Хотя первое незаконченное высшее образование у меня математик-прикладник, в вопросах трейдинга к вероятности надо подходить довольно скептически и вот почему.
Давайте рассмотрим игры. Пусть мы играем в монетку у меня 100 рублей и я каждый раз буду ставить на решку. Довольно быстро можно заметить, что основной залог успеха или непроигрыша в этой простой игре есть минимизация ставки. Как ни странно, данная игра имеет 0 матожидание из-за равновероятности исхода. Однако это совершенно не значит, что будет выпадать орел ирешка один за другим, итд повторяясь бесконечно. Тоесть далеко не факт, что вы в нее не приграете.
Можно вычислить вероятности появления серий по 2,3,… 5,10,… 500 и даже 1000 последовательных орлов. При этом вся бесконечная совокупность исходов по прежнему будет оцениваться как 50/50. Это просто и понятно каждому. Давайте теперь решим задачу не потерять денег в этой игре. Итак мы знаем, что последовательности из 1000 последовательных выпадений орла существуют и возможны, следовательно нам должно хватить денег играть дальше. В итоге, мы придем к тому, чтобы остаться на плаву бесконечно долго, нам надо иметь бесконечно малый выигрыш и бесконечно малый проигрыш на каждую игру.

( Читать дальше )

Торговля от уровня по системе А.М.
В основном подходит тем кто торгует на Америке.

Ситуация на денежном рынке:

ЦБР достаточно «четко» отслеживает текущую ситуацию на рынке ликвидности и либо сокращает лимит, либо увеличивает. Более того, изменение лимита это еще и регулирование курса доллара — а дефицит ликвидности ЦБР делает, чтобы Банки не «задирали» курс выше.

К примеру, в начале недели (думаю все помнят) был рост курса доллара (вызванный ситуацией на рынке ОФЗ) — так вот — в понедельник, вторник и среду на овернайт ЦБР предлагал 190 — 160 и 190 млрд. Вчера, кстати, впервые за несколько дней был дефицит ЦБР вчера предложил 190 млрд., а рынок «хотел» — 210,683 млрд. (дефицит — 20,683 млрд.). Курс вчера достигнул пика, затем начался его «откат»; и сегодня, видя, что ситуацию «отпускает» ЦБР предложил банкам достаточно большой лимит 470 млрд. и на утреннем аукционе рынок привлек — 338,158.

Не смотря на достаточно большой лимит от ЦБР рынок не привлек сегодня максимум (т.е. все что предложено). Также, сохраняется «интерес» в свопах. Цены примерно одинаковы, но пока еще не конец торгового дня (будет в 15:00). 

На МБК и РЕПО ставки пока высокие и «работает» арбитраж привлечение у ЦБР 5,51 — 5,55% и размещение на МБК под 6,5-6,75%. Также возможно и на междилерском РЕПО под 6,3-6,5%.



( Читать дальше )

Обещал в этом посте выкладывать статистику по исследованиям, но все таки это не получится сделать, т.к. я тестирую много всего подряд, чаще всего в паралельном режиме, но когда-нибудь я себя заставлю это делать.

Так вот что я сегодня вам принес:

NYSE:

1) Известный разворотный паттерн «остров» не работает, полный рандом, никакого перевеса, и против него торговать тоже не дает никакого эджа

 

Для тех кто не знает, паттерн «остров», это свечка отделенная от графика гепами в обе стороны, пример выше.

2) Волюм спайк не работает, никакого перевеса, хоть палка объема была в 20 раз выше среднего объема за год, так что известный подход по поиску «зашедшего объема» и торговлей в сторону закрытия не работает.



( Читать дальше )

Раз уж я в прошлом посте заикнулся на тему перспектив ХФТ, то попробую пискануть на эту тему пару строк.

Ранее я уже писал про нерегулируемые риски и приводил ссылку на решение европекйских регуляторов.
А вот вам ещё одна весьма интересная ссылка. И это кстати не первый материал подобного рода. 
Выдержки:

«Liquidnet, which provides trading platforms for institutional investors, has said it is in talks to sign new partnerships with „most European exchanges“ as bourses are „looking to create [high-frequency trading]-free pools of liquidity.“

...

»We are HFT-free and provide access to the largest pool of institutional liquidity money. We are in active talks with most major exchange groups in Europe and hope to have new partnerships signed soon, but these agreements take time." 

( Читать дальше )

Решила здесь напечатать пятое интервью из серии разговоров с очень опытными американческими трейдерами на тему эволюции трейдерской психологии. Все пять диалогов живут вот здесь: 

mirus-lana.livejournal.com/
 
Интервью это мне отчего-то понравилось особенно- очень человеческое, без выпендрежа, несмотря на то, что человек профессионально торгует уже почти 19 лет. Видимо, ключ- простота и доступность.
 
 Брайан Шэннон, оригинал здесь


-Как давно вы торгуете?
 
Я начал работать трейдером в 1993 году в Нью-Йоркской проп-компании.

( Читать дальше )