Здравствуйте уважаемые читатели smart-lab'а.
Хочу рассказать немного о тех торговых паттернах(приемах), которые я стараюсь использовать в своей торговле. В целом данное видео более будет полезно для новичков рынка, но возможно и опытные трейдеры найдут в нем, что-то полезное.
В данном видео я хотел бы рассказать немного о том, как безопаснее всего торговать по тренду:

P.S.
Прошу не устраивать в комментариях срач, битвы «крутых» трейдеров и прочее «дерьмо». Я не собираюсь этим видео кому-то что-то доказывать и в чем-то убеждать, не нравится пожалуйста проходите мимо! Либо конструктивно критикуйте обосновывая свое мнение.
P.P.S.
Данное видео является способ немного поделиться информацией, которая я считаю могла бы чем-то кому-то помочь! Я не претендую на звание истины в первой инстанции, на звание «гуру» и прочее. Я чуть более, чем начинающий трейдер, который хочет помочь совсем начинающим!
P.P.P.S.
Вот тут примеры моей торговли
smart-lab.ru/blog/316313.php

Приветствую, уважаемые читатели ресурса Смартлаб!
Решил спросить верны ли мои рассуждения и какие есть ньюансы в опционном хеджировании?

Мысли, как захеджировать условные средства 100 000 руб. от падения курса рубля?
Допустим, что есть опасения, что к маю 2016 г. курс доллара достигнет 100 руб. Соответственно, при курсе 70 руб сумма 100 000 руб равна 1429 $, при курсе 100 руб эта сумма составит 1000 $, т.е. можно потерять 429$.
Для хеджирования опционами покупаем коллы Si Страйк 70000, экспирация 19.05.16 г. в количестве 2 шт по цене 4326 руб/шт. ГО 7408 руб.
Имеем в итоге максимальный возможный убыток 8652 руб.
При курсе около 78 руб будет точка безубытка.
При ожидаемом курсе 100 руб. прибыль составит около 50 000 руб, т.е. 1500 $



( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!!!
По многим инструментам сегодня ожидаю контрендовые движения внутри дня.

РТС на прошлой недели сходил к своей психологически важной отметке в 85000. Цена 84800 является важным сопротивлением на часовом таймфрейме, а 81550 выступает локальной поддержкой. В этом диапазоне пока рассматриваю ход цены и экспирацию по текущему контракту.

В Si-3.16 в пятницу образовалась локальная поддержка 69650 и от данной цені рассматриваю отскок с потенциалом в район 71500-72000.

Главными кандидатами на шорт на сегодня являются фьючерсы на Газпром и Лукойла.

Сбербанк пока удерживают в диапазоне 11000-10700, поэтому от верхней границы можно шортить с потенциалом примерно к нижней 10700.

Нефть несколько торговых сессий не закрепляется выше 41 доллара. При пробое и закрепления цены ниже 39.7 можно открывать шортовые позиции пока локально на коррекцию.

( Читать дальше )

Предыдущие серии цикла:
часть # 0 Американский Шадрин: В гости к дедушке Баффету
часть # 1 Как меня забаннил Шадрин
часть # 2: 50 Дней до поездки к Баффету, или почему долгосрочным инвесторам надо переходить с отрубей на пиво

сегодня Часть # 3: 48 Дней до поездки к Баффету, или о стратегическом подходе к инвестированию
Итак, продолжаем то, что начали в части 2

Я повторю тезис из предыдущей статьи, немного его переформулировав и добавив третий пункт

1. Системы фундаментального анализа, основывающиеся на балансовой стоимости компании, не работают для компаний 21-го века, основная ценность которых заключается в их Стратегии: брэндах, патентах, интеллектуальной собственности, бизнес-модели
2. Модель Грэма Додда была разработана для индустриальной экономики, когда часто единственными активами компаний были их производственные активы. Тогда «value investing» прекрасно работала, теперь же утратила актуальность.

( Читать дальше )

Брент — 14.03.16 (премаркет). Рынок остается в ключевом канале 39.24-41.51

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




На глобальном уровне тренд остается нисходящим с силой 159 баллов, но на уровне младших трендов продолжаются попытки перелома медвежьей тенденции.
Конец недели не внес особых изменений в ситуацию.
Основной тренд — нисходящий.
Долгосрочный — нисходящий.
Среднесрочный — в восходящей коррекции.
Краткосрочный - восходящий.
Локальный — в нисходящей коррекции.
Ключевым каналом для позиционной торговли является канал локального тренда 37.12-41.97.
Прорыв верхней границы ключевого канала открывает для тестирования цель среднесрочного роста на уровне 57.90 и переводит ситуацию в рамки сценария среднесрочного восходящего тренда. Однако следует учитывать, что с технической точки зрения перед реализацией сценария среднесрочного роста по-прежнему ожидается коррекционный локальный откат от достигнутых максимумов в зону нижней границы ключевого канала.

( Читать дальше )

Все о чем я пишу ниже вытекает всего из нарушения всего 1 правила: несоблюдения дневного лимита по риску. Если бы я придерживался всего одного этого правила, то не было бы и нужды ковыряться в себе, пытаясь понять ответ на вопрос: что ж я за му*ак такой, все время наступаю на одни и те же грабли.

Итак, 3 марта я придумал челендж-2016: не нарушать свое торговое правило. С тех пор я его уже трижды нарушил. Два из трех нарушений закончились большими лосями, а один раз я таки вытащил день из большого минуса в неплохой плюс. Таким образом, оказалось, что бросить курить для меня стало проще, чем перестать нарушать правило дэйтрейдинга.

Алгоритм моего отрицательного когнитивного паттерна можно превратить в универсальную сливающую торговую систему. Итак, в чем она заключается?

1. Ты торгуешь некоторое положительное матожидание рабочим объемом N контрактов.

Сразу обмолвлюсь, что данный график очень напоминает положительные фазы кривых депозита Василия, которые я видел. Если вы видите такой график = значит его обладатель до поры до времени торгует с хорошим положительным матожиданием скорее всего контртрендовым методом, используя относительно короткие тейкпрофиты.

Пока эквити каждый день переписывает хай, ты торгуешь спокойно. Обычно, если у тебя идет череда положительных дней (а при стратегии длинный стоп, короткий тейкпрофит + отсутствии сильного тренда на рынке это несложно) то ты начинаешь верить в собственную непогрешимость. Причем ты сам можешь считать себя полным дебилом, но подсознание не обманешь — оно начинает верить в твою собственную исключительность.
 
Дальше у ручноприводных всех (не только у меня) — возникает одна и та же хрень. Мы не можем смириться с дневным лимитом потерь. Подсознание уверено в том, что мы все равно заработаем! Его не нае(ешь. Но у рынка свои планы… В итоге мы получаем вот что:


( Читать дальше )

     Я конечно в шоке от тупости и наивности главы ЕЦБ М.Драги. Сначала всем наобещал с три короба, теперь от безысходности пришлось всё выполнять.  В итоге он тупо пошёл на поводу у рынков и достал самый последний козырь из рукава, точнее сказать – сегодня он использовал последний патрон! Хотя это итак было понятно, что программу всё равно расширят ибо всё хорошее уже выкуплено, а весь шлак отгрузить пока не успели и не успевают до часа X. Но самое треш сегодня случился в 16.30 )))) вот кто его за язык тянул говорить правду? На кой чёрт он сказал как есть, что мол всёёё, на этом всё и больше никаких стимулов ждать не стоит и ставку мы больше понижать не будем.  Кто в теме, тот итак всё понимает что происходит и для чего это европейское КУЕ, но зачем всем намекать. В итоге он запустил обратный отсчёт! Следующую панику на рынках и следующий пожар тушить уже будет не чем.  Теперь только один вопрос – где быстрее рванёт, в  Японии или в Европе и уже в этом году, или дотянут до следующего?

( Читать дальше )

Прежде чем продолжить об опционах, хотелось бы пофилософствовать. Все мы живем в стохастическом мире. Мир стохастичен, как и рынок. Стохастичность это некий Марковсий процесс или, проще, броуновское движение. Есть разные попытки его описания, но главную попытку и результат сделали наши гены.  С рождения, в любой форме, мы уже подготовлены к взаимодествию с этим Броуновсим движением. Однако, случаются сбои. И появляются люди, у которых, на уровне ген, сбилась программа и они неспособны взаимодействовать с окружающим миром. Как и любой из нас не способен взаимодействовать с рынком, потому что это не записано в нашем генетическом коде. Это отклонение называется Аутизмом. Оно не лечится. Но существуют методики, позволяющие адаптировать такого человека к окружающему миру. Посмотрите симптомы.

Стереотипия — бесцельные движения (взмахи руками, вращение головы, раскачивание туловища). Переключение разных тайм фреймов, включение выключение индикаторов, рисование на графике, поиск в интернете роботов и т.д.

Компульсивное поведение — намеренное соблюдение неких правил, например расположение объектов определенным образом. Это о дисциплине торговли. http://smart-lab.ru/blog/312183.php Соотношения P/L. Половину топиков посвящаются этому. Но это симптом болезни.

Ограниченное поведение — узкосфокусированное, при котором интерес человека или его активность, например, направлены на единственную телепрограмму или игрушку. Один инструмент, одна стратегия. http://smart-lab.ru/blog/offtop/314842.php

 

( Читать дальше )

Много вопросов поступает в личку, по поводу сайтов, которыми пользуюсь, выкладываю список самых используемых сайтов.

Сайты для просмотра графиков: 

http://finviz.com  — Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://chartmill.com/stockscreener.php  — Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stocksinplay.ru - Хороший графический скринер акций + просмотр графиков

http://www.forexpf.ru/chart/rts - РТС онлайн

http://bigcharts.com - Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

http://stockcharts.com - Просто просмотр графиков, не путать со сканером акций как финвиз.

А ТАК ЖЕ ЕСТЬ ПОДБРОНЫЙ ПОСТ С КАРТИНКАМИ ПРО САЙТЫ С ГРАФИКАМИ 

( Читать дальше )