Опционным мэтрам. Вопрос типота.

07 сентября 2018, 23:37
|
baron_samedi

Извините за абстрактный вопрос.

07.09.2018 23:25:01

Могу ли я получить убыток на экспирацию 13092018 более 3250 рублей?
Могу ли я получить убыток закрыв позицию до экспирации более 3250 рублей?
Если да — то в какой ситуации.
Спасибо всем ответившим.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опц

3.8К | ★2

11 комментариев

Это ПО не корректно рисует календарные позиции.

Дмитрий Новиков

07 сентября 2018, 23:55
Ответить

Опционный метр нелинеен очень. И календарями вечно озабочен!
1) Можешь. Ближайшая экспирация проходит на страйке 107500, вол дальнего опциона падает до нуля.
2) Можешь. В понедельник с утра не двигается ни ба, ни цена дальних опционов. А цена ближних двигается и они стоят миллион за штуку)

Стас Бржозовский

08 сентября 2018, 00:18
Ответить

Стас Бржозовский,
1/ на этот вариант есть план. Будет не смертельный убыток.
2/ на этот вариант тоже есть план. Будет не смертельный убыток.
Нужен еще какой -нибудь сценарий, а то вдруг я что-то не предусматриваю.

baron_samedi

08 сентября 2018, 15:22
Ответить

baron_samedi, больше нету)

Стас Бржозовский

08 сентября 2018, 15:53
Ответить

Стас Бржозовский,
ужас.
Вам доверяю,
но опасаюсь, что что-то должно быть — для таких как я…

baron_samedi

08 сентября 2018, 16:37
Ответить

Попробуй кнопочку «вот иф» в ентом калькуляторе.

victorfk

08 сентября 2018, 00:22
Ответить

Макс убыток может быть: (17500-14700)*2 + 820*4 = 8880,
отсюда вычитаем временную стоимость четырёх колов страйка 107500 на 13.09.09. Её программа считает на сегодняшнюю волу. Примерно они будут стоить 5000-6000. Итого макс убыток может быть в точке 107500, 13.09.18, примерно 4000 п или около 5500 руб. по сегодняшнему курсу доллара.

---

08 сентября 2018, 00:23
Ответить

желтеньким — в случае падение общей волатильности аж на 10, максимальный убыток в этом случае около 4300
заработаете, если рынок продавит 104 уровень и полетит дальше вниз. вверх заработать, думаю, будет очень сложно

Борис Боос