протестировал еще одну максимально тупую идею — стратегию так и назвал «Тормоз»
на идею натолкнули холивары на сл на тему «ТС с одной МА не работает». По итогу размышлений и сформировалась идея: а что будет, если на классический вход по МА (пробой скользящей) человек не успел. И на вторую свечу не успел. Ну тормоз он )))

Правила: На графике одна ЕМА 20, т.е. никакой переоптимизации в принципе нет.
Вход на покупку: предыдущая свеча пробила МА и закрылась над ней. Следующая тоже закрылась над ней. Вот на пробой второй и входим.

Вход на продажу: зеркально.

Выход: Или по разворотному сигналу или по стопу. Стоп — под лой свечи, на которой входили.

ТФ 1H.

Что у нас получилось?
Взял Si _ спокойные года 2017-2019
Эквити

в цифрах
+ сделок 28,91% подряд 5
— сделок 71,09% подряд 16
максимальная просадка 5,17%
соотношение тейк/стоп 3,5 :1
прибыль в рублях на контракт 14730.

прибыльность в %. TS Lab на фьючерсах считает не правильно, т.к. берет % от стоимости полного актива, а надо от ГО. ГО было в среднем в те года ± 6000р., соответственно считаем 2ГО на контракт, иначе РМ ругается )))
итого получается 14730/12000*100=122,75% за 3года, т.е. 40,91% годовых.
На обычной МА20 без оптимизации с максимальной просадкой в 5%

Фантастика? Нет. Просто грамотное управление входом.

А вот так выглядят сделки. Как видим — забираем как и положено большую прибыль, и получаем маленькие стопы.