Я вообще редко пишу конкретику про торговлю… считаю что это мало полезно для трейдера, т.к. конкретные приемы больше зависят от психологии, чем от анализа рынка, который всегда прост.
Но тут в проработке разворотных моделей заметил то, что очевидно, и поэтому требует обсуждения.

Итак, модель рынка «цена учитывает все» предусматривает борьбу между покупателями и продавцами. Современные трейдинговые платформы дают информацию о соотношении их сил через т.н. «дельту», которая включает себя объем «бид» и «аск».
АСК — это транслитерированный перевод от слова ASK, но под этим термином, мы будем подразумевать тот тип сделки, в которой объемы всех сделок прошел по цене ask. БИД — объемы прошедшие по цене bid. Биржевая дельта это разница объема АСК и объема БИД. Дельта = АСК — БИД

Дельта упрощенно имеет градации: умеренное значение, нормальное значение и критическое значение (имеется ввиду абсолютные значения дельты за бар со знаком дельты соответствующим тренду). На основании графика дельты анализируются формации, говорящие о переходе рынка из одной фазы в другую.

( Читать дальше )

КОГДА  разворот? Когда закончится надевания лонгистов по СИ на колю?
Когда, когда, когда?
1 — я на отдыхе.
2- решил вам немного помочь в ответе на вопрос «КОГДА».
3- каюсь, что, как, только ушел на отдых, то уменьшил количество контрактов по позам, из-за того что перестал ежедневно
торговать. В результате конечно увеличил риски («а вдруг война, а я в позах?»), и поэтому уменьшил месячный доход.
Но зато полноценный отдых.
Мне эта схема так понравилась что я теперь буду рекомендовать вам такую схему. Взял позу, выставил профит стоп и отдыхай.
Главное ЗНАТЬ, когда и куда (лонг/шорт).
...
Так короче. Я в позах. Я в шортах по евро и баксу.
Стопы.
ориентиры.
eurrub_tom< 63.000
siu6<59.624
, далее держание шортов, ожидая разворот. Тут самое интересное.
 1- РТС (не ри) > 10000. Возможно (повторю, возможно) > 11.000 В зависимости от ниже описанных  показаний.
2- ВОЛА (RVI) < 27.60, (RTSVX) <27.84
3- А также основной индикатор. Это западная бумага на рубль.
http://finance.yahoo.com/chart/RBL 

( Читать дальше )

молодец всем бы так торговать. ученик А.Герчика   форум где торгуют по герчику  ruforum.mt5.com/threads/84447-torgovlya-ot-urovney-po-gerchiku/page10


www.youtube.com/watch?v=akjhMlF4ZsU

Все крупные прорывы в промышленности происходят, когда удается решить какую-то научно-техническую проблему. 

Я сам химик по образованию и в институте занимался иногда в свободное время решением актуальных проблем от разных компаний. Было это лет 10 назад. Есть специальные сайты, где публикуют задачи и за решение выдают премии. Сайт я использовал этот: innocentive.com . Премии эти были от 10 до 100 тыс $. Редко больше. Но суть в том, что по этим проблемам можно определить, к чему стремится мир, какие проблемы актуальны и что, возможно, ожидает нас в будущем в случае их решения.

Лично я участвовал в решении трех проблем, правда, безуспешно:

1. Проблемы, связанной с новым электролитом для литий-ионных батарей. Тогда я не понимал, кому это может быть нужно, но требовалось найти более эффективный электролит именно для этих батарей. Я тогда еще думал, а зачем их улучшать, если можно сделать принципиально другие батареи. Но предложил какое-то соединение на основе каких-то дорогих элементов, уже даже не помню. Сегодня я понимаю, кто мог быть автором этой задачи — любая компания, которая сейчас производит смартфоны или электромобили. Проблема супер актуальная. 

( Читать дальше )

цель движение в одну стророн в ближайшие дни, открываюсь по опционам  

покупка кол страйк 64000 по 1055
покупка пут страйк 66000 по 1345

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Предисловие

Год назад на канале Russia Today видел интервью сотрудника JP Morgan из студии в Лондоне, в котором мимоходом упоминали, что на финансовом рынке на 1 физический баррель нефти приходится 60 000 тысяч баррелей бумажных. Цифра конечно поразила, но удивило другое: это же сколько надо денег чтобы сделать overnight позиции, т.е. перенос позиции через ночь когда на 1 лот фьючерса в нефти требуется для overnight 5000-6000 долларов.

На тот момент я мало знал о календарных спредах, поэтому данный пост думаю будет открытием и для других трейдеров

Почему календарные спреды ?

Для многих трейдеров календарный спред – это инструмент биржи, который позволяет перероллиться из одного фьючерса в другой, например чтобы перенести лонг 1 лот из фьючерса нефти AUG16 в лонг 1 лот SEP16 нужно в календарном спреде AUG16-SEP16 продать 1 лот: в итоге биржа за Вас во фьючерсе AUG16 продаст 1 лот, а в SEP16 купит 1 лот.

Цена по которой Вы будете это делать, если по лимитному ордеру, будет = Цена ASK AUG16 – Цена BID SEP16. Как результат Вы экономите на комиссии, так как биржа рассматривает это как 1 сделку на 1-м инструменте (каждый календарный спред имеет свой стакан на бирже), но по факту мы понимаем такая сделка порождает 2 сделки в 2-х фьючерсах, т.е. мы увидим ОБЪЕМ 1 лот продан во фьючерсе AUG16, и 1 лот куплен во фьючерсе SEP16.

( Читать дальше )

Всем привет! Пытаюсь извлечь торговые сигналы из открытого интереса. В книжках все классно, но вот практика вводит в ступор.

Если есть умельцы и знатоки, буду рад совету и разъяснениям.

Исхожу из того, что на рынке присутствуют: Кукл(самый крупный игрок обладающий инсайдом), крупные игроки(хедж фонды, крупные банки и т.д.), мелкие игроки(физики, мелкие фонды и т.д).
ОИ увеличивается при одновременном открытии коротких и длинных позиций, уменьшается когда идет одновременное закрытие коротких и длинных позиций, неизменен когда короткие позиции открываются за счет уже открытых длинных (а так же наоборот).

Работаю по пятиминутке за 07,07,2016. Выделил участки наиболее интересные по моему субъективному суждению. 

Участок 1. после того как цена проболталась в боковике (так же открытый интерес в боковике) происходит сильное закрытие открытых позиций с резким падением цены.

Тут возникает вопрос: 10 тыс контрактов в течении 5 минут(красная полоска на графике) насколько сильное это движение для RI? достойно ли оно кукла? Или так… средненький игрок который сам не ведает, что творит =) 

( Читать дальше )