Меня попросили привести алгоритм проверки истории конкретного самолета. Привожу.

  Итак, по какой-то причине, Вы решили переместить свое драгоценное тулово из точки А в точку Б посредством авиаперевозки. Вы рисковый человек, и не прочь воспользоваться услугами отечественных самолето-извозчиков. Удостоверьтесь, а не является ли, выбранная вами компания, еще и по совместительству, конторой по приемке международного металлолома.

Смотрим сюда:
nikitskij.livejournal.com/308534.html

 После выбора авиакомпании и билета, вам понадобится регистрационный номер борта. (Возьмем для примера рейс Челябинск-Сочи через Ютэйр — сомнительный такой выбор) 
 

Смотрим и выбираем номер рейса — UT-556:

Вариант стратегии, использующей ассиметрию статистического распределения доходности, рассмотрен в блоге blog.johnorford.com.

Напомню, приращение цены какого-либо актива равна разнице между его ценой в конце расчетного периода и ценой начала периода:

Окончание. Начало см. в блоге и на моем сайте.

В этой, последней части цикла разберем пример вычисления PIN с применением языка R. Кроме библиотеки PIN языка R будем использовать также библиотеку highfrequency.

Для примера автор берет сгенерированные данные, которые соответствуют формату TAQ — стандарт для акций NYSE. Данные состоят из двух наборов — временной ряд ценового котирования (sample_qdata) и сделки (sample_tdata)  и предоставляются в открытом доступе вместе с библиотекой highfrequency.

Нужно отметить что используемые данные взяты только за один торговый день. Обычно, для вычисления PIN применяют больший набор данных, не менее, чем за 60 дней, чтобы выборка была достаточной для правильного определения параметров. Наши данные нужны только для демонстрации процесса получения PIN. Библиотека PIN позволяет это сделать для выборки с любой размерностью, что позволяет применять ее и для высокочастотной торговли. Пример, приводимый здесь, может быть легко расширен для вычисления на другом временном горизонте, большим, чем один торговый день.

Здравствуйте. Полтора года я сливался, сливался жестко и потерял много своих и кредитных денег. И решил в последний раз «поторговать», в кое веки поехал в дилинговый зал, там всегда сидел пожилой мужик, он заметил, что я в плохом настроении и все понял))). Посоветовал мне  индикатор для скальпинга это был Commody Channel Index(CCI) сказал как увидишь дивергенцию входи в сделку а как только кривая дойдет до середины целевого канала фиксируй. Я начал делать именно так и о чудо, сейчас я делаю 5% од депо в день. Основное правило не торговать в первый час торгов и не дергаться перед важной статистикой. Надеюсь кому-нибудь мой пост поможет. ВСЕМ ПОПУТНОГО ТРЕНДА.  

В прошлой части мы рассмотрели теоретическую модель, лежащую в основе вычисления вероятности присутствия на рынке информированных трейдеров PIN. Продолжим с эмпирической реализации этой модели.

Для уменьшения пространства параметров модели, обычно предполагают, что частоты прихода ордеров на продажу ϵs и на покупку ϵb равны. В день «хорошей новости» вероятность наблюдения последовательности сделок купли и продажи соответствует:

, где B и S — число сделок купли и продажи соответственно.