Часть1.Джунгли рынка

Немного о структуре рынка:

Что мы имеем на рынке? Китов, акул, пираний с одной стороны и косяки мелкой рыбешки которую все жрут, с другой.

Для мелочи, собственно говоря в позицию можно встать только двумя способами, либо вверх, либо вниз, значит разделить всех мелких можно в общем на две части: моментум- и свингтрейдеров, то есть одни работают в направлении возможного тренда, а другие против имеющегося движения.
Какие бы трейдер стратегии не применял он в любом случае будет оказываться в одном из этих двух косяков.
Вот за более крупным косяком (толпой) акулы и охотятся — значит, чтобы уцелеть надо быть вне толпы, т.е. в косяке поменьше.

Акулы работают внутри дня, киты более глобально. Часто трейдеры интуиты умеют достаточно неплохо по чуйке определять цели китов, но цена хотя и достигает обычно таких интуитивно ощущаемых уровней, доходит туда самым непредсказуемым образом из за действий акул, что часто приводит к выбиванию стопов.
В этой ситуации можно порекомендовать воспользоваться опционами — поскольку стопов у купленных опционов нет и потери ограничены комиссией, то можно без проблем дождаться своей цели не боясь, что позицию преждевременно выбьет из рынка, главное взять достаточный срок до экспирации.

Пираньи это роботы, HFT стратегии — понятно, что позволить себе дорогостоящий выделенный канал на биржу или межбанк (а по другому не получится) и нормального робота, могут лишь люди с деньгами.
HFT стратегий очень много — это и торговля на новостях, и арбитражи всех видов ( валютных пар с их кроссом, индексный,  классический и т.д.) и торговля на спреде  и т.д.  то есть все стратегии где прогнозируемость максимальна. (соответственно обычным трейдерам в такую торговлю не пробится — слишком велики для них затраты и необходима команда)


Все хищники воюют друг с другом за ликвидность, а ликвидность это бедные простые трейдуны)) Выигрывает эту борьбу сильнейший, а самые слабые терпят крах  — богатые тоже плачут))
Поэтому жируют достаточно ограниченное количество крупняка — часто на одном инструменте только один хищник из за чего это явление назвали «кукловодом» — мелкие трейдеры, не имея достаточной информации все таки ухитряются многое понимать интуитивным образом.

Получается, чтобы заработать, крупняку нужно кого то скушать, а мелочи от кого то откусить. Трейдеру нужно хорошо понимать у кого он забирает деньги


Если было интересно, то во второй части я могу рассказать о тактике и стратегии крупных и мелких участников торгов,  каким образом последним можно не попасться на зуб акуле, суть тех- и фундаментального анализа и т.д.

Часть 2. Справедливая цена.