Просадки оцениваю по трем параметрам:
— глубина
— продолжительность
— соотношение прибыльных и убыточных сделок
Для каждого параметра есть доверительный интервал. Если два из трех параметров вышли за границы нормы, то пора бить тревогу!
А то что портфель рано или поздно перепишет макс. глубину исторической просадки это необратимый факт.