Несколько простых правил по установке стоп-лоссов

          В данной статье я не собираюсь спорить о необходимости установки защитных приказов (стоп-лоссов) при совершении каждой сделки. Каждый волен распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению, и если вы считаете, что можете обходиться без стоп-лоссов, это ваше право. Что касается меня, то уже много лет все мои сделки обязательно сопровождаются стоп-лосом. Я твердо уверен в том, что мы всегда должны ограничивать свои потери и всегда должны понимать, какой максимальной суммой мы рискуем в каждой сделке. В данной статье я приведу несколько простых полезных правил, для тех, кто, как и я, всегда ограничивает свои потенциальные убытки.

Правило 1.

         Старайтесь избегать защитных приказов, установленных в процентном отношении к цене покупки. Дело в том, что разные бумаги имеют различный разброс цен в течение дня, т.е. среднедневная волатильность (разность между максимальным и минимальным значением цены в течение дня) по разным бумагам может сильно отличаться. Следовательно, и подход к каждой бумаге должен быть индивидуальным, а не одним для всех. Некоторые акции, например Мечел, торгуются достаточно активно, и разность между ее максимальным и минимальным значением в течение дня может составлять 3-4% и более. Другие же бумаги более “спокойные”. В качестве примера “спокойной” акции можно привести Лукойл, разброс цен у которого внутри дня часто составляет всего 2%. Соответственно установка стоп-лосса на уровне 2% от цены покупки для акций Мечела  может привести к частому срабатыванию и, как следствие, потере денег. Так что устанавливайте защитные приказы не в процентном отношении к цене покупки, а в процентном отношении к средней волатильности по бумаге за определенный период (я, например, использую среднюю волатильность за последние 10 торговых дней).

( Читать дальше )

Здравствуйте. Я уже публиковал статью на Смартлабе про пин бары - https://smart-lab.ru/blog/copypaste/516782.php. Сегодня хочу выложить комплексное руководство по торговле внутренними барами. Информация собрана из многих источников, упорядочена и очищена от ошибок.

Что из себя представляет Внутренний бар?

Внутренний Бар – это отличный сигнал о том, что предыдущий тренд собирается продолжить своё движение, но он так же может использоваться для выявления разворотных точек рынка.

Тем не менее, основным способом торговли по этому сетапу является торговля в направлении предыдущего движения рынка.

Давайте разберёмся с тем, что такое Внутренний Бар, и как он выглядит.

Внутренний Бар – это маленькая зона консолидации рынка. Обычно после такого сетапа следует его прорыв вверх или вниз. Но в этой статье мы разберём прорыв в направлении предыдущего движения рынка.

( Читать дальше )

Замечательный учебник. Всех осведомлённых приглашаю обсудить прочитанное в комментариях, остальным полезного чтения.

Видео с гуру Рунета Игорем Ашмановым.

Очень рекомендую смотреть всем, кто хочет расширить свое понимание текущей ситуации.

… о современных методах обработки информации,
о методах обработки людей в соцсетях,
о токсичных «зверях» соцсетей, об АУЕ,
о системе мониторинга соцмедиа «Квибрум»,
о премьере Медведеве,
кто дал деньги Маску, Чичваркину и другим бизнес-фасадчикам,
немного поведал о политической кухне
и об очень многом другом.

Оригинальное мышление. Человек весьма неглупый, возможно, в чем-то заблуждается, но важно послушать его изложение фактов для собственного осмысления закономерностей.

На днях слетела винда и пришлось потратить большое количество времени для восстановления важных вкладок, поэтому самые нужные сайты вынес в отдельную статью.

http://www.rusbonds.ru/ — удобный поиск облигаций

( Читать дальше )

Несколько лет назад делал вэб по ленте и выложил только 1-ю часть.  Дошли руки наконец отдать в паблик вторую, где на реальных трейдах видно насколько рынок неэффективен и как это можно юзать..

Думаю всем полезно будет. Лайки на благо всех :) 

Удивительная книга в духе автобиографического романа, как человек из компании реального сектора приходит на работу в инвестиционный банк и достигает достаточных успехов.
Книга не о трейдинге, не об инвестициях, а второй стороне связанных с инвестициями — деятельности инвестиционных банков. 
В книге описываются самые брендовые инвестиционные банки США изнутри.
Эта книга, на мой взгляд, дает более взвешенное представление читателю об инвестиционной индустрии, чем «Покер лжецов».
В книге по сути дано описание изменениях в сфере банковских инвестиций на 20-21 веков.
Книга позволяет заглянуть за кулисы самых могущественных компаний Уолл-Стрит и увидеть изменения, произошедшие в бизнесе инвестбанкинга за последние десятилетия. Книга жестка, едкая ироничная.

Для тех кто ищет теорию заговоров может быть приятной находкой, хотя эта книга совсем о другом. 
Может быть хорошим дополнением к  книге о Goldman Sachs ( smart-lab.ru/blog/reviews/516751.php )

 

Книга об одном из наиболее известных инвестиционных банков мира — Goldman Sachs. О его истории, его корпоративной культуре, пути к успеху.
Одним этим уже сказано немело.
На мой взгляд, автору книги удается ответить на вопрос, как Goldman Sachs удается год за годом — и в хорошие, и в плохие времена — получать огромную прибыль, не выдавая почти никому своих секретов.
Книга также содержит информацию о темной стороне инвестиционного бизнеса. Безусловно, она будет прекрасно воспринята и тем, кто руководствуется «невидимой рукой рынка» и теми, кто верит в конспирологические теории. 
Не открываю всей завесы по созданию денег, по работе с репутационными рисками, по связям банка GS с ЦРУ и ФРС :)
Прочтите и получите удовольствие.

 

Здравствуйте.
В интернете на разных ресурсах есть в открытом доступе скрипты, которые выводят данные индикатора.  Интервал от 1 мин. до месяца.
Но никто не делает вывод данных индикатора на ТИКАХ.
С чем это связано? Скрипт будет постоянно зависать?
_____________________________________________________________________________________________________________________

Ниже выкладываю рабочий скрипт по выводу свечей. 
Как его можно исправить чтобы выводились данные индикатора по  ТИКАМ.???
______________________________

PORTFOLIO_EX RIH9 1 volume;
DESCRIPTION RIH9;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;

PROGRAM

' Настраиваемые параметры
ClassCodeList=«SPBFUT» ' код класса инструмента
Instrument=«RIH9» ' название инструмента
Interval=1' интервал (таймфрейм) на графике
DayToFind=15 ' сколько дней назад искать свечи (можно уменьшить, чтобы ускорить работу программы)
CandleToFind=50' сколько свечей надо найти
OutFile = «c:\quotes.csv» ' файл, куда записывать данные в формате CSV
DELETE_ALL_ITEMS()
CandleCount=0
CurYear=get_value(GET_DATETIME(), «YEAR»)
CurMonth=get_value(GET_DATETIME(), «MONTH»)
CurDay=get_value(GET_DATETIME(), «DAY»)
CurHour = GET_VALUE(GET_DATETIME(), «Hour»)
CurMin = GET_VALUE(GET_DATETIME(), «Min»)
CurMin = Interval*Floor(CurMin/Interval) ' округляем минуты до «интервальных»
ID=«ID2» 'идентификатор графика

( Читать дальше )