Давайте посмотрим на опцион без всего лишнего. Есть страйк 100 и мы покупаем на нем пут. Теперь, если цена окажется ниже этого страйка (на 90) то нам поставляют 100 коней по 100 в короткую. Мы тут же закрываем эту позицию по 90 и получаем прибыль 10*100 коней. Если цена уходит выше 100, то ни кто ни кому не должен. Соответственно, мы получаем идеальный стоп, если купим БА по 100. Цена падает и нам ничего, цена растет до 110, мы забираем свою прибыль. Все очень просто. Кто сказал, что это должно чего то стоить? Это просто разновидность стопа. И этот стоп, на самом деле, должен быть бесплатным. Но нам выставляют счет за премию. Ее надо как то компенсировать. Что это за премия? Давайте построим позицию. Купили путов (дельта -50) купили БА (дельта 50). Опять «вилка в жоп». Если цена премии 500, то края вилки пересекут линию нуля на 90 и 110. Доходим до 110, наши 50 контрактов приносят: 10*50=500, премия -500. Вниз до 90: опцион +1000, БА-500, премия -500. То есть, что бы выйти в 0 у вас цена должна дойти до одной из ног опциона. И зайти за них, если вы на прибыль надеетесь. Это такая простая пассивная стратегия. Понятно,  чтобы зайти за ноги БА, вола БА должна быть выше той волы которую опцион определил.

Часть 1. Начало.

В суете котировок и в потоках бабла
Кувыркаемся мы — просто некуда деться
И спускаемся вниз с покоренных вершин
Оставляя всё там, нервы, деньги, здоровье...

Так оставьте ненужные споры
Я себе уже всё доказал
На моём счету миллионы, 
О которых ни кто не слыхал, 
И которых ни кто не видал.

Кто захочет в беде оставаться один, 
Кто захочет уйти, зову гуру не внемля? 
Но спускаемся мы с покоренных вершин
Что же делать, нас лоси спускают на землю. 

Так оставьте ненужные споры,
Я себе уже всё доказал,
На моем счету миллиарды
В фотошопе же все показал
На «конфе» же для вас выступал. 

Часть 2. Конец.

Сколько мечт и надежд и девченок в джакузи,
мне приснилось пока, я был к рынку причастен, 
но спускаться пришлось мне теперь на совсем,
ну а может вернусь… через день, поиграться :).

Не нужны мне ИТоро и Коммон
И на ЛЧИ с колокольни я с… л
Просто слил я свой счет за секунду
И опять на завод побежал или в поле пахать ускакал!

Если кто знает подскажите плиз, моя благодарность не будет знать границ )
На всеми нами юзаемом исторически ресурсе
www.option.ru/analysis/option#position
ГО позы не считается уже достаточно давно (
Ибо биржа по мотивам «Ильи Коровина» наконец таки сделала новый алгоритм, где ГО «покрытой» позы уменьшается в разы !
И это просто ОКУИТЕЛЬНО с точки зрения практической торговли, но очень неудобно, что нельзя смоделировать позу на будущее или
проссчитать роллирование и т.д. текущей (
Я писал по этому поводу владельцу option.ru Алексею Х. в личку, вот ответ:
/*
Привет. ГО сейчас не работает: биржа отключила старую библиотеку, а доступ к новой надо пилить и пока в планах нет, так что сорри...
*/
Теперь вопрос к мосбирже, даже два:
1 — если уж вы сделали благое дело в плане нового алгоритма по покрытым и частично покрытым позам, дайте народу и способ рассчёта оных !
МНЕ(И ДУМАЮ ЕЩЁ ОЧЕНЬ МНОГИМ!) ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫ РАССЧЁТЫ НА БУДУЩИЙ ДЕКАБРЬСКИЙ КОНТРАКТ !
2 — уже скорее пожелание к мосбирже — вы же главные бенефициары увеличения оборота по опцам, так ?
так если сказали А скажите уже и Б!
У владельца option.ru Алексея реально нет стимулов это быстро делать, ибо гимора там много а профита для него нет (
вам же как разработчикам это как два байта переслать.
так и сделайте на сайте мосбиржи рассчёт ГО да и профиля позы как на option.ru заодно !
вам это стоить будет копейки, а обратка в лице увеличения оборота будет значима, ИМХ0