В продолжение темы: http://smart-lab.ru/blog/96776.php

Сегодня отрабатывает вот так. Великолепный шорт. Отличный.

 

Наш рынок вчера сумел сократить раскорреляцию со своими поводырями, даже не смотря на то, что американский рынок находился, практически, всю торговую сессию в числе аутсайдеров, наши индексы выросли более чем на 1%. Цели, которые были поставлены по российскому рынку, выполнены. Не могу сказать, что прогноз совпал с реальностью на все 100%, т.к. индекс РТС не дошел до оговорённой цели 360 пунктов, а индекс ММВБ всего лишь 2,5 пункта, но, тем не менее, высоты достигнуты.
 
Сейчас стоит внимательно присмотреться к дальнейшему поведению рынка. Сегодня на рост рассчитывать вряд ли стоит. Нефть не дает оптимистичных сигналов, западные фьючерсы тоже находятся в красной зоне, да и к тому же сегодня экспирация на нашем рынке, а комфортная зона выплат находится чуть ниже достигнутых нами высот. Поэтому, сегодняшний день с большей степенью вероятности пройдет под аккомпанемент медведей. Рассчитывать на сильное снижение не стоит, это не разворот рынка, а всего лишь коррекция! А коррекция, это шанс пополнить свои длинные позиции по привлекательным ценам.     


( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Рекордного месяца не получилось, с учетом сегодняшнего движения вверх фьючерс на индекс РТС таки прошёл больше 2х страйков. Но даже с учетом этого 15-декабря — 15 января пока чтосамый узкий опционный месяц за 6 лет. Если сегодня Бернанке не вселит новой порции оптимизма в игроков, то с высокой вероятностью 160 000 до 18:45 завтрашнего дня фьючерс РТС не пройдет. 

Пут-колл ратио 



На сегодняшний день ситуация в пут-колл ратио изменилась. Если в последние 3 дня предыдущей недели путколл ратио держался стабильно выше единицы, то сегодня явный перевес был на стороне коллов. Обороты по опционам сегодня превысили обороты предыдущих дней более, чем в 2 раза. Вполне возможно, что это связано с экспирацией, а также наличием хоть какого-то движения по сравнению с предыдущими 3мя днями. 

Планируемые сделки



Если завтра не будет пробоя 160 000, и рынок скорректируется или останется на месте планирую открыть на тестовом счету простой мартовский стрэддл, так как рассчитываю, что самое лучшее место для открытия подобной позиции это исторические экстремумы, на которых цена долго не задерживается (то что нужно для стрэддла). Предпочитаю путы в стрэддле открывать через синтетику, соответственно, позиция будет выглядеть примерно так 

( Читать дальше )

Последняя статистика EPFR принесла интересные данные — чистый приток средств в глобальные фонды акций за последнюю неделю составил 22,2 млрд долларов, что является вторым показателем за всю историю наблюдений с 1996 года, причем 7,4 миллиарда получили фонды emerging markets. Thomson Reuters’ Lipper, которая тоже ведет учет подобного рода данных зафиксировала приток в американские фонды акций и ETF, приток в размере 18,3 млрд долларов, что является тоже в свою очередь 4 случаем с таким значительным объемом за всю историю наблюдений с 1992 года.

   Формальным основанием для подобного рода действий инвесторов послужила сделка по fiscal cliff в США. Многие ее тут критикуют, называя половинчатой, говоря также, что увеличение налогов наоборот негативно отразиться на экономике и тд. В действительности сама по себе fiscal cliff — это больше мейнстримовская тема в СМИ. Инвесторы смотрят не на фискальный обрыв, а на перспективы роста (об этом здесь http://smart-lab.ru/blog/mytrading/95240.php). 

   По самой сделке можно констатитровать, что эффективно сработали вашингтонские лоббисты, особенно Джон Брю и Трент Лотт, которые были наняты такими корпорациями как Ситигрупп, Дженерал Электрик. Для них до последнего момента Обама хотел закрыть лазейку " active financing exception", которая помогает им избегать почти всех U.S. corporate income tax. Не получилось — они снова будут размещать свои прибыли в своих оффшорных дочках. Более того, они были даже несколько расширены, например, производитель ликеров Diageo получила дополнительные налоговые льготы для своих пуэрто-риканских мощностей по производству ромов. Голдман Сакс и Морган Стэнли также получили преимущества (т.н. tax credit extensions), благодаря лоббированию их интересов еще одной компанией - K Street firm Capitol Tax Partners, главную роль в которой играет однокурсник Обамы по Йелю. 

   В целом же, что касается частных лиц, то налоги были незначительно повышены для той категории, которая больше сберегает, чем потребляет, что на динамику ВВП негативно практически не скажется. Остается лишь решить вопрос сокращения расходов, что по сути сводится к тому на сколько будет сокращен бюджет Пентагона. Так что пока у американцев все идет гладко.


   Многие с нетерпением ждали 8 января — как закроется рынок? Дело в том, что если S&P по итогам первых пяти торговых  дней нового года закрывается положительно, то с вероятностью 85% (данные с 1950 года) рынок не только закрывает текущий год положительно, но и в среднем вырастает в этот год на 14%. 



( Читать дальше )

Категорически всех приветствую и поздравляю с прошедшими. 

Все бьюсь над роботком, что выявляет экстремумы и с удовольствием заходит на них в позицию.

Думал, буду работать в праздники, но лень сделала своё грязное дело. Посему воз и ныне там.

Но как же прекрасно отрабатывает невнятный флэт…

Собственно, на картинках 8, 10, 11 числа. 9-го сделок не показал. В 23:40 закрытие любых позиций.



( Читать дальше )

Добрый вечер, уважаемые смартлабовцы!



В рамках продолжения программы «самоорганизации при работе на дому» ( оказывается такая штука очень необходима, когда сверху некому пинать :)  ), а также в рамках самообразования по опционам и началам финансового инжиниринга, решил ввести свою ежедневную рубрику на смартлабе, в которой буду писать мысли по тому, что происходит на рынке опционов на фьючерс РТС. Надо потихоньку привыкать к цифрам, которых на этом рынке очень много.



Подразумеваемая волатильность продолжает держаться на крайне низких уровнях, и у этого опционного (с 15 по 15) месяца есть все шансы оказаться рекордным за последние 6 лет.Для тех, кто не в курсе, за последние 6 лет не было ни разу, чтобы за опционный месяц рынок прошел бы меньше 2х страйков от минимума до максимума, а месяцев с амплитудой меньше 3х страйков всего 8.5% от общего числа. 155 и 160 опционы января можно на текущий момент купить по волатильности ниже 20 за штуку.

По итогам сегодняшнего дня пут/колл ратио по опционам на фьючерс РТС составил 1.67, что означает, что оборот по опционам пут превысил оборот по опционам колл в 1.67 раза. Общий оборот за день, соответственно чуть больше 7ми миллиардов рублей. 

( Читать дальше )

<strong>Наши перспективы чем выше, тем радужнее!</strong>

             Для начала, конечно, хочется похвастаться своим декабрьским прогнозом. Я, конечно, знаю, что вероятность движения по наиболее вероятному, указанному мною сценарию, составляет около 65 %, но чтобы рынок пошел прямо по стрелочке, которая рисуется, как бы это сказать… не то чтобы «от балды», но почти с потолка, лишь указывая вероятное общее направление… Такое я вижу всего второй раз в своих месячных прогнозах. Между тем, в декабре именно так и произошло – вялый рост почти довел индекс до уровня 1500 так, что отличить движение от нарисованной стрелочки почти невозможно:
 Сценарий на декабрь и реализация: продолжение движения вверх к средней линии краткосрочного восходящего тренда и к границам статистических сопротивлений краткосрочного нисходящего тренда.


( Читать дальше )

Биржевые тренды и лунный календарь на январь-май 2013 года.

• В первые дни года, после гэпа вверх 8 января следует ждать короткого роста вплоть до новолуния 11 января, которое приходится на пятницу и станет наиболее вероятным переломным днем на биржах.
• В дальнейшем нас ждет нисходящая биржевая фаза, вплоть до Лунного (китайского) нового года, который приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, и в в этом году приходится на 10 февраля.
• Однако. Биржевой рынок часто находится в противофазе к лунным циклам. Поэтому возобновления роста на биржах следует ожидать только с полнолуния приходящегося на понедельник 25 февраля.

Итак, вероятные биржевые тренды:

Фаза роста: 8-11 января 2013 года. 

( Читать дальше )

Фондовый рынок заворожил меня еще в далеком 2008 г., перспектива зарабатывать своими мозгами казалась шикарной, и я совсем «зеленой» пришла в эту индустрию. Сначала читала очень много книг на эту тему, постепенно погружалась в этот сложный, а иногда и жестокий мир. К сегодняшнему дню собрала приличную библиотеку на эту тему и до сих пор для меня книги о рынке – это лучшее, что я когда-либо читала.

Мой торговый путь начался очень удачно – я завела крупную сумму денег на рынок акций в марте 2009 г. как раз в начале отличного бычьего тренда. Торговать начала сразу с реального счета – как мне тогда казалось, хорошая предварительная подготовка должна была сделать свое дело… И действительно, начиналось все довольно позитивно… За первые три месяца торговли я увеличила счет на 60% (могла бы себе квартиру купить), но оглядываясь назад я понимаю, что эта прибыль была получена чисто случайно, ведь в голове не было абсолютно никакой системы.

( Читать дальше )