Update: Коллеги, буду благодарен за идеи для дальнейшего развития. Пишите в комментарии.

Доброго вечера, коллеги!


Рад представить вашему вниманию мою маленькую революцию в деле автоматизации системного трейдинга!

Если лениво читать много текста, можно просто посмотреть видео по ссылке, там все подробно и понятно описано.

Скачать штуковину можно тут. 

Тема будет интересна всем кто давно хотел попробовать, но никак руки не доходили, всем кто уже торгует руками и хочет переходить на автоматический режим, всем кто уже практикует системный подход в торговле, но не знает как сделать так, чтобы за него кнопки нажимал робот.
 
Я писал об этой своей разработки некоторое время назад, но тогда это был просто очередной платный проект. Сейчас же я готов представить вашему вниманию бесплатное приложение (можно сказать привод), который позволит автоматизировать торговлю с помощью любого внешнего источника сигнала. Не важно куда вы смотрите глазами — может быть это советник в метастоке, может быть индикатор в торговом терминале, может быть подписка на сигналы в скайп и т.п. Эта разработка поможет вам транслировать сигнал из любого визуального источника в вашу торговую систему (пока поддерживается только квик, но думаю, вскорости сделаю альфу, смарт и алор).


( Читать дальше )

Собственно тема не нова читал еще года два назад… вот статься депутата Евгения Федорова  рассказал о борьбе с «экономической оккупацией» www.lenta.ru/articles/2012/11/09/fedorov/ … Это не только  мнения Федорова но и бывшего главы цб.России Виктора Геращенко и многих других экспертов. Но перед тем как переходить по сциле к статье депутата Евгения Федорова, коротко о чем идет речь. Возможно кому то будет и неинтересно читать всю статью....

Аргументы и Факты в фотографии:

Факты: Сегодня Центральный Банк России независим и не подчиняется даже Российскому государству. Те, кто об этом не знает, легко может данный факт проверить, заглянув в Конституцию РФ (статья 75), а также в Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)». Большинство «независимых экспертов» из «свободных» средств массовой информации, когда речь заходит о ЦБ, начинают долго и нудно объяснять, что, только будучи не подконтрольным государству, ЦБ будет эффективен, обеспечит низкую инфляцию и расцвет российской экономики.

( Читать дальше )

Подарок всем жителям Смарт-Лаба.

Кто, хоть что-то понял, тому скидка в новой группе обучения. Срок обучения 10 мес.



Видео не вставляется, поэтому ссылка на Ю-ТУБ.

Сохраните для себя и своих друзей. 

1.Решайте загадки и головоломки. 
2.Развивайте амбидекстрию (способность одинаково хорошо владеть 2-мя руками) 
3.Работайте с двусмысленностью, неопределенностью. Научитесь наслаждаться такими вещами, как парадоксы и оптические иллюзии. 
4.Изучайте интеллект-карты (это способ изображения процесса с помощью схем). 
5.Блокируйте одно или несколько ощущений. Ешьте с завязанными глазами, принимайте душ с закрытыми глазами. 
6.Развивайте сравнительные вкусовые ощущения. Учитесь полноценно чувствовать, смаковать еду 
7.Ищите области пересечения между не связанными между собой вещами. 
8.Учитесь печатать вслепую. 

( Читать дальше )

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

( Читать дальше )

Начнем с хорошего! Плюсы:
 
1. Скорость. Ни один человек не способен анализировать рынок и совершать при этом сделки в доли секунды, робот же напротив, способен анализировать десятки и сотни бумаг, а скорость его ограничена только инфраструктурой. Именно поэтому такой вид торговли как арбитраж, практически, ушел из ручной торговли.  
 
2. Точность. Робот никогда не ошибается, конечно, при условии, что его создатель не заложил эту ошибку при программировании. Робот никогда не сможет перепутать buy и sell на клавиатуре и не припишет несколько лишних нолей при вводе заявки, в отличие от трейдера.
 
3. Отсутствие усталости. Торги на российской бирже длятся 9 часов, высидеть все это время у монитора без ущерба для здоровья просто невозможно. Речь идет не только о физических недугах, но и эмоциональное напряжение увеличивается пропорционально усталости.


( Читать дальше )

 
Правила для трейдеров
 
Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняется в этот момент цена.


( Читать дальше )

Сделки участников конкурса ЛЧИ 2012 на графике !

Немного C#, веб — программирования, трудолюбия и платформы S# для написания торговых роботов — и в итоге мы получаем интереснейший веб-сервис — tradeimage.net, с помощью которого вы сможете посмотреть как торгуют участники ЛЧИ 2012 на биржевых данных.


Сейчас проект только начинает  развиваться, но на сегодняшний день уже можно  посмотреть сделки любого из участиков на минутных данных, а также детально разобраться в их торговле.


Для наилучшего отображения высокочастотных сделок, к примеру, таких роботов, как robot_aspirant и др..., а так же некоторых особенностей отображения сделок на официальном сайте конкурса, мы создали специльаный алгоритм агрегации, который совмещает сотни сделок (за одну минуту), всего в две сделки (с направлением «покупка и продажа»), а так же суммирует обьем этих сделок. В итоге, по агрегированным сделкам можно будет понять, заработал ли робот на этой «свечке» или нет.


( Читать дальше )

Удостоился тут неожиданной похвалы от уважаемых людей :)
Неожиданной и наверное пока преждевременной.

Почему преждевременной.
Потому что моё собственное вью, в силу рыночной молодости, не есть результат опыта и знаний.
А есть прежде всего производная от компиляции из различных уважаемых источников, пропущенной через собственную говномерку.
Доверяю ли я автору -> соответствует ли мнение автора моей картине этого мира и здравому смыслу -> что по этому поводу думают другие уважаемые мной авторы.
И только тогда принимается решение, и только тогда совершается трейд.


Как я к этому пришел и вообще как я торгую и штангенциркуль членомеро какие результаты показываю — говорить смысла не вижу.
Скажу только что еще полгода-год назад регулярно высиживал просадки в 50-70% и не понимал откуда они берутся, а сейчас стабильно торгую в плюс. А еще беру в ДУ, налетай неси бабло!!!111
И в бОльшей степени я обязан этим не собственному серому веществу и говномерке, а правильно подобранному набору уважаемых авторов.


Об авторах.
Разговор практически только о русскоязычных источниках, для первичного изучения их более чем хватит.
Про смартлаб ни слова, (а) все здесь на виду и (б) больше всего не хочется кого-то обидеть, забыв упомянуть :)
Вообще, читаю почти всех кроме черного списка длиной примерно в 428 позиций :)

Перейдем к внешним источникам.


( Читать дальше )

Однако тема оказалась не простой, как в начале казалось… Сам-то я не думаю много, когда смотрю на акцию, просто беру и решаю для себя, главная она сегодня в секторе или нет, отстает ли или идет первая. Если все пошло, а она стоит, что делать, брать в направлении движения всего сектора или против. В общем, пришлось поразбираться и разложить на части свое понимание этого вопроса и найти кучу интересных картинок для вас))). (Оригинал статьи находится по адресу http://superscalper.ru/new/sektora-arbitrazh.html)
 


Начнем с самого понимания «корреляции», что это вообще, и почему лично я так много внимания этому уделяю. Корреляция, если простыми словами, – это взаимосвязь двух или более событий, т.е. когда происходит одно, то вероятно (статистически подтверждено) и другое. Когда-то корреляции на рынке были невыраженными в моменте, они были растянуты во времени. Вот, к примеру, как рассуждают экономисты/аналитики: «Если индекс доллара упадет, цена на нефть должна расти…»  или «Если индекс SNP упадет, цена на золото должна вырасти или наоборот)))…», ну это как бы простые причинно-следственные связи. Однако совершенно очевидно, что если все так просто, то все бы с легкостью зарабатывали, чего, как мы все прекрасно знаем, не происходит. Пример самой жесткой корреляции – это пары типа Евро/Доллар. Они намертво связаны между собой. Малейшее изменение цены одного приводит к мгновенному изменению цены другого. Тут, понятно, корреляция обратная, и речь идет о торгуемых инструментах, например, на СМЕ.  И данная корреляция действительна в обе стороны. Есть же, например, бумаги, которые сами «ничего не решают», но есть у них «старший», который и скажет, куда им «идти». А есть ситуации, в которых таких «старших» два и более, вот тут совсем все интересно становится. Когда речь заходит о корреляциях, в том смысле, в каком я их понимаю, неизбежно возникает вопрос: «а кто главный (ведущий)?».


Для этого введем понятие «Поводырь» — это будет любой торгуемый инструмент, изменение цены которого приведет к какой-либо реакции того, за которым мы наблюдаем (торгуем). Основные поводыри для Американского рынка акций следующие (в порядке убывания силы глобального влияния):

Фьючерс на индекс  SNP 500

( Читать дальше )