Эх была не была, палю свой грааль.
Робота правда самого не видно, слишком интимный вопрос, но торговлю его можно лицезреть во всей красе.
Мой первый пост, если что не по душе больно не пинать!

Есть три класса систем: положительные — те, которые зарабатывают, отрицательные, которые теряют и нулевые, которые не теряют но и не зарабатывают. Вот пример такой системы:




Нулевые системы замечательны тем, что их можно превратить в положительные. И хотя вряд ли в итоге получится высоко-производительная система, но какая-то положительность будет.

Рассмотрим на примере, простейшая система, акции Газпрома. Правила система: если закрытие больше закрытия 5 дней назад, то покупаем, если меньше — продаём (short), держим до следующего закрытия и там повторяем всё заново.

Тест системы, лот постоянен и равен 1 бумаге — на картинке выше.

Эквити болтается вокруг нуля, что собственно и есть главное качество таких нулевых систем.

Как это превратить в положительную систему?


( Читать дальше )

На последнем собрании Клуба инвесторов ростовского представительства крупнейшего российского брокера нам опять раздавали свежие граали. Вернее не свежие, а взятые из книги американки Линды Рашке «Биржевые секреты». Эта тетка торговала по ним еще в 1981 году. Но качество сигналов от этого не испортилось.

Вот результаты применения трех граалей на произвольно взятом графике (5-минутки Сбербанка за 10 торговых дней в мае-июне 2013г). Получилось 16 великолепных сигналов и ни одного стопа!
 


( Читать дальше )

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )

Время московское.

Среда:  ES  закрывается в 21:15, открывается в 2:00
Четверг: приостанавливается в 19:30, возобновление торгов в 2:00
Пятница: обычное расписание.


Подробности по другим рынкам/инструментам

Всем привет. 
Кто-то писал, что сегодня проходят точечные вливания объёма.
Наложил на график индикатор, который отображает.
Фиолетовым квадратом, если по одной цене прошло от 2к и более по цене Bid
Зелёным квадратом, если по цене прошло от 2к и более по цене Ask


Ну и конечно, чем больше квадрат, тем больший объём. Максимальный объём в самом крумном квадрате 12к.
Что было? Премаркет бычий, рынок лонговый, дойдя до уровня, пошли принты по аскам (лимитный продавец), после того, как он скушал весь спрос, сразу же двинул рынок вниз маркетами. 
В точке 1 подключились пробойщики, в общем все, весь смартлаб  и другие трейдеры, ожидавшие выход из консолидации. 
Цена пляшет возле уровня, вроде показывая нам некое принятие уровня, приторговка у него, выходя за канал сразу же в него падает. Захват ликвидности в точке 2. Загрузка. 

( Читать дальше )

 

************************************************************

Сперва скажу, что такое с моей точки зрения технические манипуляции. Всем известно, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов. Высказывания различных аналитиков, в принципе, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования оным, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения, и он, как человек, имеет право на ошибку, и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, могущий повлиять на его выводы, которые он озвучил в прессе. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. Но это всё классические примеры манипуляций, однако есть другой метод манипулирования рынком, как, например, покупка или продажа (или выставление на покупку или продажу) огромного пакета активов (акций, фьючерсных контрактов или чего-то ещё). Иногда, что бы остановить движение цен, надо просто выставить заявку на огромный пакет актива, иногда надо агрессивно продавать или покупать (агрессивно — огромными объёмами, часто приказами «по рынку»), иногда надо агрессивно «сбивать волну» в течении нескольких дней и т. д. и т. п… Такие методы манипулирования на первый взгляд кажутся весьма затратными, однако при наличии достаточных ресурсов они оказываются чрезвычайно прибыльными. Такие вот методы манипулирования рынками я и называю 

( Читать дальше )

Та самая конфереция на которой Роман рассказывает о стратегии Layering. О которой упомянули в Forbes. Описание начинается с 17:30

Чувак который комментировал Романа достал нереально. Особенно с комментом «Не бить маркетами»

Plaza II шлюз FORTS
Plaza II Шлюз FORTS — Программное обеспечение, обеспечивающее обмен данными между Серверной частью ПО – Торговой и клиринговой системы рынка фьючерсных контрактов и опционов (Торговой системой FORTS) и сертифицированной брокерской системой Интернет-трейдинга по протоколу Plaza II.
Шлюз в торговую систему Биржи реализуется на базе компьютера, который должен быть подключен как в корпоративную сеть Биржи, так и к сети пользователя. Шлюз может быть установлен либо в офисе участника, либо на территории Биржи в случае, если Участник разместил оборудование в одном из Дата-Центров биржи.
В качестве сетевого протокола для связи с корпоративной сетью Биржи используется TCP/IP.
Пример конфигурации технических средств на стыке корпоративной сети Биржи и сети участника торгов, использующего шлюз:



( Читать дальше )