Svet, дальние опцы по скорости больше принесут при движении, но смысл так рисковать? Проще +- 5000, за страйк выйдут можно продать фьючерс по дельте(но с расчетом что вола упадет на 15%, рост уже состоялся) т.е. при падении вола вырастит, колы дешеветь будут медленно, а фьюч даст прибыль, затем на уровне закрываем фьюч и держим колы до восстановления частиной цены

Svet, привет! По поводу опцов по опыту скажу, первое при таком рынке и на такой воле февраль лучше покупать +- 5000 или 2500 от цены фьюча, т.е. текущая 80-81 000, путы 75 000, колы 85 000 страйк.Причина проста при выходе фьюча за страйк можно роллировать позу(но это затраты).Либо ожидая падения купить колы + 5000 пунктов от цены фьюча и продать фьючерс по дельте с расчетом что волатильность упадет при росте на 25%

RomanAndreev, Как-то помню уже говорил на эту тему, но вот не помню данных… подскажи пжл, какие настройку у тебя для моментума и на каком тф?

Владимирович(KUKLriu1), за 2009 у меня не данных, поэтому разбить не могу ничего (фьюч у меня не склеенный), но по памяти в этот год заработалось процентов 150-200. Если крыть позу в ноль и открывать на вечерке -большого понижения доходности в сравнении с воротами и правда нет, особенно если глядеть индикатор силы рынка и на импульсах переворачиваться сразу (особенно в начале дня если)

RomanAndreev, я тут прикидывал по вашей системе по РИ за 2009, если переворачиваться каждый раз по закрытию дня, результат порядка 5000 п.п. за год. если крыть в ноль затем восстанавливать на закрытии получается 15000 п.п на контракт в год. С воротами пока не пробывал, но прикинул некоторые дни через уровень цена проходит по 20 раз за день, вот и думаю как лучше быть. Может я и ошибся при расчетах, но думаю не сильно, разбейте мои расчеты в пух и прах, а то как то боязно мне.сорри

Марина, здесь хорошо написано другим языком про правильный, на мой взгляд, фундамент для среднесрока
smart-lab.ru/blog/copypaste/232972.php

Karmanoff Fedya, раньше вообще ничего не было, но я рою постоянно. Вот свежачок
quik2dde.ru/viewforum.php?id=7
robostroy.ru/community/article.aspx?id=773

Magnit, ну как быть не могу сказать, у каждого своя схема. Я кроюсь в трёх случаях
1. разворотные формации у целей
2. возврат к уровням отмены моего сценария
3. кипиш.
На суммы и % в процессе стараюсь не смотреть, мешает.

sergio, а где про LUA почитать лучше, неподскажешь?

Марина, нет, руками, т.к. есть характеры движения, при которых могу передумать или просто закрыть, без переворота. Поэтому надо вживую наблюдать, т.к. более, чем однофакторная зависимость решения. Пытаюсь роботов освоить для этого. Смотрю lua и mql.

Ольгуня, самое лучшее — это разворотный часовик на объемах. С подтверждающим раскладом ее на 15-минутки. Если следующий часовик прошел треть в обратку, перекрыв, допустим, две прошлые 15-миутки — это признак отбоя

RomanAndreev, Хорошо, а еще можно вопрос, уровень ведь смотреть надо приблизительно, +- 200-300 пунктов? И ждать какая следующая свеча, т.е либо продолжение вниз например, либо разворот и покупки? И тогда считается что отбились, да?

Марина, они все примерно одинаковы

Владимирович(KUKLriu1), если правильно держать ворот, то потери небольшие, а часто их вообще нет. Но соотношение не считал специально.

Wanderer, их целая куча, например — моментум

clubnikk, сейчас нет смысла — волатильность ужасная, попилит и большие стопы. Хотя, я ставил пробно недавно по полфигуры- было удачно

RomanAndreev, Вы не просчитывали ситуацию когда цена доходит до стопа.сколько в процентном отношении получится истинное количество переворотов к количеству ложных в РИ.(что больше переворотов или отбоев?)

RomanAndreev, А какой индикатор отображает силу тренда?

RomanAndreev, может их тогда увеличить?

Сергей Трофимов, где-как. Но вообще сейчас их жестко пилить стало. Приходится пропускать некоторые иттерации на свой страх и риск. Поэтому меньше вряд ли имеет смысл ставить.