Что случилось с рублем?
 Российский рубль  к началу ноября побил большинство прогнозов аналитиков, достигнув исторических минимумов относительно ведущих валют, став одним из мировых лидеров по девальвации в 2014 году. На торгах 7 ноября через несколько дней после объявления центральным банком об отказе от масштабных интервенций  один доллар США стоил 48,6 рублей, что на целых 50% выше январских уровней.  Чуть позже регулятору всё же пришлось выступить с заявлением о незримом сохранении присутствия на валютном рынке, что немного охладило падение, но оставило его на уровне 40-45% за год. 



Просто совпадение или чьи-то политические решения, но причин для резкого падения стоимости рубля несколько. Один из вкладов был внесен со стороны снижающихся цен на сырье. Падение стоимости нефти, составляющую около 60% экспорта (включая нефтепродукты), со 107$  до 82$  по нашим оценкам привело к снижению спроса на российскую валюту в размере 15 млрд. $, что объясняет около 2,5 рублей ослабления относительно доллара  последних месяцев.

( Читать дальше )

Первая версия лежит тут.
Во вторую версию программы вошли следующие изменения:
1.  Убрал значительную часть ошибок вызываемых от некорректно введенных данных. Теперь если какието данные введены неверно, то выскакивает соответствующее пояснение.
2. Значительно ускорил расчеты. Ранее допустим при нажатии кнопки «обновить» рассчет происходил в течении нескольких секунд, теперь менее секунды. Теперь хоть онлайн запускай.
3. Добавил профиль греков. Теперь можно анализтровать греки от изменения «days», «vola» и «dollar».
4. Добавил опционный калькулятор. Теперь можно рассчитывать как волу от теоретической цены, так и теоретическую цену от волы. К своему глубокому удивлению, я выяснил, что нет формулы рассчета волы от теоретической цены, необходимо её рассчитывать методом подбора. 
5. Добавил ещё 2 инструмента. Теперь можно анализировать следующие инструменты: RI — индекс РТС, SI — доллар, SR — сбербанк.

( Читать дальше )

Это заключительная часть. Часть 2 здесь. Часть 1 здесь. 

Анализ баланса я завершаю, проверяя его на ликвидность. Баланс можно считать ликвидным, если величина его активов, сгруппированных по скорости их превращения в деньги, превышает величину обязательств, сгруппированных по срочности их оплаты. Другими словами, в отчете выполняются следующие условия:

1. Наиболее ликвидные активы (Assets) ≥Наиболее срочные обязательства (Liabilities). То есть:

Денежные средства (Cash And Cash Equivalents) + Краткосрочные вложения (Short Term Investments) ≥  Кредиторская задолженность (Accounts Payable).

2. Быстро реализуемые активы 

( Читать дальше )

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил,


что неожиданных сложностей у российской банковской системы нет. Как сообщает «Прайм», так он прокомментировал публикацию хакерами электронной переписки с якобы руководителем своего секретариата Юрием Газаряном. Из публикаций группы Shaltay Boltay следует, что, по мнению авторов писем, российская банковская система находится на пороге кризиса, а в некоторых банках ситуация — «катастрофическая».
«Ситуация ровно такая, как ее объясняет Банк России, — сказал Шувалов. — Мы обсуждаем, каким образом поддержать банки ликвидностью и фондированием, но никаких сложностей у банковской системы, которых мы не ожидали, нет».


( Читать дальше )

    Quotes Updater.
 
 Наткнулся недавно на крутую, а самое главное ОТКРЫТО РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ, БЕСПЛАТНУЮ программу для автоматического скачивания исторических данных и их динамической догрузки в несколько форматов.
    К сожалению не нашёл к ней никакой инструкции, как и постоянного места её жительства. Пришлось качать с депозит файла… Ужас. Такая хорошая программа почти умерла без дома и мануалов.
    С согласия автора залил программу себе на сайт и сделал постоянную страницу.
    Качаем:

( Читать дальше )

Продолжение цикла статей про исследование стратегии, покупка стрэдла.
Перед тем как улучшать нашу систему посмотрим на временные характеристики опциона. Для начинающих опционщиков думаю будет полезно.
Для этого я взял сентябрьский квартальный опцион (можно было любой другой взять, смысл не изменится). Так как в данный момент нас интересуют временные характеристики, то соответственно волатильность и цена не должны меняться. Просто скопируем волотильность и цену фьючерса взятую с первого дня опциона на весь период жизни опциона. Посмотрим чего получилось, в дальнейшем все расчеты для одного опциона на индекс РТС.

1. Премия опциона.
 
Видно, что премия опциона потихоньку уменьшается со временем. Причем чем ближе к экспирации тем быстрее премия уменьшается. Точкой я отметил, где премия цены опциона теряет половину, это гдето 64 день. Получается, что опцион теряет половину своей цены примерно за 70% своей жизни и в остальных 30% своей жизни теряет остальную половину. Это так для общего развития, на самом деле меня интересуют другие три товарища, это тетта, гамма и вега, по другому греки.

( Читать дальше )

Продолжаем тему прошлого урока. Мы начали писать робота.
Предыдущие статьи:
Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2. Циклы
Qlua для чайников. Часть 3. Работа со стаканом
Так что, теперь, если вы принимаетесь за написание программы, у вас уже не должно возникать вопроса: «С чего начать?», ибо на прошлом уроке мы этот вопрос прекрасно разобрали. Но может возникнуть следующий вопрос: «А как продолжить?». Вот научились мы работать со стаканом, написали запись стакана в файл (чисто ради тренировки), а дальше-то что? Как реального робота создать?
Вообще, чтобы подобные вопросы не возникали («Как начать?», «Как продолжить?», «Как закончить?») полезно иметь определенный план действий. Вот сейчас мы с вами и составим такой план. Для начала разобьем процесс написания робота по шагам (начиная с текущего состояния):

1. Разработать механизм определения границ лучших цен, с учетом уже выставленных заявок. Для этой цели нам придется написать механизм поиска своих заявок.
2. Разработать механизм выставления заявок, с учетом того факта, что заявки могут быть уже выставлены и могут быть исполнены.
3. Разработать механизм перевыставления заявок при изменении цен.
4. Разработать механизм удаления выставленных заявок и закрытия всех открытых позиций по рынку в заданное время.

( Читать дальше )

Приводов для быстрого ввода заявок так много, что времени нет для их рассмотрения.
Несть числа им, да и обзоров море:
1. smart-lab:  Статья: анализ скальперских приводов
2. smart-lab:  Супер список приводов для торговли на бирже!!!
3. 2stocks  :  На выбор скальперу — обзор 14 приводов
4. quik        :  Полезные ссылки
А вот простого, как «три аккорда», незатейливого — не было.
Теперь он есть:


1. написан на LUA, с исходным кодом, приправлен комментариями;
2. бесплатен, без ограничения сроков, «Free software».
3. без графики и хоткеев всяких.
Настройки — в строках кода:

• account = 'SPBFUT00R86' — код торгового счета
• classCode = 'SPBFUT' — код класса
• secCode = 'SRZ4' — код бумаги
• WorkSize = 10 — рабочий размер
• OpenSlippage = 50 — проскальзывание
• FREQUENCY = 500 — частота привода (в миллисекундах)

Скачать: SuperScalp.lua
UPD 04.10.2014г. Привод написан для FORTS.
 
 
 

Политика разрыва связей с Россией бьет по карману миллионы людей
Украина и Россия сегодня переживают самое серьезное охлождение отношений, пожалуй, со времен Гражданской войны. И главный итог такой «странной войны» — это разрыв экономических связей. Взаимные санкции на поставки товаров и услуг, а также запреты на экономическую кооперацию – это не только удар по бюджету, но и серьезный вклад в рост безработицы и бедности. А когда экономические цепочки налаживались веками, то подобный разрыв обязательно аукнется бумерангом в виде падения доходов в бюджет, сокращения сотен тысяч рабочих мест и, как итог, закономерным падением уровня жизни миллионов людей.
 
Ищите деньги
Что бы ни говорили политики, а в основе любого межгосударственного конфликта, будь то похолодание в отношениях или открытое военное столкновение, лежат в первую очередь экономические интересы. Вся история человечества – тому пример. Средневековый герцог Карл Бургундский усмирял богатые фламандские провинции (сегодня – территория Нидерландов и Бельгии) именно потому, что они не хотели платить бургундцам громадную дань. В свою очередь, фламандцы знали, за что бунтуют – ведь лучше тратить свои деньги на развитие, чем финансировать иностранного захватчика. Британская империя сотни лет развивала свою экспансию по всему миру именно с целью захвата и эксплуатации ресурсной базы и человеческих ресурсов (напомним, англичане были №1 по объемам работорговли из Африки в Северную Америку). И политическое влияние старой британской аристократии до сих базируется именно на завоеваниях прошлых веков. Среди ключевых причин, как Первой, так и Второй мировой войны – экономические амбиции германской аристократии и промышленности. Хотя настоящими победителями, получившими наибольшую выгоду по итогам обоих военных столкновений, оказались США и Великобритания, захватившие и поделившие между собой колонии и рынки сбыта проигравших стран. Вот почему США сразу после Второй мировой переживали настоящий экономический бум, названный «эпохой Кейнса».


( Читать дальше )

     На текущий момент техническая картина выглядит так.  Пока вся интрига вокруг отметки 117000. Колебания в диапазоне 115000-118000 не предсказуемы (диапазон пилы). В случае пробоя вверх отметки 119000 откроется дорога к тесту диапазона 122000-125000. В случае закрытия любого дня ниже отметки 114000 откроется дорога к отметки 100000 пунктов. На следующей неделе мы явно куда-то выйдем. При выходе работать в контртренде будет опасно!