Почему вероятность фискального обрыва чрезмерна высока, я расскажу во второй части. А здесь хотел бы напомнить Вам с кем мы, работая на фондовом рынке, имеем дело…кто главное заинтересованное лицо в том, чтобы мы не заработали, а потеряли свои деньги. Поэтому, надо попытаться понять их цели и быть готовым к возможным драматическим событиям.
                   ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «ИНТЕР-АЛЬФА ГРУПП
 
15 августа 1971 г., президент США Ричард Никсон, выступая по телевидению, объявил о полной отмене золотого обеспечения доллара, таким образом США вышли из системы Золотого стандарта. МВФ оставалось только сообщить, что с января 1978 года Бреттон-Вудское соглашение больше не действует
.
 В 1971 г. официально возникла  ИНТЕР-АЛЬФА ГРУП.

Интер-Альфа Груп была создана как механизм использования уязвимости, появившейся из-за «освобождения» валют. Группа была создана из шести сравнительно небольших европейских банков, представлявших собой семейные капиталы венецианской системы. У каждого из этих банков было внушительное отделение по «частному банковскому делу», то есть, обслуживанию богатых. Каждый из избранных банков представлял группу в одной из ведущих стран ЕЭС: Kredietbank в Бельгии, Nederlandsche Middenstandsbank в Голландии, Credit Commercial de France во Франции, Banco Ambrosiano в Италии, Williams & Glyns Bank (подразделение Royal Bank of Scotland) в Соединенном Королевстве, BHF в Германии. В 1972 году появился еще один – Privatbanken, Дания. Вне Европы в группу Ротшильдов, помимо Goldman Sachs и HSBC, входит и Household International. Несколько особняком стоит банк Сантадер — проект совместный с Ватиканом.  Группа ставила своей целью восстановление имперской формы правления.

( Читать дальше )

Уважаемые форумчане, какие вебинары посоветуете посмотреть по торговле опционами!

   В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

Продолжаем публиковать о ловушках из «Конспирологии теханализа» 
...


Множественные возвраты и вырождение
 
            В соответствии с классическими канонами графического теханализа, если после пробития уровня рынок к нему возвращается – это удобный момент для входа в сделку в направлении пробития уровня. Вроде все просто. Однако, что если рынок потом возвращается туда еще раз, и еще, и снова? Большинство воспримет это как способ добрать позиций. А по-моему, это уже повод задуматься и вспомнить о бесплатном сыре в мышеловке.
            Тогда что мы получим, если в вышеописанном 3-м варианте рынок произведет множество возвратов к зеркальному уровню, совпадающему с нижней границей формации? Мы получим множественное тестирование очень привлекательного со всех сторон уровня, и как следствие множество насевших на нем не очень прозорливых спекулянтов (см.рис.).
 


( Читать дальше )

       Пару месяцев не заходил на смарт-лаб. Полистал статьи. Извечные темы. Будет разворот, не будет. «Логика подсказывает, что кукл вас разводит...»," да посмотрите, все логично — падали и продолжаем падать..." И вспомнил одну притчу. ОЙ! Только не говорите мне, что она не имеет отношения к рынку )))
 
Двое в трубе
       В середине 20-х годов молодой еврей пришёл к известному нью-йоркскому раввину и заявил, что хочет изучить Талмуд.
— Ты знаешь арамейский? — спросил раввин.
— Нет.
— А иврит?
— Нет.
— А Тору в детстве учил?
— Нет, ребе. Но вы не волнуйтесь. Я закончил философский факультет Беркли и только что защитил диссертацию по логике в философии Сократа. А теперь, чтобы восполнить белые пятна в моих познаниях, я хочу немного поучить Талмуд.
— Ты не готов учить Талмуд, — сказал раввин. — Это глубочайшая книга из всех, написанных людьми. Но раз ты настаиваешь, я устрою тебе тест на логику: справишься — буду с тобой заниматься.

( Читать дальше )

Перепост — Источник — spydell.livejournal.com/471913.html?view=12443753#t12443753
 
Раскорреляции



Все знают, что американский рынок является бенчмарком для всех остальных мировых рынков, но относительная сила потоков ликвидности на разных площадках не однородна, хотя направление может быть одно. Долгое время европейский рынок (DAX, FTSE, CAC40) был заметно хуже американского, теперь же существенно лучше, даже при том факте, что последний месяц движется в одном направлении с США. Америка почти на самых минимумах с мая, а Европа где-то возле уровней августа-сентября. Япония в последние два дня сильно выросла практически до максимальных показателей осени, хотя там свои причины и специфика, но все же.

Учитывая, что в перспективе 6-10 месяцев может быть достаточно сильный шалтай-балтай (одни рынки на север, а другие рынки на юг), то я теряю всю инициативу по аккумуляции шортов на российском рынке и впервые с 2009 года больше позиционируюсь в лонг. При этом это не означает, что американский рынок может серьезно вырасти. По развитым рынкам продолжаю медведить (там проблемы только начинаются), но развивающиеся (в том числе Китай, Бразилия) могут (теоретически) пойти в раскорреляцию, учитывая, что они падали, когда США и Европа росли. Основные мотивы.

( Читать дальше )

Результат по системе SwingDown: -$42
Обе сделки в минус, хорошо хоть остальные стаки из домашнего задания не попытались заманить меня в медвежью ловушку.
А вот полная картина по этой системе, уже год торгую:

( Читать дальше )

Конспект по трейдингу на американском рынке в виде карты памяти

Оригинал картинки тут — vk.com/doc1596412_134274206?hash=64393a1032cfd9a7a8
 

Не смотря на скептическое отношение части трейдерского сообщества к моим попыткам предугадать движение рынка по лунным фазам, я все же настою на своем, и продолжу излагать свои мысли на эту тему.

В дополнении к первому блогу «Практически 100% Грааль заработка на рынке!» сегодня дополнил график прошедшими в октябре новолунием и полнолунием. Статистика немного изменилась, так в последнее полнолуние, которое состоялось 29.10.2012 года, рынок не пошел вверх, как гласит теория, а продолжил свое падение. Хотя снижение и было частично выкуплено, но день закрыт в минус, следовательно, результат не засчитан как положительный.


( Читать дальше )