ТОРГУЙТЕ ПО 15 МИНУТ В ДЕНЬ
Я рекомендую торговать не более 15 минут в день. Для всего сообщества
трейдеров это звучит как ересь. Как правило, они считают, что необходи-
мо привязать себя к компьютеру и весь день не отрываться от монито-
ра. Видимо, созерцание того, что они видят на экране, создает прибыль.
На мой же взгляд, лишь головную боль.
Уверен, что внутридневной трейдинг может быть нескучным и даже
прибыльным. Но большие деньги можно заработать только в долгосроч-
ной перспективе. В истории еще не случалось такого, чтобы трейдер за-
работал за день $100 млн, но есть достаточно много примеров, когда та-
кую прибыль фиксировали позиционные трейдеры.
Секрет прибыльной торговли я открыл в конце 1980-х гг. Я использо-
вал более 40 различных систем и день напролет был ими занят. Исполь-
зуя компьютерные системы, я, помимо прочего, хотел поменьше тратить

( Читать дальше )

Всем добрый день.
Сегоднешний  блог посвящается Волнам Вульфа и моим мыслям по отношению к ним. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 


( Читать дальше )

(Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/)

Как-то я уже писал, что видов скальпинга много. Есть стратегии, основанные на инфраструктурных особенностях (спред+рибейты), есть арбитражные, которые переплетаются с графическими стилями, когда мы ищем некие схожие паттерны на парах акций, есть торговля механическая, по поводырям. Но пожалуй нет ничего более очевидного и доступного, чем стратегия, которая в простонародье называется «Разбор Сайзов», или «Исполнение крупной заявки», еще слышал от западных коллег такой термин — «Size Ripping». Также есть масса вариаций названия самой крупной заявки от наших умельцев, как то — «Котлета» или «Вася» или даже «Плита», последнее, кажется, от торгующих фьючерс РТС.
 
Так в чем простота и доступность?

Во первых в поиске самих ситуаций. Есть масса фильтров, которые ориентированы на поиск заявки (ордера), которая стоит в первом уровне котировок (LEVEL I), в акциях, отобранных по определенным критериям, таким как объем, цена, волатильность и т.д. Есть большое количество сторонних программ, позволяющих искать такие «Котлеты». Подобный фильтр есть в платформе Arche.

Во вторых — сама техника трейда, она проста как два рубля: когда заявку начинают исполнять («выносят сайз», разг.) трейдер просто отправляет свой ордер в эту заявку и, получив позицию, надеется на сильное импульсное движение в сторону ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ от направления заявки. Дальше уже дело техники и вопрос жадности. Иногда акции продолжают сильное движение после забора, иногда мгновенно возвращаются, после разбора. Последнее происходит, понятно, в следствии того, что трейдеры, кто рассчитывал на небольшой импульс, начинають бить по рынку и крыться, а желающих брать позиции лимитами ЗА УРОВНЕМ САЙЗА нет.

В третьих, как все уже догадались, это потенциальное соотношение риск/прибыль, дело в том, что если иметь быстрые руки, то вход на пробое почти всегда гарантирует мгновенный бумажный профит, а в случае неудачи, выход осуществляется в ноль или небольшой минус, обычно принимаемый равным 1-5 центам. Но тут, понятно, есть масса «НО ведь так не всегда!» и «А вот я помню зашел в разбор и меня там порвало...»)))). Есть, да, так что давайте рассмотрим разные ситуации и попробуем сформулировать ЧЕТКИЕ правила входа в «разбор сайза», которые позволят нам в 7 из 10 случаев оказываться правыми.

Ввиду того, что записать это все на видео не представляется возможным, пожалуй, это единственная ситуация, которую проще и лучше объяснить текстом и картинками, которые я для вас подготовил. Однако стоит помнить, что каждая ситуация «разбора сайза» УНИКАЛЬНА и есть лишь некоторые общие схожие признаки, которые позволяют отделять плохие ситуации от хороших.

( Читать дальше )

Адская мясорубка.

    Если вы понимаете, что деньги на бирже не печатают, что одни их туда приносят, а другие уносят, то вы должны понимать, как устроена эта Адская мясорубка.
   Слева ОГРОМНОЕ жерло для входящего мяса, а справа в сто раз меньшее узкое отверстие для тонкой струйки фарша. Это Фарш забирает успешный трейдер, но не 95-99% фарша достаются успешным трейдерам, если быть оптимистами, то процентов 10 от всей доли мяса, а остальное перемалывается и уходит в скрытое отверстие, из которого питаются биржа и брокеры своими услугами и комиссиями.
     Ведь в предыдущей 2 минутной лекции я раскрыл Вам, сколько вы платите за услугу от 60-800% годовых, вы изначально вещаете Гири на свои депозиты.

*Обязательно прочтите предыдущую лекцию:
 smart-lab.ru/blog/79450.php
/Брокерская нагрузка на депозит в годовых процентах/



( Читать дальше )

В этом топике я хочу рассказать о том, как я выстраиваю отношения со своими партнерами, и каким должен быть бизнес по предоставлению услуги Доверительного Управления.
Пост получился длинным, поэтому я в лучших традициях презентации Стива Джобса в начале обозначу главные моменты, чтобы вы смогли понять, стоит ли читать всё.
Рынок Доверительного Управление в России выглядит весьма плачевно. С одной стороны, найти надежного управляющего сложно. Усугубляется это ещё и тем, что даже мировое имя финансовой компании, которая предлагает услугу доверительного управления, не гарантирует повышение надежности всей затеи. Не говоря уже о частных трейдерах-управляющих.
С Другой стороны — запросы инвесторов. Конечно, все хотят «и на елку влезть, и жопу не ободрать», но надо ж и меру знать! А то подавай им прибыль КАЖДЫЙ месяц, чтоб при этом капиталом не рисковать, деньги заводить и выводить в любом количестве и в любые сроки, да ещё и чтоб управляющему не больше 20% от прибыли доставалось (деньги-то не его, мол!).


( Читать дальше )

Адская арифметика или свет в конце тоннеля.
   
   Все наслышаны об распространенных услугах различных брокерских компаний по типу «Тариф с сопровождением», т.е. Вас позиционируют как ВИП-Клиента и включают в Ваш тариф «услуги консультанта, высокоточные сигналы, различные эксперт — пакеты», как правило, такая услуга стоит 0,08% от сделки.

    Т.е. ситуация простая, вы вкладываете деньги и сами еще начинаете платить проценты с каждой сделки. И считаете, что Вам как ВИП-КЛИЕНТУ дадут заработать.
    Остановимся на этом моменте подробнее с помощью легкой магии чисел.
Вариант №1.
   
   Услуги эксперта настолько хороши, что вы совершаете 5 сделок на депозит в день.
1. Вход/выход = сделка = 0,16%
2. Пять сделок равно 0,8%
3. 250 дней покупаете эту услугу в год = 200% годовых.
    Вывод, вы купили услугу не за жалкие 0,08% с оборота, а за 200% годовых.

( Читать дальше )

 

 
TopStepTrader — международная проп компания, зарегистрированная в США, базирующаяся прямо в пите фьючерсов на бирже Чикаго, которая занимается поиском лучших трейдеров по всему миру.
 
  TopStepTrader предоставляет возможность торговли без рисков, приглашает всех трейдеров проявить себя в торговле фьючерсами и полностью профинансирует торговый счет, взяв на себя ВСЕ риски. Каждый трейдер, от начинающего до профессионала, может принять участие в программе TopStepTrader и получить средства в управление на сумму от 30 000$ до 150 000$, при этом не требуется никакого страхового взноса, все риски компания берет на себя.
Начальное разделение прибыли 60/40 (60% — трейдеру, 40% — компании) При хороших торговых показателях разделение может возрасти до 80/20 (80% — трейдеру, 20% — компании). Торговля на фьючерсах США.

Каждый день будут находится с вами на связи лучшие трейдеры с торговой площадки на бирже Чикаго CBOT. Атмосфера из пита в прямом эфире, общение с торгующими трейдерами из компании, доступ к живой поддержке и частным лекциям от профессиональных тренеров. Опытные трейдеры, торгующие по 20 лет на площадке с вами будут находится каждый день для комментариев по рынку, озвучивания горячих новостей, обучения торговле. Также ежедневно профессиональный трейдер проводит лекции на всевозможные темы, касающиеся торговли, а раз в неделю – лекция от профессионального торгового психолога.

( Читать дальше )

 
Плох тот трейдер, который не мечтает одной, двумя сделками за год обеспечить себе достойную жизнь на длительный период. Поэтому практически каждый участник рынка пытается поймать свой тренд, переходя из стадии внутридневного трейдера, в стадию среднесрочного инвестора. Для чего переносит открытые позиции через клиринг, ночь и оставляет их от нескольких дней до нескольких недель. Хорошо, если позиция открыта по тренду, а рынок не находится в боковике. Но не всем удается «запрыгнуть» в попутный тренд, поэтому, для обеспечения контролируемого риска по депозиту стоит придерживаться ряда правил переноса позиции.

Правила предельно просты и в теории мы все их прекрасно знаем, но порой человеческие чувства, такие как жадность и страх, так знакомые каждому трейдеру, затмевают разум.

Правила:

1. Перенос только прибыльной позиции. (Перенос убытков – путь к обнулению счета!)
2. Перенос только по направлению тренда. (Ловля лоев, хаев и откатов на рынке неизбежно заканчивается стопом!)
3. Сокращение размера позиции при переносе, исходя из заработанной прибыли. (Риск должен лежать на прибыли, но ни в коем случае на  депозите!) Докупка в следующую торговую сессию.
4. Перенос стоп- приказа в зону «безубытка» (Максимум что мы можем позволить себе потерять в такой сделке, это незафиксированную прибыль предыдущего дня, но никак часть депозита! Лучше ноль, чем мизерная прибыль)


( Читать дальше )

С 22 по 24 августа 2012 года в Геленджике прошел третий ежегодный Летний Слет трейдеров SSH 2012