Упрощенный алгоритм вычисления приближенного значения размерности Минковского, для ценового ряда.

Размерность Минковского — это один из способов задания фрактальной размерности ограниченного множества в метрическом пространстве, определяется следующим образом:

• где N(ε) минимальное число множеств диаметра ε, которыми можно покрыть исходное множество.

Размерность Минковского имеет так же другое название — box-counting dimension, из-за альтернативного способа ее определения, который кстати дает подсказку к способу вычисления этой самой размерности. Рассмотрим двумерный случай, хотя аналогичное определение распространяется и на n-мерный случай. Возьмем некоторое ограниченное множество в метрическом пространстве, например черно-белую картинку, нарисуем на ней равномерную сетку с шагом ε, и закрасим те ячейки сетки, которые содержат хотя бы один элемент искомого множества.Далее начнем уменьшать размер ячеек, т.е. ε, тогда размерность Минковского будет вычисляться по вышеприведенной формуле, исследуя скорость изменения отношения логарифмов. 

В одной из телепередач был показан сюжет, снятый в Иерусалиме. Журналист, увидев у Стены плача множество молящихся иудеев, спросил у одного из них, за что, по его мнению, еврейскому народу был послан четырехсотлетний египетский плен. «Как за что? — удивился тот столь наивному вопросу. — За грехи, разумеется». Такой однозначный ответ разочаровал журналиста. «У любого события в истории, — рассуждал он перед микрофоном, — есть экономические, политические и прочие причины. А у верующих, что ни случись — одно объяснение: Бог послал за грехи». Давайте разберемся, кто из собеседников прав по существу?

В этой связи вспоминается еще одна беседа. Как-то в амстердамском порту физики-теоретики Нильс Бор и Макс Планк наблюдали за отплывавшим кораблем и рассуждали о соотношении научного и религиозного знания. Эта тема была для них актуальна, ибо оба они были не только гениальными учеными, но и верующими людьми. Один из них говорил: «С точки зрения науки следует признать, что корабль плывет, потому что внутри него есть двигатель. Он приводит во вращение винты, создающие движение воды, которая толкает корабль вперед. И это абсолютно верно». — «Конечно, — подхватил его мысль второй собеседник. — А религия скажет, что кому-то потребовалось доставить зерно из Антверпена в Амстердам, чтобы накормить там людей, поэтому корабль плывет».

После вчерашнего поста Александра Акулова поступило несколько обращений с просьбой выложить систему, торгующую нефть. А ведь действительно, после ограничений, которые введет ЦБ для доступа к ФОРТС может стать вопрос на какую площадку перейти и чем торговать. Хорошо, если к тому времени будет система, торгующая инструменты новой торговой площадки, например Brent или валюты.
Опять же… депозит в валюте)

Поэтому выкладываем три готовые системы, которые можно использовать для торговли или просто погонять тестером.

ПЕРВАЯ
Ловит тренды в направлении глобального тренда. Если идет тренд — зарабатывает, если тренда нет — болтается около нуля.
Система построена на Скользящих средних и Параболике, работает на дневках с 2010 г. (более ранние периоды не тестировались)
Годовая прибыль 33% без плеча
Макс.просадка -8%
Средняя сделка 1.9%
Профит фактор 2.15
Коэф.Шарпа 2.86