Еще один наглядный пример того, о чем я писал в сегодняшнем блоге «От точки входа до выхода ч.1».
 
Практически On-line сделка.
 
Фьючерс на индекс РТС, интервал 5 мин. На графике видно, что цена на протяжении 2.5 часов тестировала уровень 138500 пунктов в качестве сопротивления. Но на самом деле шел набор позиции одним из крупных игроков.  Все по классике, показали надежду на рост, тут же его слили, спекулянты только помогли опустить рынок. Далее видим хвосты, которые говорят, что идет набор позиции. Следом ложный прокол и срабатывание стопов лонгующих трейдеров, на их стопах лимитными ордерами добирается позиция, и рынок свободно идет вверх.



( Читать дальше )

В продолжение серии блогов об уровневой торговле, сегодня поговорим о целях.
 
В прошлых блогах я рассказал о том, как определить уровень, где лучше войти в рынок, но где лучше выйти мы пока не знаем. Не думаю, что открою большой секрет, сказав, что точка выхода намного важней точки входа. Поэтому успех в трейдинге, частично, зависит от верного и своевременного выхода из сделки.
 
Рынок ВСЕГДА ходит от уровня к уровню! А уровни, как мы помним, это большое скопление объемов в определенной точке на графике (это определение больше подходит под глобальные уровни). Если быть более точным, то уровень- это то место на графике, от которого цена поменяла свое направление.
 
Пример, формирование позиции и выход из сделки:
 
Крупный игрок или даже игроки формируют свою длинную позицию на определенном ценовом уровне, не важно, по каким критериям они его выбирают, намного важней увидеть это формирование. Формируют они, естественно, за счет продавцов, устраивая ложные проколы уровня и забирая стопы у быков. В результате таких манипуляций образуется уровень поддержки. После того, как позиция сформирована, цена устремляется вверх. Кто то называет этот период боковик, кто то консолидацией, кто то ругает этот рынок, что нет тренда, но все сводится к тому, что в этом боковике кто-то покупает, для того, чтобы продать выше.


( Читать дальше )

Свежачок от августа месяца 2012г.  Блин не смог вставить видео… поэтому ссылка 




https://www.youtube.com/watch?v=E34UEszcH0A

Очень часто я пишу бред. Практически постоянно. Никогда не думал, что кто-то будет читать, вдумываться, да ещё и комментировать. Читают и комментируют, и я в этом действе участвую, значит интересно значит не я один такой псих. Но поговорить я хотел вот о чём. Не боюсь, что на меня сейчас накинутся поклонники чистого теханализа, потому что привык, да и безболезненно это. Тысячу раз повторял и ещё раз повторю: я не против теханализа, я его приветствую, но в очень разумных пределах. По этому поводу мне понравилось несколько высказываний из блогосферы, я воспользуюсь без упоминания авторства и напишу своими словами, так что без обид.


( Читать дальше )

Тут у товарища d_d возник вопрос, какой мастью капитала максимально можно рисковать в сделке, с математическим обоснованием. По-моему эти выкладки были у Шарпа в инвестициях, но я Вам и так расскажу из тервера. Для простоты будем считать, что наши сделки живут в нормальном распределении. Соответственно, чтобы сделать отсечку нереальных серий примем, что все значения будут лежать в областе 3х сигм т.е. 99,7% всех результатов. Положим точкой не возврата нашего счета -37,5% (подсмотрел в правилах западных хеджфондов). Вопрос — какая подряд серия убыточных сделок может возникнуть при нормальном распределении? Для простоты возьмем паритет прибыльных и убыточных сделок — 50/50, а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 а равна она 0,5^x. Соответственно х=ln(0,003)/ln(0,5)=8,4 Далее мы понимаем, что серия убыточных сделок — это еще не максимальный дродаун, а что после серии может возникнуть следующая серия. Тут будет ряд, но для простоты можно просто умножить на 1,5. Получается, что максимальный дродаун будет составлять размер 13 подряд убыточных сделок. Т.к. мы решили (опираясь на опыт западных хедж фондов) что максимальный дродаун может быть не более 37,5% и это равно 13 убыткам. Соответственно убыток не должен быть больше 37,5/13=2,8%. И это при вероятности убытка 50%, если вероятность больше — можно подсчитать подставив вероятность из своей статистики. Так же хочу отметить, что в расчетах размер прибыльной сделки совершенно не важен.

Видео короткое и понятное для людей далеких от английского языка

Наверное, никто из армагеддонщиков не знает, что главной проблемой финсистемы США начала 2000 было "куда деть слишком большой профицит бюджета"

По плану бюро статистики в 2011 профицит бюджета должен был составить 5,9 триллинов))

Профицит. На деле то же самое, но только со знаком минус)

Долг = рецессия (26%) + многочисленные понижения налогов (20%) + расходы на войны и другие расходы эры Буша (40%) + расходы на соц обеспечение + проценты по долгу + новые соц расходы (8%) + расходы на стимулирование (6%)

Enjoy

Мое начальное вью в процессе изучения стакана!
Поехали :)

Я смотрю в стакан (+ лента) только при нахождении цены на уровне — в других местах там смотреть нечего

Вот пример недавнего использования стакана для подтверждения входа на акции RIMM


На дневке у нас отличный уровень:  как графический, так и ценовой — 9 долларов


 

На первый взгляд кажется, что вот-вот и мы улетим в космос. 
Но на самом деле все совсем не так. 

( Читать дальше )

Минутка творчества на Смарт-лабе. Не знаю, было ли что-то подобное, но вот мои 5 причин стать трейдером.

Сверкающие небоскребы, лимузины, дорогие костюмы, идущие только вверх графики, первые полосы газет… Кто не мечтает стать успешным трейдером? Но трейдинг — это не всегда небоскребы, первоклассные рестораны и многомилионные сделки. Это в первую очередь работа, требующая огромных усилий и большой самоотдачи. И начинать лучше с малого, а начинать нужно, и на то есть ряд причин:
1. Свобода. Трейдинг, как никакая другая профессия, позволяет Вам работать, где бы вы не находились, главное, чтобы рядом был стабильный доступ в интернет и торговый терминал. Солнечный пляж, заснеженная вершина, палуба корабля… И все это не во время отдыха, а во время работы! Разве это не стоит того, чтобы мечтать об этом? Но стоит помнить, что трейдинг — это все-таки работа, тяжелая и напряженная. Трейдинг — это трудный путь к легкой жизни!
2. Перспективы.  Финансовые рынки России сейчас находится в зачаточном состоянии, и процент населения, имеющих счета в брокерских компаниях, составляет не более 10%, в то время как в США данный показатель превышает 80%. Есть куда развиваться, не так ли? А если так, то вперед, в новое направление на Российском рынке!


( Читать дальше )

кВсе шорты закрыл цель выполнена получил +40%. Наблюдаю со стороны. Всем удачи.

( Читать дальше )