Дневная сессия, около 10К сделок, ~100К пунктов прибыли, лимит на этот день — 36 контрактов
Да, если полоска справа красная — суммарная позиция убыточная. Точки слева от нее — текущие открытые позиции.  Внизу —  S&P500 E-mini



Копипаст с форума биржи РТС. http://forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?t=24332

Основная и главная задача проекта «PF Signal» заключается в предоставлении нашим клиентам выгодных торговых рекомендаций, которые легко понять и следовать им (автоматическое исполнение сигналов на счёте клиента — нет ничего проше и надежнее).
 
Вкратце, как это работает — у вас будет открыт терминал Meta Trader 4 или 5 с входом на наш торговый счёт (счета) (через пароль инвестора) и ваш терминал с запушенной программой, когда у нас открывается сделку она автоматически открывается в вашем терминале. Объём входа максимальный, минимальный вы настраиваете сами, всё зависит от вашего риск-менеджмента (управления рисками). Каждый счет может быть отрегулирован (приспособлен) отдельно.
 
P.S.:
 
Так же для наших клиентов доступен новый способ подписки на нашу услуги «Auto-Trading».
Планируемая доходность 100-150% годовых, плечо при торговле только 1 к 10, комиссия трейдеру 35% от прибыли.
 
Риски для Вас, как для клиента, сводятся к минимуму, а именно, не более 20% от вашего депозита, то что больше возмещается Вам из наших собственных средств.

Прочел пост и статью опубликованную при содействии Евгении Случак
http://pbwm.ru/articles/apologiya-otritsatelnoy-dohodnosti
Оставим за скобками все эти минуса российских хедж-фондов – критика здесь конечно уместна и понятна.
Лично меня больше привлекло нижеследующее интервью управляющих Сергея Ильченко и Юрия Рославлева. Оставим и тут за скобками, что фонд всего в 0,87 млн., а срока ему аж 7 лет — нормальный фонд с эффективностью около 25% годовых за 7 лет вырастает в цене в 5 раз – получается, они фонд с 200 тыс. открывали что ли? Пусть так.
Но удивляет вот что: фонд позиционирует себя как long/short, но немного больше лонг. Зачем такая «ни рыба, ни мясо»? Зачем быть «немного беременной»?
Чтобы побольше мозги запудрить инвестору?
В моей логике другого решения не получается.
Есть два основных подхода в этой теме.
Первый, и по мне самый верный – это чистый long/short, когда портфель состоит из почти одинакового объема длинных и коротких позиций по акциям, а недостаток экспозиции в ту или иную сторону хеджируется позицией по индексу, фьючерсами. При достаточной диверсификации такого портфеля средняя бетта будет стремиться к нулю, а альфа по всему портфелю будет заметно положительная (если выбор и ведение позиций является профессиональным), что в итоге приведет пусть к не слишком быстрому, но главное достаточно плавному приросту капитала фонда, причем независимо от погоды на рынках. Почему не все фонды использует этот подход? Вопрос риторический. Понятное дело, что в таком фонде непрофессионализм управляющего просто сразу на лицо – фонд не будет расти, если альфа ваших позиций не положительна, а сослаться на «плохой рынок» вам не удастся.


( Читать дальше )

цель проекта: выявить аналитиков с высокой предсказательной силой по фишкам и по ситуациям (рост, падение). Тк аналитики представляют компании, учет ведется и в разрезе компаний: какие компании хорошо предсказывают, а какие плохо. по результатом в екселе будут составлятся и выкладыватся ежемесячный отчет
метод создания базы: каждый день отматриваются все передачи Рынки на РБК и данные вносятся в базу
basebear.com/login.aspx?a=f6994764-14f7-4f1c-901c-b9489729f157
вы можете смотреть, какие прогнозы были даны от экспертов РБК
есть отчеты по наиболее значимым фишкам и ситуациям
если нужен индивидуальный отчет, сообщите, я сделаю.
если вам известны ресурсы с регулярными прогнозами аналитиков, сообщите 

Нид хелп, бразеры! И систеры!
Есть ли в каком-то терминале, кроме блюмберга или онлайне корреляционная матрица по российскому рынку?  Типа такой:

Мне нужны книги, пособия, статьи на тему инвестиционной оценки стоимости предприятия (или оценки инвестиционной привлекательности предприятия) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Если знаете, где можно найти, напишите пожалуйста в комментарии)

Сабж. Спасибо.

Собственно в группе на Facebook уже обсудили.
В пятницу всем российским клиентам TD Ameritrade пришло письмо с извещением о ликвидации аккаунтов с 30 октября 2012.

Изменение связано с изменением бизнес политик компании. Как много всего можно засунуть под такое размытое определение.
«After careful consideration, we have made the business decision to no longer offer brokerage services to clients located in certain foreign countries. Our records indicate that you reside in one of these identified foreign countries. „
Как я понял счета закроют всем не US клиентам.

Новые позиции открывать нельзя. Можно ликвидировать только старые позиции.

Самое интересное, оставят ли доступ к платформе?
После вывода денег поменяю реквизиты профиля на американский адрес.
Но скорее всего захотят SSN или ITIN для идентификации.

Придется мигрировать в Interactive Brockers.