Оригинал статьи, финансовый анализ и рейтинги российских компаний на сайте «Финансовый анализ предприятий ВДО». Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить дефолт.

Подписчики и друзья по смартлабу, всё чаще просят меня раскрыть свой ВДО портфель. Я не сторонник копирования инвестиционных портфелей хотя бы потому, что чужой портфель может иметь завышенные риски и заниженную доходность относительно ваших ожиданий. Кроме того, никто не хочет брать на себя чужие риски, в том числе и я. Но… начиная с этой статьи, я вам расскажу и покажу, как самостоятельно собрать надёжный ВДО портфель, который будет отвечать именно вашим требованиям, и за который вы будете спокойны.

Здравствуйте, юные инвесторы, начинающие и продвинутые. Огромное вам спасибо за ⭐➕❤👍 и за комментарии. Хочу вам сразу сказать, что в моём портфеле есть высокодоходные облигации, которые мы будем рассматривать в этой и ближайших статьях. Если ваш уровень риска совпадёт с моим, то у нас будут одинаковые портфели.

( Читать дальше )

Начинаем трансляцию реальной торговли на реальном счете опционами с помощью TSLab 2.0 (бета) (продолжение тут).

Идея состоит в том, чтобы запустить стандартные торговые скрипты из поставки и посмотреть, что они сумеют сделать с рынком до июньской экспирации. Торговать будем опционы на доллар (фьючерс SiM5).

Стартовая сумма: 71 818 рублей (брокер Финам, подключение через Транзак).


( Читать дальше )

Чаще всего мои статьи обычно так или иначе связанны с алгоритмами построенными по РТС. 
В данном случае, название поста говорит за себя, то есть речь пойдет о сбере. Многие алгоритмы на сбере имеют большую эффективность перед тем же Лукойлом или Газпромом, и возможно, конечно, это связанно с ликвидностью бумаги. 
Преимущество перед другими бумагами так же заключается в меньшем спреде, то есть имеется больше возможности торговать, в особенности по рынку. 
Ниже представленн простенький алгоритм по сберу. Суть ближе к скальперскому или активному внутредневному трейдингу:

• строим к примеру скользящую или вариацию по ней
• считаем отклонение цены от линии
• берем стандартное отклонение от полученной разницы
• строим канал линия+- стандартное отклонение.

Естественно это не панацея не грааль, просто возможный алгоритм для диверсификации торговли. Ввиду того что торгуем против рынка, то тесты обычно хуже ожиданий. Ниже скрины теста (с периодами не заморачивался 100, 100, 100, 100)


( Читать дальше )

Что такое дивергенция?


Возможно, вы догадываетесь или, являетесь одним из немногих, кто действительно знает, что представляет собой этот сигнал. А если нет? Тогда Вам будет интересно прочесть это материал до конца:)

В качестве интерпретации данного выражения можно привести следующие понятия: "изменение направления", «отклонение», «расхождение» и «разногласие». Дивергенция является ранним признаком того, как поведет себя рынок в ближайшем будущем. В момент своего разворота рынок, как правило, достигает своего пика и дает нам знать о том, что он уже не имеет той силы, необходимой для продолжения своего движения в том же направлении. Но как определить момент? Вернее «как ПРАВИЛЬНО определить момент» разворота цены и соответственно забрать как можно большую часть её движения? Об этом и песня.

( Читать дальше )

Статья для любителей индикаторных систем!

       При создании торговых роботов, (да и тех кто торгует руками), трейдеры делятся на два типа: 
        Первые используют индикаторные торговые системы
        Вторые, стараются уйти от индикаторов и использовать только логику, ну или частично соединять индикаторы и логику и математику.

       Не хочется открывать дискуссию о том, какой вариант лучше и эффективнее, так как это думаю извечная дилема трейдеров.

       Важно, торгуем мы руками или роботами, необходимо сделки совершать по некой системе, и тогда можно уже анализировать свой торговый алгоритм.
      Итак, алгоритм:
1 строим SМА (простую скользящую среднюю по цене закрытия свечи)
2 строим RSI по уже построенному индикатору SMA.
3 строим границы болинджера по построенному RSI.
     

( Читать дальше )

Думаю, никто со мной не поспорит, что в последнее время рынок изменился. Хороших трендовых движений почти не наблюдается. Внутри дня также сложно заработать, т.к. движения цены очень короткие и нет хороших импульсов. Например, хороших движений в несколько тысяч пунктов по фьючерсному контракту на индекс РТС, как это было ранее, почти не стало. Многие трейдеры, работающие внутри дня, в большинстве своем имеют почти нулевой доход. Соответственно, нужно искать альтернативные подходы к торговле.
По моим наблюдениям всё больше торговых дней стали напоминать «пилу» или иметь «V-образное» движение. Соответственно, все системы, которые работали на тренде, работают в лучшем случае в ноль.
Таким образом, сегодня я хотел бы рассмотреть идею контртрендовой системы.
Среди контртрендовых систем очень популярно использование индикаторов перекупленности/перепроданности (типа RSI, вариации MACD и др.). Однако, я не сторонник индикаторов, поэтому попытаюсь формализовать систему на анализе поведения свечей.


( Читать дальше )