Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

Долго думал как же организовать риск менеджмент, чтобы все логично было. В итоге сделал вот такую табличку.



Суть в следующем, на каждом новом инструменте, начинаем с одного контракта.

Для того чтобы перейти на следующую клетку, нужно сделать столько трейдов в плюс сколько есть контрактов, причем серией, и итоговый ПУ по инструменту (из статистики, накопленный), должен быть не менее ГО на требуемое количество контрактов в следующей клетке.

Если был хоть один трейд в минус — серия прерывается. Можно облегчить задачу, снизив уровень сложности, не прерывая серию, а минусуя количество успешных трейдов.

ПУ обновляется после каждого закрытого трейда. Если накопленный ПУ в следующей клетке, меньше чем в предыдущей, делается шаг назад, счетчик успешных трейдов обнуляется (безусловно) и все начинается по новой.

По сути это из серии RPG прокачай своего героя. В роли персонажа наше депо храбро выносящее орды орков в стакане. Ну или наоброт… XD

Мне нра. Буду пробовать.

P.S.
Числа из ряда Фибоначчи.

В мае текущего года SWT-метод получил дальнейшее развитие. Новый аналитический инструмент — методика расчета силы и направления парциальных трендов, действующих на рынке, открывает новые возможности как в анализе рынка, так и в тактике совершения торговых сделок.

Грааль не грааль, но определенные преимущества от использования нововведений почувствовались сразу, а именно:
— уменьшилась неопределенность прогнозов;
— повысилась точность определения рекомендуемых уровней входа в рынок;
— появилась возможность определения моментов начала коррекции, что дает возможность уверенной фиксации промежуточной прибыли по долгосрочным сделкам позиционной торговли.

В полном объеме нововведения в мониторинге торговых рекомендаций используются с 18 мая.
На счете мониторинга в рынке еще остаются 6 позиций (большинство в плюсе), открытых в рамках прежней методики против более чем двух десятков позиций, открытых с учетом нововведений.

Первые результаты расширения инструментария обнадеживают.

( Читать дальше )

Все трейдеры знают, что ключом к успеху в торговле является соотношение риска к прибыли. Большинство торгующих на финансовых рынках понимают, что торговля с высокими значениями «меры вероятности» и низкими значениями коэффициента выигрышей приводит к более значительным просадкам торгового счета, чем если бы это соотношение было противоположным. Исходя из этой аксиомы возник вопрос: а принесет ли такие же результаты игра в рулетку? В данной статье будет подробно изучен этот вопрос.

Скальпинговый или позиционный подход?

Среди множества возможностей и стратегий игры в рулетку можно применить два противоположных подхода. Один из них назовем скальпинговым, поскольку он направлен на получение крупного выигрыша; а второй – позиционный, это более спокойный (с низкой волатильностью) стиль размещения ставок.

Колесо рулетки имеет 38 секторов, поэтому, если игрок ставит 1$ только на один номер, его шансы выиграть – всего 1 к 38, или 2.63%., но они вознаграждаются в размере 35/1 (35$). Это скальпинговый подход, который любят агрессивные биржевые трейдеры, старающиеся быстро получить крупную прибыль.

( Читать дальше )

И вот что получилось, опять все сделки в плюс))))
 
Все пытался доллар ловить и Газпром от 143 рублей, но тихо. Поэтому сквозь сон лудоманил.
Настучал одним контрактом 1500 рублей.
Готов всех этому научить — и Вестникова тоже (но его за двойную цену!!!). А то он очень завидует. И клиентов отбивает! ))))
 (смотри здесь комменты  smart-lab.ru/blog/256161.php  )
Счас точно пойду в банк, иначе потом толпа будет в транспорте. 
Ваш S.Hamster
 З.Ы. Есть еще тут один-два типчика, любящие фотошоп. Интересно, в банке мне тоже выдадут 5000 нарисованных*?))) Гыыы!

( Читать дальше )

Московский филиал Deutsche Bank заподозрили в отмывании денег

Немецкий Deutsche Bank сообщил Федеральному ведомству по надзору за финансовым сектором (Baffin) о возможном отмывании денег в московском филиале банка, пишет Manager Magazin

+T-

Сначала в банке была проведена внебиржевая операция по покупке деривативов в Москве. Через несколько секунд они были уже проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В итоге рубли были переведын в фунты стерлингов. Других мотивов проводить эту операцию головной банк не нашел. Источники утверждают, что операция была проведена на «сотни миллионов евро».

Собеседникам журнала неизвестно происхождение денег, но они полагают, что филиал мог таким образом отмыть деньги русских клиентов. «Если бы Deutsche Bank проверил нужным образом источник финансовых поступлений, такая операция не прошла бы», — заметил источник.

( Читать дальше )

Не путать с работорговлей :). Как автор блога об алгоритмической торговле, считаю нужным выкладывать эквити моих роботов, которые запущены на бирже в настоящее время. В заглавии поста результаты за март, в процентах от капитала на начало месяца.  В боевых торгах алгоритмы принимают участие с 10 марта.

Немного расскажу об используемых роботах. Общая архитектура этих программ основана на структуре robot_uralpro, но значительно усовершенствована в плане гибкости, что позволяет добавлять любой новый алгоритм без перестройки основного скелета робота, вплоть до опционных стратегий. Новый робот торгует валютным фьючерсом Si, но применяются некоторые элементы старого алгоритма robot_uralpro. Всего реализовано 3 стратегии на данный момент, в торгах принимают участие пока только две, третья не набрала достаточного количества статистики, так как медленнее остальных, поэтому только тестируется. Сделана диверсификация по параметрам для каждого алгоритма на 10 разных наборов, следовательно, торгуют одновременно как бы 20 роботов. Стратегии основаны на наблюдениях, сделанных при тестировании математических моделей, никаких ценовых паттернов не используется. Роботы подключены к бирже через Plaza2, колокейшена нет, выбран обычный хостинг с минимальным пингом до плазовских IP. На данный момент он равен 3 мс. Средний раундтрип заявок составляет около 10 мс. Эквити за один день — 23.03.2015 — на графике ниже. Выбрал, конечно, один из лучших:)

( Читать дальше )

Всем бодрого понедельника!

В пятницу ушел робот в короткой по РТС. Ничего не предвещало бури, но с утра таки вынесло по стопу… Жаль конечно, но дальше было еще веселее!

Робот принял решение работать по длинной, сверившись с Сишкой, — дал волю ему. Первая в лонг — вынос на стоп. Я долго думал на выходных, что же может послужить катализатором для снижения Ришки, — уже вроде и бомбить снова начали… Но нет! — выпнули цены вверх. Робот, после первого стопа, снова вошел в длинную, и вроде медленно но верно начали рост, и тут — ВВП подписал «поставку С-300» и потеклоооо...

С самого утра я знал, что этот рост больше отдает каким-то фейком, не спокойно мне было… И фитч на подходе, и бомбить начали, да и рост был у Ри хороший, прям трендовый, а теперь еще и С-300… Думаю ответ со стороны СШАй не заставит себя долго ждать.

Ну в общем имеем то, что имеем.

 

( Читать дальше )

Хотел прикрепить опрос, но там ограничение по символам и нельзя вставлять картинки (почему, непонятно...)

Собственно вопрос, какие факторы Вы считаете ключевыми для контр-трендовой стратегии?

1. Докупка/допродажа (усреднение)
2. Использование мелких таймфреймов (до 60-мин)
3. Использование технического индикатора
4. Использование фиксированных стопов/тейков
5. Все дело в торгуемых инструментах
6. Другое (просьба изложить точку зрения в комментариях) 
7. Мне не удавалось сделать стабильную контр-трендовую систему

Сразу скажу, что мой вариант ответа последний, торгую только трендовые стратегии по портфелю американских акций.
Ключевыми факторами успешности трендовой стратегии считаю следующие:
а. Выставление жестких стоп-лоссов.
б. Грамотный подбор трейлинга для отработки тренда «от и до».
в. Логически обоснованная точка входа.

Имея всего три составляющие, на трендовых инструментах система будет гарантировано жизнеспособна.

Ну а теперь к контр-тренду


( Читать дальше )