Храбрый рубль
После долгих из-за праздника выходных российская биржа должна была отыграть очередную волну санкций. О самих санкциях «Выберу.ру» уже писали.  Участники торгов оценили, что ничего страшного не произошло. Эта оценка не просто слова, а цифры котировок. В результате продажи долларов возросли. На внешнем фронте дорогая нефть, Brent сейчас котируется по 83,5 доллара за баррель (на 2 доллара дороже, чем неделю назад), что тоже косвенно укрепляет рубль. Из внутренних причин в пользу рубля был налоговый период.
Сухим языком цифр
Официальный курс доллара США, устанавливаемый Банком России, снизился с 92,6321 рубля на 27.02.2024 до 91,3336 рубля на 02.03.2024 года. Евро в те же даты подешевел со 100,1776 рубля до 98,7225 рубля. Фиксинг курса валют Мосбиржи минимально отличался от курса регулятора, с поправкой на то, что биржевой курс на сутки опережает коллегу.

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 647 – обновления для пятницы

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 21.12.2023 по 28.12.2023. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 29.12.2023.

 

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций в очередной раз изменился: ушли акции VKCO(VK), а вместо них пришли акции FIVE(X-5).

                                                    Таблица 1.

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

 

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

( Читать дальше )

Результаты неоднозначные, хотя есть вполне конкретная закономерность почти по всем бумажкам. Увидите ли? :)

Методика такая:

• берём историю с 2010 или откуда она есть по бумажке
• ищем лучшую сделку внутри дня по максимальной прибыли
• фиксируем время входа и выхода, прибыль
• делаем это как для long, так и для short
• сделки, открытые с 10:00 до 10:30, выкидываем
• оставшееся приводим к часам суток и дням недели, прибыль агрегируем
• чартим

Про рисунки ниже:

• в заголовке диаграммы — тикер и направление сделки
• по Y — день недели, где 1 — понедельник, 5 — пятница
• по X — час суток, в котором открыта или закрыта сделка
• на левой диаграмме — входы, на правой — выходы и, что важно — они связаны! тут вам не просто агрегация всех входов или выходов
• размер точки — суммарная прибыль от сделок в этот день и час — открытых слева, закрытых справа

Ищите рыбу. Найдёте — напишите :)
Приятных выходных :)

ps замучился вставлять картинки. Хорошо бы поиметь механизм для массового прикрепления картинок!

( Читать дальше )