Тут меня недавно упрекали в том, что я только критикую перебор 50тысяч индикаторных систем а сам ничего не пишу. 
Хотели — получите

Любая система начинается с идеи, а не наоборот — соберем всего побольше а потом что нибудь да найдется.
Идея всегда содержит в себе какой нибудь явление или физический смысл или хотя бы математическую модель. 

Рассмотрим явление, которое имеет место каждый день, на любой бирже, на любом инструменте. 
Определенное число участников рынка торгует по индикаторам или пробоям уровней. По каким именно индикаторам нам знать не нужно. 
Но «каждый школьник знает» что в точках, где входит большинство участников — рынок получает ускорение в какую нибудь сторону. 
Как найти эти точки?
Для начала определим тайм фрейм. В свое время на смарт-лабе болтались опросы — какой фрейм используете? Очень много голосов отдано 1ч фрейму.  Зная фрейм начинаем исследования. 
Строим в экселе распределение обьемов внутри часа. Усредненно это будет гистограмма вида W, где видно, что максимальные обьемы проходят в начале и конце часа. Чуть меньше — на отметке 30 мин. Есть так же всплески на 15 и 45 минутах. Вывод — все входят в конце часа и начале следуюшего. После того как сработали их сигналы на 1ч таймфрейме. Мувинги скрестились, за уровнем закрылись — это нам не важно. 

( Читать дальше )

Это я решил написать, почитав посты начинающих биржевиков. Мое скромное мнение.

Видимо, большинство из нас все-таки на подсознательном уровне ощущает, что жизнь коротка, потому что нам нужно все, что мы хотим — сейчас же, ну в крайнем случае — завтра. Не зря, наверное, появилось это слово «терпила», пусть в жизни оно и носит другой оттенок. Вроде как есть те, кто терпит, а вот я, «право имеющий» и весь такой быстрый и амбициозный — махом вознесусь! Но, по-моему, терпение, способность ждать и дожидаться — просто необходимые вещи в характере биржевого игрока. Интересная получается закономерность. Пытающиеся торговать внутри дня испытывают, несомненно, куда большие физические и нервные нагрузки, вступая в неравную схватку с роботами, нежели позиционные трейдеры. Но все это компенсируется для них другой вещью — ненадобностью держать позицию долго, ненадобностью ждать. Только подумайте — сколько боли и страха в этом длительном нахождении в рынке. Держать позицию долго — и что там будет дальше, а вдруг рынок развернется и я потеряю кучу времени и ничего не заработаю… нет, лучше я побыстрее, лучше я и сегодня и завтра, мне же каждый месяц деньги нужны. Держать позицию долго… да бог его знает куда он пойдет, этот рынок, а вот внутри дня я ща все расчерчу и разрисую и как-нить на отскоках от этих уровней нарублю лавэшки. Так думает почти любой, начинающий путь биржевика. Да что там! Люди, проведшие много лет на рынке пишут, что не могут переносить позицию назавтра. 

( Читать дальше )

мой любимый пример на тему, а что все таки важнее
8 минут про это

Пока весь смартлаб орет о ставках/нефти/рубле/улюкаеве/горепрогнозистах/подливных гуру и тд — я подготовил, как мне кажется, норм постецкий. Вашему вниманию тщательно сцеженная, рассортированная по тематикам мякотка для работы, учебы и отдыха в нашей общей интернет-помойке: 


Сайты и приложухи для трейдинга:
finviz.com  — это божественно! Бэнчмарк всех фин сайтов по интерфейсу и удобству навигации, множество плюшек отбора акции для домашки, и визуальной подачи инфы. Бесит, что календарь только для амеров и на текущую неделю.

forexpf.ru  — 1 год назад этот сайт лежал когда на него ринулась каждая домохозяйка отслеживать курс рубля. Нормальный ресурсоёмкий сайт, чтобы попырому прочекать нефтянку, голду или бакс.

freestockcharts.com  — если вдруг упал tradingview.com.

( Читать дальше )

Биржевые рынки являются управляемой экосистемой потому, что обладают всеми признаками системности: имеет форму технического устройства, механизмы и определенный порядок их работы. Технология биржевых рынков была изобретена человеком и в cвоей сущности имеет спекулятивную природу. Человек создает технологии, которыми может управлять. Рынок управляем как автомобили, компьютеры или бытовые приборы.

Системность делает маркет последовательным. Движение цены актива имеет одно направление — в сторону зоны наибольшей ликвидности. Направление рынка определяется участниками в ходе торгов и неизвестно до того момента, пока не будет определено самими участниками. Это условие исключает собой хаотичный, неопределенный характер поведения цены актива. Вкурили?

Это невероятно. Давайте проверим. Если на рынке нет ничего определенного (утверждает Тимофей Мартынов), тогда откуда мне достоверно известно направление цены актива в будущем времени?



( Читать дальше )

А помните стратегию для начинающих, на график наносятся множество скользящих средних, через определенных промежуток 5 или 10. Например: 10, 20, 30 и т.д. Где большее скопление, там соответственно поддержка/сопротивление.

Так вот что выходит на примере EURUSD:
На недельном графике, сопротивление в районе 1.27

На дневном графике, поддержка около 1.11

( Читать дальше )

Одна из очень немногих книг пор системному трейдингу/алготрейдингу на русском языке. Правильная книга. В том смысле, что эта книга приближена к реальности заработка на бирже намного ближе, чем 90% остальных книг. Книга старенькая, оригинал написан еще в 2000-м году, но сам подход конечно изложен правильный. В книге изложен научный подход к разработке систем. Научный подход к трейдингу — это то, что лежит в основе моей собственной книги, но в более широком смысле.

В энциклопедии ТС содержится тестирование ряда стратегий. Сами по себе стратегии, может, и не работают на большинстве рынков, большую часть времени, но определенно, разбирая их, можно почерпнуть каких-то интересных идей, которые могут лечь в основу будущих торговых систем алготрейдера.

Системная торговля объективна, в ней нет места эмоциям.

*

Хороший приказ на вход — это такой приказ, с которым трейдер входит на рынок с относительно низким риском и высокой вероятностью потенциальной прибыли. 

( Читать дальше )

Я упустил из вида одну тему. Тема про цены опционов и как их надо покупать. Для начала поговорим о ценах в принципе. Из эффективного рынка мы знаем, что в ценах отражено все. Попробуем разобраться кто этот ВСЕ. В общем это относится и к базовому активу, но в опционах более прозрачно. Для начала, выясним откуда берутся опционы. Ты уже взрослый и догадываешься, что не аисты их приносят. Однако, это то чего на самом деле нет. Есть страйк и его придумала биржа. Есть цена и ее придумали маркет мейкеры. И есть частные инвесторы, которые верят, что их уже надули. И что бы понять на сколько надули, мы попробуем разобраться в структуре цены. Изначально опционы для того что бы их покупали. Когда вы покупаете пачку сигарет, то в цену вложено не только стоимость сырья, производства и т.д., но даже стоимость вашего лечения от рака легких. То же и по опционам. Первое это стоимость базового актива. Ну, тут вопросов нет, справедливо. Потом стоимость времени, временной распад. Это уже более субъективная величина. И волатильность, это хотелки маркет мекейкеров. Под всем этим лежит математическое обоснование. Не вдаваясь в Б и Ш подробно, отметим: там не все гладко. Модель предполагает, что цена БА двигается в определенном диапазоне, хотя это не совсем так, она может из него выскакивать. Поэтому, что бы это как то работало надо брать волатильность с потолка. Допустим, у вас есть две пачки сигарет по 100 рублей. К вам приходит сосед и просит одну продать, а то магазин закрыт. Если вы это сделаете, то завтра вам надо идти в магазин и покупать себе сигареты. Вроде это ни чего не стоит, но магазин может быть закрыт и завтра, тогда вам надо будет брать такси и ехать в соседний район и та же пачка обойдется вам дороже. Какую цену назначить соседу? Точно так же формируются цены на опционы, как,  впрочем, и на БА. Наглядно ММейкеров можно увидеть в стакане на опционах глубоко в деньгах. По две три заявки вверх вниз достаточно близко от теоретической цены. И 100 заявок на продажу и покупку на одном стандартном отклонении. Если вдруг кто то зазевался и ударил по рынку заявкой в 10 опционов, то ММ быстро ее исполнит, захеджирует БА и получит купленный пут или колл с доплатой. Лично я не пробовал, но алготрейдеры могут сделать такой робот. Ведь если такие заявки стоят, значит, бывают случаи. Прежде чем думать о покупки опциона, надо подумать о структуре его цены. Если на рынке высокая «придуманная» волатильность это не время для покупки. Чем ближе опцион к деньгам, тем больше вам будут платить тетту, за проданнй опцион. Надо понять, за что вам платят. А платят вам за риск, что БА улетит. Но если бы знаете, что с этим делать, то вам выгодно продавать и получать тетту. То есть у вас должна быть модель или правило. Это типа ТС с машками. И об этом мы поговорим в следующих топиках.

( Читать дальше )

Эффективность рынков. Мы будем использовать этот термин и поэтому, обсудим как я его понимаю. А вы можете не согласиться или добавить. На всякий случай я дам ссылку http://investments.academic.ru/1562/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0

Что бы было понятно, что я в курсе классической теории. Итак, предполагается, что все включено в цену. То есть, и я с этим согласен, эффективный рынок это справедливый рынок. Если вы теряете деньги на бирже, то это, конечно не справедливо и рынок не эффективен. В то же самое время если вы, мягко выражаясь, дурак, то это справедливо и эффективно. Как должен вести себя эффективный рынок? Застой. Вообще теория эффективности рынка зародилась как политическая модель противостояния СССР и США. СССР плановое хозяйство, эффективность и, результаты были. США все решает рынок и, результаты еще будут. Так или иначе нам надо примкнуть к одному из этих лагерей? Нет. Нам надо время, когда пацаны зарабатывали реальные бабки. И это время называлось ПЕРЕСТРОЙКА. Нам надо неэффективность на эффективном рынке. Давайте понаблюдаем за индексом РИ. Там, почти каждый день, случается перестройка. К графику цены надо добавить данные о заявках на покупку и продажу. Если у нас рынок эффективный, то количество дураков и умников должно быть примерно одинаковым. И бывают дни, что так оно и есть. Однако, случается, что кол умников преобладает. И начинается перестройка. Не может кол умников моментально отразится на стоимости ценной бумаги. Цена медленно идет вверх, а умников становиться больше. Но количество умников не может быть бесконечным. Рынок должен придти к равновесию. И цена падает. Разрыв между заявками на покупку и продажу я называю неэффективностью и рассчитываю, что этот спред схлопнится. Можно провести аналогии с объемами, RSI индикатором, «клюшками» волатильности и т.д. Главное, что эти неэффективности достаточно стабильны. Если они есть, то будут повторяться. И мы может, не просто гадать орел или решка, а предсказывать, будет дождь или нет. А то что дождь будет сомнений нет. Этим летом он уже был. А осенью, обычно, бывает чаще. Поэтому, рассчитывать, что дождя не будет более рискованно осенью. Здесь мы упираемся в прошлый опыт и историю. Если цена стоит в канале с маленькой волатильностью, то должна возникнуть неэффективность. Канал должен быть пробит. СССР развалится. Америка кончиться. Вопрос времени. И тут могут быть неэффективности. Не времени, конечно, а процессов и их синхронизации. Парная торговля (торговля спредами) является торговлей неэффективности. Но как отражается спред на поведении актива, опциона, волатильности? Я прошу всех заинтересованных лиц сбрасывать коменты о том, как они видят это. Используют ли? Какие сигналы побуждают вас торговать? (машки не предлагать). По этим сигналам мы и будем входить в рынок.

( Читать дальше )

Ух месяц пролетел как день)) Решил что такое видео должен выложить в открытый доступ. Оно должно поменять ваше мышление в правильную сторону.



Подробнее тут