SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. silentbob
Предлагается консервативная стратегия с приемлимой доходностью. Емкость практически не ограничена.
- 16 июня 2012, 01:12
- |
Стратегия для фьючерса РТС, либо фьючерса ММВБ, либо пакета акций из списка ММВБ10 (проводились бектесты на SP500, Nikkei без оптимизации). Высокий процент прибыльных сделок, очень малое их количество, дневной фрейм. Работа как от лонга, так и от шорта. Емкость системы практически не ограничена. Доход с 2007 года по сей день около 200тысяч пунктов на один контракт при максимальной просадке в моменте около 10тысяч пунктов. Эти параметры я считаю разумнее приводить именно в пунктах, а не процентах, чтоб было ясно каким размером депозита предпочтительнее работать. Сделок не более 2 в месяц, пропустить вход невозможно. Возможна торговля руками, полная автоматизация так же возможна. Это неагрессивная инвестиционно-пенсионерская стратегия. При аккуратном ММ доходность увеличивается в десятки раз.
Система продается либо ищется инвестор. Предложения по делу — в личку.
Вопросы — а если ты такой умный, че систему продаешь, а не сам по ней олемониваешься — не принимаются. Если на дороге лежит котлета — только дурак ее не подберет. Даже если у него на кармане их уже 10.
Эквити системы 2007-2012 годы.
2008 год отдельно
2009 год
2011 год
СП500 с 2000 по 2012, только лонг, без оптимизаций.
Никкей с 1990 только лонг, без оптимизаций
Никкей спот с 1990 года - как бы стратегия Buy and Hold
О просадках и плечах. Результаты работы с простым ММ. стартовый депозит 100тысяч рублей.
эквити с плечом и стопом 500п. 50тыс руб на контракт
эквити с плечом и стопом 500п. 25тыс рублей на контракт.
Система продается либо ищется инвестор. Предложения по делу — в личку.
Вопросы — а если ты такой умный, че систему продаешь, а не сам по ней олемониваешься — не принимаются. Если на дороге лежит котлета — только дурак ее не подберет. Даже если у него на кармане их уже 10.
Эквити системы 2007-2012 годы.
2008 год отдельно
2009 год
2011 год
СП500 с 2000 по 2012, только лонг, без оптимизаций.
Никкей с 1990 только лонг, без оптимизаций
Никкей спот с 1990 года - как бы стратегия Buy and Hold
О просадках и плечах. Результаты работы с простым ММ. стартовый депозит 100тысяч рублей.
эквити с плечом и стопом 500п. 50тыс руб на контракт
эквити с плечом и стопом 500п. 25тыс рублей на контракт.
теги блога silentbob
- 2016
- Bull
- esignal
- exante
- fix
- GC золото торговая система алгоритм
- interactive brokers
- iqfeed
- mean reversion
- Multicharts
- NYSE
- S&P500
- si
- авто-трейдинг
- алгоритм
- алготрейдинг
- Бегемот
- БКС
- Броко
- валюта
- вебинар
- викторина
- вопрос
- выходные
- грааль
- граль
- доллар
- дродаун
- исследование
- исследование рынка
- исторические данные
- история котировок
- итоги
- итоги 2015
- итоги года
- календарный спред
- кипр
- клуб трейдеров
- книги
- консалтинг
- криптовалюта
- криптовалюты
- методы
- МТС
- мудаки
- налоги
- ндфл
- Нищетрейдинг
- облигации
- обман
- обучение
- околорынок
- опрос
- опционы
- открытие
- ОФЗ
- оффтоп
- офшор
- паттерн
- Политота
- портфель
- портфельная торговля
- портфельные стратегии
- проскальзывание
- разное
- робот
- система
- системная торговля
- системы
- СМЕ
- стоп
- стратегия
- структурный продукт
- тест торговой системы
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговый робот
- трейдинг
- трендовая система
- управление активами
- управление капиталом
- ура
- фортс
- фьючерсы
- халява
- шорт
- юмор
ну типа 2008 и 2009 совсем разные года были…
Как работает эта система? Она отслеживает денежные потоки.
Вся информация берется с графика инструмента. Фрейм, как я написал в самом начале, 1 день.
PS Дальнейшая оптимизация системы возможна в направлении «управление позицией». К этому моменту я еще вернусь.
очень интересно
Проблему индекс-фьючерс можно решить очень просто — увеличив стоп. А они в системе далеко не спекулятивные. Да, для СП500 и никкея параметры использовались абсолютно те же самые, что и для фьючерса РТС, то есть оптимизация не проводилась. И это эквити только для лонга. Шорт увеличит итог не менее чем на 30%. Просто сейчас нет времени заниматься дооптимизацией под инструменты, которыми не торгую. В общем, смотрите.
Если начнется какое-либо взаимодействие с потребителем или инвестором — вопрос большой просадки будет решен дополнительным описанием ММ. Расчетом позиции под максимально допустимую просадку и так далее. На сегодняшний день система просто говорит — вот от сих, до сих — покупаем. А вот тут — продаем. Когда продавать сообщается заранее, в момент входа.
Я нет. Никогда не проходил. Вот тут хают тех кто читает околорыночные семинары, типа лузеры. С чего вдруг?
Если за семинары кто-то платит деньги, значит материал востребован. Но это не значит, что 100% прослушавших семинар — станут успешнее. Абсолютно нет. Я сам в 2009 году учился некоторым моментам рынка. Помогло ли это мне? да, в какой то мере. Стала ли эквити переть вертикально — нет. Но я знаю отучившихся там же, у кого стала.
Примерно так же и с продажей систем. Это продукт умственного так сказать труда. Почему бы его не продать. Тем более что система не перестанет работать даже если я ее забесплатно опубликую
Более того, тут наверняка кривая по результатам сделок, а в моменте вообще может быть больше 40% просадка!
1. 50тысяч рублей на контракт
2 25тысяч рублей на контракт
добавлю рисунки в начальный пост.
сомнения остались…
И еще моментик, применительно ко всем системам. Есть простой способ находить точки, где систему надо выключать и ждать некоторое время. но это достаточно сложно для описания в коде. И очень просто при ручном управлении. Я может быть потом опишу в новой теме.
В чём Ваше предложение?
Предложение — либо продажа системы с последующим ведением — то есть апдейты, если будут появляться — будут переданы клиенту. Либо ДУ.
Кстати там для сомневающихся (Карапуз и Тунеядец) — небольшой апдейт снизил максимальную просадку до 10%, при этом итоговая сумма эквити увеличилась процентов этак на 60.