Немного поделюсь последними мыслями. А именно тем, что плотно начав заниматься алготрейдингом, прежде всего пришлось начинать с построения собственной методологии системостроения, состоящую из некоторых правил поиска и тестирования стратегий.
Системы нужно жестко ранжировать на типы, чуть позже объясню зачем.
Если не шибко вдаваться в подробности то типов систем всего 5(6):
1) Трендследящие
2) Контртрендовые
3?) Паттерновые системы (я занес отдельным списком)
4) Рыночнонейтральные
5) HFT
6) Системы эксплуатирующие корреляцию
*P.S. Список не идеален, но для ЖЖ формата подойдет.
Рассмотрим первые 4 типа.
Если говорить о природе эксплуатируемых эффектов, то можно выделить некоторые аксиомы.
1) Если на рынке существует направленное движение, то большая часть трендследящих систем в него включатся и так или иначе заработают, если такого движения нет, скорее всего большая часть трендследящих систем будут на этом терять. Говоря простым русским языком: «Сколько волка не корми, все равно морда как у медведя не станет».
(
Читать дальше )