Наткнулся на очередной пост про форекс кухни http://smart-lab.ru/blog/98056.php, и решил что пройти мимо будет равносильно тому, чтобы не помочь человеку которого гопота избивает в подворотне, сделав вид мол это не мое дело...


Итак, тезис первый — про оборот форекс лохотрона в размере 200 или сколько там миллиардов долларов в год:


если учесть, что большинство клиентов торгует с плечом от 1 к 100, до 1 к 500, то этот «оборот», а точнее ПРОВОРОТ через кухню можно смело поделить на 100 — не ошибемся :) То есть реальный оборотот, будет примерно 2 ярда зелени в год, что равно дневному обороту на ММВБ в нормальный день.


Тезис второй: не приходилось жаловаться регуляторам, тоже звучит забавно. РЕГУЛЯТОР, который ФСФР или даже ЦБ, никак не регулирует деятельность этих кухонь. Жалуйся, не жалуйся — сам дурак.


Тезис третий: какая разница, выводят или нет на межбанк. Да никакой, если вам по фигу чем торговать, то пошли отдали бомжу денег, и дальше играете с ним в 3 наперстка — результат будет тот же. ВЫВОД НА РЫНОК нужен именно в силу того, что рынок дает ПРИЗНАВАЕМУЮ КОТИРОВКУ и часто (для целого ряда рынков) ленту сделок, для проверки, и исключает варианты использования всяких спецфункция софта а ля метатрейдер по обуванию клиентов. Подробнее тут (много букв, но почитать стоит)

( Читать дальше )

Дураков на свете много. Особенно много дураков, которые как бабушки на скамейке повторяют заезженные фразы, услышанные на популярных телеканалах.

«Форекс — лохотрон!!!», «Говнофорекс!!!», «Форекс-кухни!!!», чего только не увидишь на смарт-лабе. «Они не выводят деньги на межбанк и вы варитесь в ИХ кухне!!!». Они не платят. Они сдвигают котировки. Они ваще кАзлы!!! Обман, обман, обман....

Сравним:
ММВБ; 
На Фондовой бирже ММВБ ежедневно идут торги по ценным бумагам около 700 российских эмитентов, в том числе по акциям свыше 230 компаний, включая крупнейших эмитентов — ОАО «Газпром», ОАО «Ростелеком», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть» и другие с общей капитализацией порядка 10 трлн руб. (около 300 млрд долл.)

Сравним:
Альпари, „форекс-кухня“ — по мнению многих здесь присутствующих;
Объем торгов компаний, работающих под брендом Альпари, в мае 2011 года достиг рекордной отметки в$210 млрд. Это значение на 31% превышает показатель ноября 2010 года — шесть месяцев назад объем торгов Альпари на рынке Форекс составлял только $160 млрд.

( Читать дальше )

Сейчас дам 15 своих правил успеха. Все с ними согласны, а следуют 2-3%. И они добиваются успеха. Я в их числе. Итак, сейчас пойдут правила.
 

• Первое. Старайтесь во всех удачах благодарить обстоятельства, а во всех неудачах винить только себя.

• Второе. Помните: нет безвыходных положений, кроме смерти. Никогда не опускайте руки. Пока мы живы — способны улучшить свою жизнь.

( Читать дальше )

Есть поговорка: «Трейдинг самый трудный путь к лёгким деньгам»

Эта поговорка не касается торговли отчетов, потому что тут работает другая поговорка: «Кто рано встаёт тому Бог подаёт»

 Итак по пунктам:
 
1. Смотрим компании отчитавшиеся на 10% лучше ожиданий.
 
 
видим две компании MS и STT. Правая колонка — ожидания. Левая колонка — факт.

 2. Из них выбираем те которые торгуются на премаркете. Премаркет открывается в 16 МСК.

 MS-торгуется. STT-нет. Фишка в том, что когда открывается премаркет — в америке ещё 7 утра и половина трейдеров в США ещё пьют кофе.

 Акция которая могла бы выстрелить мгновенно (как например это происходит на новостях в 17-30 МСК) в итоге даёт некоторую фору чтобы мы могли зайти перед частью трейдеров — которые ещё не проснулись. В этом и есть рыночная не-эффективность и наше преимущество которое мы собственно и эксплуатируем.


( Читать дальше )

Наткнулся тут на интересную статью с описанием внутренней структуры работы метатрейдера и настроек сервера. Уверен многим сомневающимся по поводу форекса поможет окончатьльно отказаться от мысли участвовать в этом лохотроне:
old.h2t.ru/content/foreks-pravda-o-kukhnyakh-instruktsiya-po-metatrader4

здравствуйте товарищи!

По итогам нескольких постов, недавно появившихся на смартлабе, я счел необходимым ответить на все вопросы, которые у вас появляются по модерации.

Напоминаю, что основные наши правила изложены здесь. Цель правил — обеспечить максимальный профессионализм/информативность нашего сообщества.

Прошу помнить, что идеальной модерации не существует, и если нас читает 10-20 тысяч человек, недовольные будут всегда. 

Что касается содержательной части смартлаба, то я постоянно вижу, как появляется бред о том, что смартлаб стал не тот. Мы — живое сообщество, смартлаб создается вами, и мы, как и рынок, подвержены влиянию сезонности, состояния рынка, настроению. Кто считает, что на смартлабе мало интересного — почитайте последнюю №10 рассылку смартлаба. Миллион интересного! Где еще столько найти?

Если кого-то не устраивает смартлаб, давайте я вам подскажу сайты конкурентов, где вам может быть будет уютнее:
 
whotrades.com/ — бывший камон. 

uptrade.ru/ — солодинская вотчина, куда он пишет только по делу, куда не срет, и где не постит свою рекламу

utmagazine.ru/ — профессиональный сайт для профессионалов где пишут только профессионалы

www.truetraders.ru/ — новый сенсационный сайт Демуры. «Русский зирохедж» практически

www.h2t.ru/ — сайт Георгия Вербицкого

www.2stocks.ru/ — некогда самый большой конкурент смартлаба

blogberg.ru/ — пионер трейдерской блогосферы от Олега Богданова

my-trade.pro/ — суперпроект майтрейда который уже два года обещает «сделать» смартлаб

finparty.ru/ — очаг финансового гламура

www.livejournal.com/ — завести ЖЖ и найти друзей:) Глухо, как в танке, зато сам себе модератор

www.ilearney.ru/ — ну а тут дают, но за деньги.

А для тех, кому нравится смартлаб, здесь в каментах отвечаю на вопросы  по модерации, если есть. 

Интересно, если бы на каждый из этих ресурсов торговались CDS, сколько бы они стоили?:)))

Есть три вида дохода.

• безрисковый
• бенчмарковый (бета)
• и альфа (индвивидуальные способности управляющего) 

Безриск обсуждать не имеет смысла. Он очень маленький, а много безриска в портфеле сжирает весь доход. Безриск почти никому не интересен.

Бенчмарк любопытен тем, что так или иначе, в долгосрочной перспективе он растет.  Сегодня я написал статью классы активов. Там же привел примеры ETF'ов, которые можно считать тем самым бенчмарком для каждого класса активов.

Рынок акций растет. Почему? Логично! Ведь инвесторы требуют премию за риск, акции генерируют доходы, экономика в долгосрочной перспективе растет. Если вы хотите заработать на этом — покупаете хорошо диверсифицированный портфель акций. Он подвержен системному риску, но в долгосрочной перспективе он принесет доход. Аналогичные рассуждения можно применить к облигациям.

Альфа. Почти все трейдеры на смартлабе (и в том числе) — это ловцы альфы. Только есть проблема. В отличие от беты, битва за альфу — игра с отрицательной суммой (комиссии, плечи, спрэды и т.п.). Заработать на альфе намного труднее, чем на бете. Чем чаще и больше ты торгуешь — тем меньше твое стат.преимущество.

Распределение альфы очень неравномерно среди трейдеров. Кто-то очень много, кто-то очень много в обратную сторону. 

Ничего нового не сказал, просто рассуждаю с позиций современной теории портфеля, которая пытается выстроить целевые показатели соотношения дохода и риска.

Есть проблема: долгосрочный альфа-источник. Грамотный управляющий активами.

( Читать дальше )

Так как автор корневого поста обещал меня внести в свой блек-лист, то пишу я в отдельном посте (проверять это не буду)

Так вот, если «грубо», то волатильность — это мера размаха движений от локальных минимумов до максимумов и обратно. И с «трендом» и «боковиком» это понятие никак не связано, так как могут быть тренды с большими основными и коррекционными движениями, а могут быть совсем «узкие» боковики. Поэтому по отношению к этим понятиям мы можем провести историческое исследование, но экстраполировать его результаты на будущее надо с большой осторожностью.

При этом волатильность зависит от периода расчета, таймфрейма и стиля торговли. Про последнее уточню. Трейдера, у которого позиции редко сохраняются позиции на конец дня не интересует волатильность с учетом гэпов, а интересует волатильность внутри дня. Меряться волатильность может как в абсолютных, так и в относительных единицах и на этот счет единого мнения нет. Более того, мой опыт показал, что для рынка США для дорогих акций лучше второе, а для дешевых — первое.

Чем плоха низкая волатильность? Тем, что любая торговля связана с получением прибыли только при наличии движений на некоторую величину.  Эта величина может быть постоянной, может быть и адаптивной, т. е. подстраивающейся под волатильность ближайшего прошлого. Конечно большинство трейдеров используют второй случай, помня об изменчивости рынка.

( Читать дальше )