В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

Внесу свою небольшую лепту в дискуссию относительно прогнозов на рынке и прочих. Мне бы хотелось проиллюстрировать разницу между прогнозированием рынка и прогнозированием природных явлений известной задачкой:

— объявлена лотерея. каждый участник может назвать число от 1 до 100. ценный приз выигрывает тот, чей ответ окажется ближе всего к 2/3 среднего арифметического ответов всех участников. 

Типичный «естественнонаучный» подход типичного среднестатистического «технаря» к решению этой задачки состоит в том, что он:

а) решает, что распределение ответов публики будет случайным со средним близким к 50
б) 2/3 среднего =  33.33333

Однако, если мы не среднестатистический технарь, а индивид, немного более задумывающийся (и жадный до ценного приза), то мы, конечно, сообразим, что если найдется много «умников», которые дали ответ 33.33333, то они «сдвинут» среднюю распределения ответов от 50 вниз. То есть средняя будет меньше, чем 50. 

( Читать дальше )

Первая часть, вторая часть



секрет1 — чтобы выжить надо сесть на хвост достаточно крупной рыбине
секрет2 — больше шансов выжить если пытаться прокатиться на ките, чем на мелкой акуле
секрет3 — на каждом ТФ свой хищник, чем меньше ТФ тем меньше и акула, а значит юрче и быстрее

из этого следует, что начинать нужно с самого простого, т.е. следования за самыми крупными рыбинами, а вступать в схватку с более мелкими акулами только при наличии достаточного уровня мастерства

секрет4 — есть два вида уровней
секрет5 — если смотреть на что либо дотошно, концентрируясь на деталях, то не увидишь общей картины
секрет6 — рисование путь к пониманию
секрет7 — цель делать дело,  деньги  придут сами.

секрет8-40 и детальное объяснение где то в другом месте))

и хватит пожалуй… разжевывать ничего не буду… поскольку я пообещал то кое что выкладываю, но поскольку мои посты посты не вызывают большого интереса то и стараться нестоит — видимо то что надурняк не аппетитно, другое дело если за эту инфу брать деньги — вон Герчик например рассказывает всего лишь о моментум трейдинге и берет за это 2000 баксов — зачем мне рассказывать в 5 раз больше и даже плюсиков мало кто поставит? (зато за прогнозик-вью на 4 строчки плюсов кучу налопатят без проблем.......)  видимо если тоже самое будет стоить хотя бы 1000 зеленых, то интереса больше будет? ))))

в общем не хочет народ халявы, значит не будет ее ))

первая часть тут

Фундаментальные аналитики всегда пытаются объяснять с той точки зрения, что все движения цены фундаментально обоснованы — однако при этом они забывают две важные вещи:

1. никто не обязан отрабатывать новость! никого не заставляют покупать на хороших и продавать на плохих данных.

2. инвесторы приходят на рынок также не для того, чтобы устанавливать какие то справедливые цены, а для того, чтобы заработать
поэтому собственно говоря им плевать на все и работает ФА лишь постольку поскольку это им нужно для развода общественности в своих личных целях и если ФА совсем бы не работал, то никто б на него не велся и надо было бы изобретать что то другое — ясно, что это не имеет смысла.

Но упертые аналитики пытаются объяснять даже необъяснимое))

Итак:какими бы прекрасными не вышли новости по какому то активу, если инвесторы не видят как на этом можно заработать, цена никуда не пойдет


Физики могут зарабатывать по ФА просто делая наоборот — как минимум более 50% новостей глобального характера будут уткой (недавний типичный пример — громко объявляют, что немецкая эконимика гораздо сильнее французской — после этого французский индекс растет значительно лучше немецкого)) )
Работать таким образом имхо лучше опционами, так как шумы могут зря выбивать стопы у фьючерсных или спотовых позиций, а ставить слишком большой стоп невыгодно.

Работая краткосрочно по  ТА можно заработать очень много, но для этого необходимо во первых понимать где обычно входят и ставят стопы моментум и свингтрейдеры, во вторых быть очень гибким психологически, так как мелкие тоже не дураки и постоянно немного

( Читать дальше )

После запуска проекта по сигналам на фьючерсы по акциям, кроме прочих был вопрос «Почемы вы не берете все движения, ведь иногда пропускаете очень сильные?»
Да, действительно, у нас нет цели работать от зари до зари и входить во все подряд сделки. Порой большому движению не  предшествовали сильные сигналы для нас. Порой эти движения происходят на вечерней сессии, как например вчера случилось подобное.
Сигналы в первой половине дня


( Читать дальше )

Немного о структуре рынка:

Что мы имеем на рынке? Китов, акул, пираний с одной стороны и косяки мелкой рыбешки которую все жрут, с другой.

Для мелочи, собственно говоря в позицию можно встать только двумя способами, либо вверх, либо вниз, значит разделить всех мелких можно в общем на две части: моментум- и свингтрейдеров, то есть одни работают в направлении возможного тренда, а другие против имеющегося движения.
Какие бы трейдер стратегии не применял он в любом случае будет оказываться в одном из этих двух косяков.
Вот за более крупным косяком (толпой) акулы и охотятся — значит, чтобы уцелеть надо быть вне толпы, т.е. в косяке поменьше.

Акулы работают внутри дня, киты более глобально. Часто трейдеры интуиты умеют достаточно неплохо по чуйке определять цели китов, но цена хотя и достигает обычно таких интуитивно ощущаемых уровней, доходит туда самым непредсказуемым образом из за действий акул, что часто приводит к выбиванию стопов.
В этой ситуации можно порекомендовать воспользоваться опционами — поскольку стопов у купленных опционов нет и потери ограничены комиссией, то можно без проблем дождаться своей цели не боясь, что позицию преждевременно выбьет из рынка, главное взять достаточный срок до экспирации.

( Читать дальше )

Хотите верьте, хотите нет.
 
Правила успеха трейдера.

1. Никаких новостных сайтов и каналов.
2. Редко смотреть на внешние рынки, их фьючи и внешние факторы.
3. Еще реже на нефть.
4. Никакого инсайда.
5. Никаких плечей.
6. Никаких шортов.
7. Делать много сделок в день, но заранее установленной частью депозита.
8. Пункт 7 всегда снижает среднюю.
9. Заранее знать уровни. Закрывать ВСЕ СДЕЛКИ только в плюс.
10. Никогда не ставить Стоп-приказы.
11. Входить только по сильному и чистому сигналу, который ранее многократно давал тебе прибыль.
12. Только минимальные комиссии или фикс комиссии.
13. Никаких «кучи инструментов», максимум 2-3 инструмента, в которых ты понимаешь все «от и до».
14. Только длинный горизонт инвестирования желательно от 2-3 лет до 10.
15. Желательно – большой счет, чтобы было интересно «познавать процесс».
16. Желательно прийти к выходу и даже входу «тейком».
17. Всегда иметь расставленные «тейк-профиты», с условием «ДО ИСПОЛНЕНИЯ».
18. Работать только на Понятных!!! на 99% инструментах.
19. Работать ШИРОКО, не мельтешить, не брать крохи, понимать — как формируются движения.
20. Много учиться и быть готовым впитывать и познавать.
21. Иметь четко сформулированную, до мелких тонкостей систему.
22. Никаких роботов.

( Читать дальше )

Правила торговли……

1. Плечо, не рисковать не более 1% от депо. В случии если будет длительная череда убыточных сделок вы не потеряете весь депо.
2. Диверсификация, никогда не торговать одном инструментом. Их должно быть как минимум  5-20 инструментов можно больше.
3. Риск, всегда устанавливайте стоп приказы. Это снизит эмоциональную нагрузку.
4. Эмоции, если вы эмоциональный человек то контролируйте свои эмоции. Допустим вы открыли сделку и не можете выдержать как цена движется то выключайте комп или идите прогуляйтесь.
5. Торгуйте с перевесом – найдите стратегию трейдинга, обеспечивающую позитивные результаты в долгосрочной перспективе, так как она связана с позитивными ожиданиями.
6. Управляйте рисками – контролируйте риски для того, чтобы обеспечить продолжение деятельности, иначе у вас не будет возможности наблюдать преимущества системы позитивных ожиданий.
7. Будьте последовательны – последовательно воплощайте свой план, чтобы добиться позитивных ожиданий вашей системы.
8. Не усложняйте – чтоб суть стротегии была проста: поймать каждый тренд. Два-три тренда могут принести вам максимальную прибыль, поэтому не упустите тренд, дабы не аннулировать результаты года работы. Это легко понять, но не так легко сделать.
9. В начале работы не составляет труда руководствоваться правилом: детали каждого конкретного подхода не так важны, как постоянство и отсутствие пропусков трендов. Это простое правило легко забыть, как только в дело вступают реальные деньги.
10. Для победы вам нужно освободить себя самого и собственное мышление от предубеждения относительно результатов. Исход отдельной сделки неважен. Если десять сделок подряд приносят убытки, но вы придерживаетесь своего плана, вы хороший трейдер, просто вам немного не везет.
11. Торгуйте в настоящее время: не концентрируйтесь на прошлом и не пытайтесь предсказать будущее. Первое непродуктивно, второе невозможно.
12. Думайте в терминах вероятности, а не прогноза: вместо того чтобы пытаться правильно угадать движение рынка, фокусируйтесь на методах, по которым вероятность исхода в долгосрочной перспективе является благоприятной.
13. Несите ответственность за собственные сделки: не обвиняйте в своих ошибках и неудачах других – рынок, вашего брокера и так далее. Отвечайте за собственные ошибки и учитесь на них.

 

            Добрый день!
    Примерно с февраля месяца наш рынок находится в понижающемся тренде. Но тренд не бывает без определенных отрезков консолидации (боковика). Боковик часто вносит в наши головы чувство неопределенности и неуверенности. Так как много трейдеров на этом часто теряют деньги, хотелось бы остановиться именно на умении распознавать, когда заканчивается тренд или начинается боковик.
    В последнее время некоторые из моих читателей стали задавать именно такие вопросы! Хочу отметить, что не занимаюсь обучением, а тем более индивидуально!  Но помочь людям необходимо и я хотел бы порекомендовать обратиться к трудам тех немногих профессионалов, которые уже так или иначе описали подобные рыночные движения! 
    Итак, поехали!

   " Как понять окончание тренда с точки зрения математики?
1. Затухание движения, импульса. Обычно можно смотреть по соотношению n бара/n-k бару, где k – некий оптимизированный коэффициент. Если на дневках, то допустим пятница к пятнице, если рост замедляется, то рынок может впасть в боковик. Опасность в том, что маркетмейкеры стали закрывать эту брешь и рынок может расти ступеньками. Восходящий тренд, далее очень узкий и короткий боковик, потом опять тренд, снова узкий боковик и опять тренд. Часто можно видеть в интрадее. Метод работает, но далеко не всегда.

( Читать дальше )