А. Пушкин. Пиковая дама

Ф. Достоевский.  Игрок

Т. Драйзер. Трилогия   желания

О'Генри. Короли и капуста (сборник) и Благородный жулик (особенно «Кто выше?»)

Д. Лондон. Смок Беллью (сборник)


Если обнаружите сильное сходство с чертами характеров главных героев, то отдохните от рынка.         

Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.

( Читать дальше )

Участвовала в конференции первый раз.
Прекрасная погода
Организационная сторона  на высоте.
Отель «Новый берег» понравился.Вид из отеля был  как бы намекающим :)

«Заработай на бирже на покупку яхты» :)
После моего выступления ряд участников попросил меня выложить в виде обзора моё выступление на конференции.
Выкладываю :)

Тимофей Мартынов предложил мне выступить на этой конференции на тему «Как жить на дивиденды»
Отвечаю: жить на дивиденды и доходы от дивидендных акций, как я их назвала дивитикеры, можно весьма не плохо, но финансовую отдачу от дивидендов можно значительно повысить, если понять дивидендный механизм рфр.
И так, мы пришли на рфр за дивидендами.
Можно просто и не замысловато купить акции из Индекса ММВБ 10

( Читать дальше )

Сегодня у нас квартальная экспирация некоторых фьючерсов, в том числе и экспирация торгуемого мною фьючерса сбербанка SRU5.
Завтра начинаем осваивать (уверен что многие уже плотненько осваивают) декабрьский фьючерс сбербанка — SRZ5.

С переходом на новый фьючерс у меня каждый раз возникает необходимость перенести на него все мои уровни (в простонародье «черточки»).
Фактически речь идет о полной перерисовке этих уровней на новом графике, т.к. новый фьючерс это фактически уже другой инструмент, имеющий свою, отличную от предыдущего фьючерса, текущую цену.

В процессе внутридневной торговли фьючом сбера и ежедневной публикации своих топиков на эту тему, многократно встречал просьбы участников и гостей своего блога подробно расписать методику построения моих уровней.

На сколько данный топик полностью раскроет данную тему не знаю, но описать все свои действия по переходу на новый фьюч и разлиновку его моими уровнями попробую. Принцип переноса линий на следующий фьюч от построения линий с нуля ничем не отличается, поэтому данный принцип построения можно использовать на любых инструментах и тайм-фреймах.

( Читать дальше )

Поделюсь уже в принципе сложившейся системой анализа тенденций, в том числе скрытых основанной на простейших индикаторах Momentum и ATR и на примере текущей ситуации в SBER и посмотрим как принимать решения основываясь только на их показаниях.

Momentum
Невероятно тупой и дубовый индюк. Он тупо дублирует движения цены, но делает это достаточно хитро, с учетом накопленной за период силы импульса. Как земляной червь, что-то уходит из расчета ряда, что-то появляется. Можно сказать что уйдет и на какую величину, останется увидеть что придет и как это повлияет на оставшийся ряд.

ATR
Может расчитать даже третьеклашка на калькуяторе. По сути это значение волатильности выраженное в единицах цены. В отличие от индикатора волы в АД 3.5 и других рассчитанных на относительных значениях. ATR реагирует на уровень цены, но это может быть и плюсом, так как слишком низкий (в % к цене) обычно ничего хорошего не обещает. Но в целом чем выше цена, тем больше будет значение ATR т.к. даже если в % колебания цены будут одинаковыми, по мере роста, ATR будет расти естественным образом за счет перевода значения из относительного в абсолютное. 1% от 100% и от 50% две большие разницы.

( Читать дальше )

Всем привет!

Я знаю, что на данном рисурсе присутствуют в основном фондовые трейдеры, но индикатор MACD вещь универсальная. Ну, то есть строится он на основе скользящих, а скользящие в свою очередь на основе данных со свечей, поэтому можно резюмировать что работает он и под форекс и под фондовый рынок. Ну, я думаю это вы и так знаете)

Так или иначе хочу поделиться одной находкой, которую я узнал про этот индикатор. На евро баксе для дневных и недельных графиков похоже на чудо. На фондовом не тестировал, но очень интересно ваше мнение на эту тему. Видео прилагается. 

“Все про Миф о рыночных Корреляциях”

Люди любят иллюзии.

Люди создают иллюзии.

Люди живут в иллюзиях.

Иллюзии позволяют нам преобразовывать окружающую действительность под наш психологический комфорт, позволяют нам не замечать того, что мы не хотим видеть и позволяют нам верить в то, что облегчает нашу жизнь. Иллюзии иногда бывают полезными, но чаще всего – они  вредны, так как создают ложное представление о мире и заставляют нас совершать неправильные поступки, что в итоге – приводит к потерям и разочарованиям…… Так происходит во всех сферах нашей жизни. Фондовый рынок – не исключение. В этой статье я бы хотел подробно остановиться на одной из главнейших и одной из вреднейших  иллюзий отечественного ФР, а именно -  мифе о том, что динамика наших акций повторяет динамику основных мировых инструментов или как говорят в обиходе – “ходят” за ними.

Этому мифу много лет, фактически он возник еще на заре появления отечественного ФР (1996-1997 годы), чему я был свидетелем. Но уже к концу прошлого века окончательно стало понятно, что это – миф. Помню, как в 1999-ом году на одном из фондовых ресурсов мы с коллегами написали шутливую памятку “Как писать аналитические обзоры”, которая высмеивала выпускающиеся тогда как под копирку  обзоры рынка, все как один выстроенные лишь на сопоставлении  корреляции динамики наших индексов  с изменениями цен на нефть и Доу-Джонс ( СнП тогда еще был не популярен). Мы тогда были абсолютно уверены, что этот миф доживает последние дни и был связан исключительно с молодостью нашего рынка и соответственно – молодостью и наивностью  отечественной аналитической мысли ))  Даже в жутком сне мы не могли представить, что спустя почти 15 лет развития нашего рынка, этот миф не только не растаял, но более того – расцвел пышным цветом в риторике фондовой инфраструктуры и настолько плотно укоренился в сознании участников рынка, что является уже фактически незыблемой истиной, которую все воспринимают на веру и не подвергают сомнению, как какой-нибудь сакральный религиозный постулат ))

( Читать дальше )

Здравствуйте, дорогие друзья!

Выпускаю десятую версию моего анализатора. В неё вошли следующие изменения:
1. Переделал алгоритм рассчета переменной Т, в формулах Блека-Шоулза. Раньше она рассчитывалась один раз в сутки, теперь рассчитывается с дискретностью одна секунда. Это связано с тем, что раньше я думал, что тета списывается только на открытии торгов, тоесть в 10:00, как оказалось все совсем не так (спасибо Алексею подсказал) тета списывается каждый тик, каждую милисекунду, короче постоянно. Так как у меня самый высокий приоритет в моем анализаторе это точность и правильность рассчетов, то пришлось сразу все переделывать.
Теперь надо во все поля где необходимо вписывать дату рассчетов, еще и вписывать время в таком формате «23:50 24.04.2015». В поля где надо вписывать дату экспирации, время вписывать не надо, оно подставляется автоматически, формат такой «24.04.2015».
2. Профиль на экспирацию сделал стандартный как у всех программ.

3. Делаю первые попытки рассчета ГО. Сразу говорю, что это пока сырая версия, нужна в первую очередь для обкатки алгоритма и поиска программных глюков модуля рассчета ГО, в дальнейшем будет совершенствоваться и автоматизироваться. Есть 2 ограничения: первое, это производится рассчет только опционов одной серии, календари не посчитает, выдаст соответствующее сообщение, второе это не введен расчет сценарии экспирации, тоесть за 1 — 2 дня ГО будет рассчитывать некорректно (скорее всего), не пробывал не знаю.

( Читать дальше )

Наблюдая прямо сейчас онлайн, как Роман ловил ножи в RI (с короткими стопами, хитрый жук, не возьмёшь его голыми руками), быстро написал скрипт для подсветки комментов.

Скрипт подсвечивает комментарии «випов» из вашего списка. Удобно, если требуется быстро вычленить в потоке комментарии нужного автора. Вот как мне надо было только что следить за комментами Романа.

Список випов можно сформировать в два клика. Стиль подсветки тоже можно настроить через команды скрипта (от спокойной подсветки до вырвиглазной).


Пример:



( Читать дальше )

что бы стопы вам  нежали   —  покупайте оционы )
простой вариант без изучения греков
смотрим только дельту
1. если верим в падение  
делаем     так
        покупаем 3 пута текущего страйка и покупаем на них 1 фьючь по текущей
 
даллее  как дельта стала +1  продаем 1 фьюч
если стала -1 покупаем