Мечта трейдера осуществляется ) тут много поднималась тема про здоровье трейдера и мозг — получите ))



 
Новосибирские ученые разработали препарат, который заставляет мозг человека вырабатывать стволовые клетки, необходимые для восстановления больных органов. «Препарат относится к регенеративным и не имеет аналогов в мире.


( Читать дальше )

Тезисы после участия в вебинаре Дмитрия Солодина.http://connect1.webinar.ru/play/valez/21857-recording
1. Рынок внутри дня — это рынок только для роботов HFT, очень опытных трейдеров, маркетмейкеров. Новичкам тут не место. порвут как грелку.

2. Обычным трейдерам нужно торговать среднесрочные стратегии (пара недель — пара месяцев). В этом случае их деньги — это издержки фондов. Т.е. трейдеры используют в качестве преимущества тренд, созданный фондами.

3. Торговые стратегии должны быть очень простыми. максимум 1-2 индикатора, а лучше просто цена. Повышающиеся максимумы — это восходящий тренд и наоборот.

4. Источник информации для принятия решения — это цена, объем, и в некоторых случаях открытый интерес.

5. Если сравнивать с Андоррой, Россия — это финансово грамотная страна.  :-) В Андоре мало кто знает про акции и фондовый рынок.

6. Первое, что испытывает новичок на рынке — это стресс. Опытный трейдер испытывает минимум эмоций.

( Читать дальше )

Случайно при исследованиях закономерностей на рынке получил следующие результаты. Средний профит в год 171%, при максимальной просадке 7%.




( Читать дальше )

Сейчас смотрел «Рынки» с Демурой (начало в 14:36), им где был сделан сильный наезд на
1)      Ресурс http://smart-lab.ru/ в целом
2)       (Возможно) на меня персонально.
rbctv.rbc.ru/archive/markets/562949984139348.shtml
1) В первой части буду отвечать по теории Эллиота, где Степан НЕСУСВЕТНО ЛАЖАНУЛСЯ (по цитатам из эфира программы):
 
Вопрос  #1 Степану:
«Во время вчерашнего эфира, ты сказал, что индекс РТС чертит «двойной зигзаг», и в нем волна Х – была пятиволновым импульсом» вниз. Но разве волна Х не должна представлять собой «тройку» по своей структуре?
 
Ответ: «нет не должна, откройте «библию» Прехтера – там написано, что волна Х – может иметь любую структуру»


( Читать дальше )

Посмотрел сегодня передачу РБК-ТВ «Рынки. Интерактивный выпуск», которая в 14:36 по будням.
В ней Степану Демуре задают вопрос, может ли волна X в двойном и тройном зигзаге быть 5-волновым импульсом. Смотреть в самом начале:
 

rinki1436

( Читать дальше )

Немного поделюсь последними мыслями. А именно тем, что плотно начав заниматься алготрейдингом, прежде всего пришлось начинать с построения собственной методологии системостроения, состоящую из некоторых правил поиска и тестирования стратегий.

Системы нужно жестко ранжировать на типы, чуть позже объясню зачем.

Если не шибко вдаваться в подробности то типов систем всего 5(6):

1) Трендследящие
2) Контртрендовые
3?) Паттерновые системы (я занес отдельным списком)
4) Рыночнонейтральные 
5) HFT
6) Системы эксплуатирующие корреляцию

*P.S. Список не идеален, но для ЖЖ формата подойдет.



Рассмотрим первые 4 типа.

Если говорить о природе эксплуатируемых эффектов, то можно выделить некоторые аксиомы.

1) Если на рынке существует направленное движение, то большая часть трендследящих систем в него включатся и так или иначе заработают, если такого движения нет, скорее всего большая часть трендследящих систем будут на этом терять. Говоря простым русским языком: «Сколько волка не корми, все равно морда как у медведя не станет». 

( Читать дальше )

Стратегия для фьючерса РТС, либо фьючерса ММВБ, либо пакета акций из списка ММВБ10 (проводились бектесты на SP500, Nikkei без оптимизации). Высокий процент прибыльных сделок, очень малое их количество, дневной фрейм. Работа как от лонга, так и от шорта. Емкость системы практически не ограничена. Доход с 2007 года по сей день около 200тысяч пунктов на один контракт при максимальной просадке в моменте около 10тысяч пунктов. Эти параметры я считаю разумнее приводить именно в пунктах, а не процентах, чтоб было ясно каким размером депозита предпочтительнее работать. Сделок не более 2 в месяц, пропустить вход невозможно. Возможна торговля руками, полная автоматизация так же возможна. Это неагрессивная инвестиционно-пенсионерская стратегия. При аккуратном ММ доходность увеличивается в десятки раз. 


Система продается либо ищется инвестор. Предложения по делу — в личку. 

Вопросы — а если ты такой умный, че систему продаешь, а не сам по ней олемониваешься — не принимаются. Если на дороге лежит котлета — только дурак ее не подберет. Даже если у него на кармане их уже 10.

( Читать дальше )

Компания S.A.C — это по сути и есть он… До 2004 года, хедж фонд принимал деньги по Альфе «3 -30».
C 2004 — 2009 «5-50». C 2009 «0 — 100» — т.е. торгует только на свои… =) К примеру у голдманов и т.п. Альфа «2-20». В среднем результат на 100%-300% лучше чем рынок…
За 2008 год потерял всего 18%.
Тим Сайкс? — привлек в фонд 1 млн долларов… =) Менее чем за год потерял 40% — после чего его ликвидировал… — это не трейдер… это ШОУ — МЭН. В тусе Уолл Стрит  более известен как местный клоун.. 

Что такое «альфа»? — 2% за упрвление, 20% за успех.    

Подробно можно почитать «Нулевые или 10 лет безумия Уолл-Стрит»



Ниже отрывок из «Магов»








Он самый лучший», — без колебаний заявил мне друг, хорошо знакомый с финансовым миром, в ответ на просьбу порекомендовать кандидата для интервью. В тех же или похожих выражениях характеризовали Коэна все, с кем я заводил о нем речь. Взглянув на его отчет о прибылях, я понял причину столь единодушной оценки. За семь лет, в течение которых он занят управлением капиталом, Стиву удалось продемонстрировать среднегодовой прирост капитала с учетом реинвестиций торговых прибылей, равный 45%; за весь рассматриваемый период у него было всего три убыточных месяца, причем самое крупное падение капитала не превысило 2%.

Впрочем, исходя только из приведенных цифр, невозможно в полной мере оценить талант Стива Коэна. Оказывается, Коэн в качестве комиссионных взимает 50% полученной прибыли, а это значит, что его реальная торговая прибыль в среднем составляет почти 90% в год. Несмотря на заоблачные комиссии — чуть ли не в два с половиной раза превышающие комиссии среднего хедж-фонда, — Коэн без труда находит инвесторов, готовых отдавать ему в управление деньги. Собственно говоря, в настоящее время желающих оказалось так много, что фонд пришлось закрыть для новых инвестиций.


( Читать дальше )

Всем привет!
Ниже будут приведены итоги проекта с 300 до 15000!
Извините за опоздание…  Хотел опубликовать еще в пятницу, но не получилось.  (Сейчас в дороге, хотел в пятницу на этой недели, но вчераний постhttp://smart-lab.ru/blog/54610.php ) — я здесь... 
 Результат на пятницу 11.05. 2012 : 
 


Цель:  набрать 15.000 к маю месяцу. В общем, то на конец апреля баланс был порядка 9000 USD и выведено с начала проекта 4300.  Но 28 апреля была серия стопов, в тот день потерял  более 4000 USD  (Основные лоси видны на скрине ниже)


( Читать дальше )

Перед входом в рынок я ВСЕГДА отвечаю на следующие вопросы:
1) В каком состоянии находится рынок?(на Д1: тренд? Коррекция?). В какую сторону идут индексы?
2) Ты собираешься работать по направлению рынка, или против него?
3) Можно ли сказать, что формация имеет четкую фазу отстоя? (бумага отстоялась)
4) Готовятся ли выйти важные экономические новости в ближайшее время?
5) Виден ли четкий потенциал 1/3?
6) Есть ли сильные уровни, которые могут помешать росту/падению? Круглые цифры?
7)Учтен ли мани-менеджмент?
 Ты правдив сам с собой?


( Читать дальше )