Любая логическая система должна строиться на базе однозначно сформулированных «кубиков» и их взаимосвязей. Именно их поиск и построение «пирамидок» выжирает львиную долю времени «обучения трейдингу». И это именно те кубики, на которых строится сам «рыночный механизм», а не наше его восприятие. Вот под тегом «рубики» я и буду публиковать эти кубики от Рубика )).


2008 год. Связь событий на основе динамики цены и ОИ.

Трейдеры, желающие открыть счет у брокера в США, могут сделать это легко и просто. Вся процедура займет несколько дней.

1. Выбор брокера. 

Выбор зависит от того, какие задачи ставит перед собой трейдер, какие виды ценных бумаг он намерен торговать. Поскольку эти факторы у каждого свои, то выбор брокера следует выполнить самостоятельно, сравнивая брокеров по различным рейтингам, руководствуясь личными предпочтениями. Есть сайты, где можно ознакомиться с обзорами возможностей брокеров и сравнить их. Например, хорошо эту задачу можно решить, используя сайты:
www.brokerage-review.com
www.stockbrokers.com
Можно руководствоваться принципом дешевизны комиссионных. Но это не всегда оказывается оправдано и выгодно. Например, Interactive Brokers имеет низкие комиссионные, но у этой компании есть ежемесячная плата 10$ за неактивность счета. Если трейдер использует стратегию «покупай и держи», то ему придется платить штраф, хоть не большой. И потом, дешевизна должна быть чем-то обусловлена и компенсирована. Иными словами, следует все внимательно смотреть, но никогда не знаешь, что именно может не понравиться потом, в процессе работы.

( Читать дальше )

Это будет полезно для тех кто пользует объемы в своей торговле.
 
Вот сегодня: http://smart-lab.ru/blog/73844.php  kykl писал про очередную платную (временно бесплатную) программу для кластерного анализа объемов. 
 
Та программа такая же платная как и Volfix. Конечно волфиксом кто-то будет пользоваться и дальше, ведь на каждый товар есть свой покупатель.
 
НО мы с друзьями уже давно написали аналогичную БЕСПЛАТНУЮ программу которая называется CLUSTERDELTA, которая лучше по своей простоте и поэтому понятнее. 
 
Задержка данных всего 10 секунд (т.к. нельзя бесплатно распространять котировки СМЕ)
 
Скачать терминал вы можете здесь: http://clusterdelta.com/platform  
 



( Читать дальше )

Высокочастотный трейдинг не имеет к традиционному трейдингу, а тем более к какой−то там «научности», ни малейшего отношения. HFT — это технологичная форма инсайдерства, создающая криминальное преимущество одним участникам рынка перед другими.
Высокочастотный трейдинг годами присутствовал на рынках, но широкая общественность узнала про него менее года назад. Основа HFT — так называемые flash orders, скоростные биржевые заявки, смысл которых в следующем.
За определенную мзду биржи предоставляют «избранным» клиентам возможность видеть поступающие на общий терминал заявки участников торгов раньше всех остальных. Зазор обычно составляет 30 миллисекунд.
Для супермощных компьютеров, которыми оснащены высокочастотные трейдеры, этого времени более чем достаточно, чтобы проанализировать заявки и разместить собственные —упреждающие. Эффективность их напрямую будет зависеть от заявок, которые в следующее мгновение поступят на рынок. О «научности» HFT поведал миру 24 июля 2009 года Карл Деннингер, ведущий блога Market Ticker. Вот его рассказ с незначительными комментариями, облегчающими восприятие терминологии.


( Читать дальше )

После того, как не смог даже примерно понять розовую формулу, решил сказать вам правду матушку.

Несколько лет назад, я молился на математику, считал ее граалем и единственным способом заработать в трейдинге. Я открывал Ширяева и  понимал, что мне точно ничего не светит, так как я не мог понять и абзаца из этих талмудов.

Я отлавливал в коридорах успешных трейдеров, который закончили физматы, маттехи и прочие университеты и выспрашивал у них значение математики в их трейдинге. И каждый раз получал ответ, что нет там особо никакой математики. Конечно же я не верил. Обманывают, суки, был уверен я.

В итоге, запустив свои логические алгоритмы и заработав первое приличное бабло, мы пустились в глубины Канторовича и Эндрю Пола и взяли на аутсорс хорошего математика. Модели были прекрасны. От взгляда на логарифмы и интегралы кружилась голова. Чуствовалось, что вот оно, скорое богаство!

Как вы и догадываетесь, все эти навороченные матмодели, дававшие красивый результат в Маткаде в реале или дико лосили либо были хуже уже существующих логических алгоритмов.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Коллеги! Полгода назад здесь давали ссылку на чемпионат по алготрейдингу. 

Не поможете, ещё раз повторив ссылку?  

            Есть мнение, что любой тренд создается приливами или отливами ликвидности, и только она, воздействуя на баланс спроса-предложения, рождает тренды рыночных цен.
            Готов показать модель, рождающую тренд без приливов-отливов ликвидности – только на одних эмоциях.
            Итак, пусть на рынке присутствует несколько участников, точнее один крупный и успешный трейдер («акула») и несколько мелких трейдеров-неудачников («лузеров»), например, их будет пять. Пусть они обладают разным эмоциональным зарядом при совершении сделок, причем именно акула является эмоционально устойчивой, а лузеры наоборот – эмоционально заряженными. Ранее уже было описано, что именно такое распределение размеров и знаков эмоций более вероятно в качестве общей оценки этих групп трейдеров, если мы будем судить по средним величинам.
            Пусть лузеры могут открывать только по одному контракту в любую сторону (они же мелкие), а акула — любое.


( Читать дальше )