Как я и обещал на прошлом уроке, с сегодняшнего дня мы начнем писать робота. Для начала разработаем что-нибудь простенькое, например, робота спредера, который по заданному инструменту смотрит цены в стакане, если спред достаточно большой, то выставляет заявки от лучших цен покупки/продажи с заданным шагом.
Предыдущие статьи:
Qlua для чайников. Часть 1

Qlua для чайников. Часть 2. Циклы

Итак, если цены 1000/1100, а шаг 10, то робот должен выставить заявки по 1010/1090. В случае изменения цен робот должен снимать заявки и выставлять новые. Если какая-то заявка исполнилась или частично исполнилась, то робот должен это учитывать, либо вообще не перевыставлять исполненную заявку, пока не исполниться противоположная, либо выставлять на количество остатка.
Итак, берем наш шаблон. Все лишнее оттуда удаляем:

is_run=true

( Читать дальше )

Продолжу публикацию уроков «Qlua для чайников». В первой части мы научились писать программу “Hello, World” и выставлять программно заявки. Сегодня пойдем дальше. Вы, наверное, обратили внимание, что все программы, которые мы написали на прошлом уроке, сразу же заканчивают работу, как только выполнили все запрограммированные функции? Возникает вопрос: как быть, если надо, чтобы программа работала постоянно, следила за рынком и совершала сделки? Очень просто. Надо сделать так, чтобы при запуске программа повторяла набор команд. Для этих целей в языке Qlua предусмотрены циклы.
С циклами мы уже столкнулись на прошлом уроке, когда писали групповой ввод заявок. Только в тот раз у нас цикл повторялся заданное количество раз. Но в языке есть и другие виды циклов. Например, цикл по условию. Этот цикл повторяется, пока выполняется определенное условие. Если это условие выполняется вечно – программа будет выполняться до тех пор, пока включен компьютер или пока вы ее принудительно не завершите.


( Читать дальше )

Многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или хотя бы автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его чем-то сложным. Эта статья написана для того, что бы помочь тем, кто только начинает программировать. Вы сами увидите, что на самом деле тут все просто.
Прежде чем приступить к уроку, хочу сказать пару слов о языке программирования qlua, который мы будем изучать. На сегодняшний день этот язык – самый удобный и доступный способ что-либо автоматизировать для начинающих программистов. Язык qlua гораздо лучше и удобнее его предшественника – qpile, он содержит больше возможностей, и роботов, написанных на нем, можно сделать гораздо боле гибкими. Что особо радует, так это, например, наличие так называемых CALLBACK функций (функций обратного вызова), благодаря которым появилась возможность легко писать роботов, реагирующих на разные события: изменение статуса заявки, приход сделки и т. д. (см.  статью  robostroy.ru/community/article.aspx?id=765).


( Читать дальше )

 
Продолжаем осваивать встроенный в Quik язык для создания торговых роботов. Разберем элементы кода торговой системы, построенной на основе индикатора RSI, со скользящим стоп-лоссом. Приложением к заметке готовый робот для Quik, параметры которого можно менять по своему усмотрению.
В своей прошлой статье (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=653) я рассказал о новом языке программирования qlua, который появился в Quik. В статье я привел простейший пример робота на qlua, который торгует по пересечению мувингов. Сегодня расскажу о более сложном роботе, который не просто будет торговать по сигналам, но еще и сдвигать стоп-лосс по ходу цены, постепенно перемещая его в зону безубыточности.
Итак, описание  стратеги.
Сигналы. Сигналами в данной ТС будет служить выход индикатора RSI из зоны перекупленности и перепроданности. Именно выход, а не вход. То есть, допустим, мы решили, что зона перекупленности – это ниже 30. Значит, сигнал приходит тогда, когда индикатор опустился ниже 30, а потом поднялся обратно выше 30.


( Читать дальше )

Ну вот, теперь я и на СмартЛабе. Буду публиковать одну из своих торговых стратегий, направленых на отлов сильного движения. С уровнями входа-выхода. Дабы не отвечать каждый раз на одни и те же вопросы сразу пишу методологию: сигнал считается исполненым только по закрытию рынка (товарные и иностранные — 24:00, фьюч РТС 23:50, отечественные акции 18:45). Стоп ставится с открытия, при сильном движении сразу переносится в безубыток. При слабом — ставятся «ворота» в соответствии с дневной волатильностью (бывает, что пилит, но крайне редко. Если пилит — корректировть позициюю можно только по закрытию рынка). Можно использовать и другие подходы к выставлению стопов. 
Система отлично работает на любых трендовых рынках. При увеличивающейся волатильности слегка теряет, но потом наверстывает свое с лихвой. Для простоты написания стоп-лосс и тейк-профит называю просто — «стоп».
Ниже системнного расклада пишу свои мысли по поводу рынка, для любителей оправдывать свои несистемные действия. Но это- не более, чем мои рассуждения, торгую я по системе, сигналы которй излагаю в начале поста. Иногда могу быть с нею не согласен.

Ситуация на текущий момент:


( Читать дальше )