чему он научился за годы в бизнесе. Не все понимают по английски, стоит перевести я считаю, это надо прочесть всем. Не скажу что я лично подо всем подпишусь, но может это потому что я еще молод и не расстался со всеми иллюзиями:) За перевод не пинайте, я по-русски местами хуже, чем по английски изъясняюсь, всегда были с ним проблемы в школе:)

The Federal Reserve isn’t nearly as powerful as is commonly believed.
Федеральный резерв и близко не так могущественен, как принято считать.

There isn’t a person or group of people in charge of the market.
Не существует человека или группы лиц, определяющих движения рынка (кукла нет).


( Читать дальше )

Оригинал взят у fraitag_system в исследование на тему высоких ставок и рентабельности капитала российских компаний
www.2stocks.ru/main/invest/stocks/info/finance?sort_by=roe&direction=asc

на данном сайте можно найти таблицу с результатами деятельности многих российских компаний, акции которых торгуются на ММВБ. некоторых компаний тут нет в силу отсутствия отчетности. но в целом — большинство выборки представлено во всей красе.

итак — мы знаем, что ставка сейчас в банках от 9,3 до 10+% в рублях на депозитах. т.е. можно пойти и спокойненько положить депозит и каждый месяц получать свои процентики под немалую ставочку. смотрим на табличку и считаем количество компаний, у котороых показатель ROE (return on equity — возврат на капитал) больше 9%...

получаем: 59 компаний, у котороых рое больше 9,3% и 54 компании, у которых рое ниже 9,3%.

те компании, у которых рое выше 9,3% — могут отбивать стоимость фондирования… те, у которых ниже 9,3% — скорее всего сами себя проедают.

если же посмотреть по показателю РЕ — т.е отношению чистой прибыли не к капиталу, а к капитализации — то увидим следующую картину (1/0,093 = 10,75) — считаем компании с РЕ ниже 10,75 и компании с РЕ выше 10,75 и негативным РЕ… зачем это надо? 1/ре показывает какую ставку (стоимость денег) отбивают инвестиции в акции данной компании...

РЕ от 0 до 10,75 — количество компаний 64 компании
РЕ выше 10,75 и негативное РЕ = 49 компаний.

а теперь попробуем найти компании, у которых рое выше 9,3% и РЕ в районе от 0 до 10,75
таких компаний = 44!!!

т.е. меньшинство из всех рассматриваемых. поэтому рынок и стагнирует. получается, что количество компаний, которые могут отбивать высокую стоимость заимствования не так уж и велико… и то — это я смотрю по ставке 9,3%. реальная ставка финансирования на рынке РФ побольше будет — от 10-12%… с учетом всех комиссий и накруток...

в общем и целом из 113 проанализированных компаний только 41 может реально получать «реальный»! прибавочный продукт, который позволяет компании отбивать стоимость кредитных денег.

как рынку расти в условиях очень высоких ставок — непонятно...
если посмотреть ближе на компании, у которых и рое выше 9,35-10 и коэффициент РЕ ниже 10,75 (т.е. они не так высоко стоят...)… то это компании следующих отраслей:
1. металлургия
2. банки
3. нефтянка
4. отдельные энергетики, сети
5. газовики
6. никель
7. уголь
8. сталь
9. удобрения
10. отдельные транспортные компании

в общем и целом можно, наверное, сказать так — все основные добывающие отрасли плюс вспомогательные транспортные и инфраструктурные компании, плюс металлурги и отдельная химия (удобрения). т.е. — все это наследие от Советского Союза. не так уж много каких-то вновь созданных компаний, которые бы представляли бы интерес...

получается за 20 лет капитализьма в России — эксплуатируется то, что было создано при старом строе… а ничего нового крупного так и не создано… и выжило то, что могло отбивать такую высокую ставку заимствования… выше 10% годовых...

к чему я клоню… к тому, что развитие каких-то нанотехнологий, исследовательских центров или новых производств под ставку выше 10% просто невозможно… для исследований требуется трата капвложений в научные исследования. и не факт, что они все удачны и сразу приносят денег… прямые инвестиции в большинстве случаев не могут отбивать ставку… потому что это заложено в природу высоких кредитных ставок...

для развития прямых инвестиций и венчурных проектов — нужна более низкая ставка.