Добрый вечер, коллеги!

Как можно понять из моего блога, я люблю изучать разнообразные линейные и нелинейные индикаторы, равно как связанные с ними ТС.
Линейный индикатор — это линейная функция приращений цен. Если она положительна — покупаем, если нет — продаем.
С полиномиальными (квадратичными, кубическими etc.) индикаторами все устроено ровно так же.

К примеру — моментум, пересечение МА с ценой, пересечение двух и более МА — это все линейные индикаторы.
Пересечение курсом полос Боллинджера — это квадратичный индикатор.

Индикаторы можно комбинировать.
Например, трендовый индикатор (МАшки?), совмещенный с полосами Боллинджера, это кубический полином от приращений цен.

Теперь вопрос к уважаемому А. Г.

1. С одной стороны, А. Г., ссылаясь на ЦПТ (центральную предельную теорему), принимает за разумную модель процесс с нормальными приращениями цен (возможно зависимыми) и нестационарными МО и дисперсией.

В рамках этой модели он учит нас, что не следует уделять внимание высоким степеням приращений цен (кубическим и т.д.) и изучать более, чем квадратичные статистики, т.к. для задач прогноза это не особо нужно.

( Читать дальше )

Люблю я всяких кийосакнутых коучей, которые далеки от математики, а начитавшись мотивирующих книг, они начинают в них видеть Святой Грааль простого пути к обогащению. Но порой они вещают такие глупости, от которых реально можно смеяться долго!

Одной из любимых тем, которые такие коучи любят обсуждать — это правило Парето, которое обычно формулируется вот в таком виде: 20% усилий дает 80% результатов. Звучит очень впечатляюще для неподготовленных умов. Особенно для тех, что плохо знакомы с базовыми принципами работы с относительными величинами. Очень часто необходимо учитывать не только относительные значения, но и абсолютные, а о них коучи предпочитают не говорить. Скорее всего, потому что их просто не знают. Чтобы наглядно продемонстрировать связь между относительной и абсолютной величиной, подумайте вот над таким простым утверждением: Бизнес по магазинам шаговой доступности растёт на 100% в год! А теперь представьте, что это означает, когда у компании один магазин и она открывает ещё один, или когда у компании 1000 и она за год открывает ещё 1000. Как минимум второй случай вызывает сомнения, в то время как первый совершенно реален и несложно реализуем.

( Читать дальше )

С определённой регулярностью и постоянством мне задают вопрос, что я думаю об акциях той или иной компании. Стоит ли её покупать, или возможно стоит её продать и купить, что-то другое. Очень многие популярные инвест-блогеры любят такие вопросы и готовы рассуждать почти по любому эмитенту. Но вся правда в том, что чтобы квалифицированно отвечать на вопросы по конкретной компании, а уж тем более давать рекомендации, необходимо очень глубоко разбираться в её бизнесе, структуре владения и обладать знаниями, как историческими так и текущим в части её основных финансовых и производственных показателей. Но держать в голове подобную информацию хотя бы о 10-ти эмитентах — это уже задача совсем не из простых. Такое возможно только в том случае, если вы в своей жизни только и занимаетесь тем, что каждый день исследуете компании, и тратите на это всё своё рабочее время и не только. Среди сток-пикеров есть прекрасные представители, такие как Баффет и Линч, которые для многих являются кумирами. Лет двенадцать — пятнадцать назад, я тоже очень хотел быть таким как они, и мне понадобилось примерно 5 лет, чтобы понять, что в моем случае это вряд ли достижимо.

( Читать дальше )

Аналитики разных инвест домов на сегодня дают разные инвестиционные оценки предстоящих дивидендных выплат по итогам второго полугодия 2022 года.

Див отсечку прогнозируют на середину июля.

Смотрим табличку с сайта агрегатора аналитических прогнозов по дивидендам investmint

 Разброс прогнозов от 5 до 74 руб на акцию по прогнозам аналитиков.

Участники фьючерсного рынка должны учитывать выплату дивидендов. То есть трейдеры срочного рынка ставят реальные деньги на тот или иной прогноз.

Интересно, что у акций ГАЗПРОМ достаточно широкая линейка фьючерсных контрактов. Сейчас торгуется 14 контрактов от марта 2023 (GZH3) — до июня 2026 г. (GZM6).

Таким образом 12 фьючерсов из 14 (начиная с GZU3) должны учитывать предстоящую выплату.

Напоминаю, что в базовом сценарии фьючерсный контракт должен котироваться дороже акций, учитывая количество дней до экспирации и текущей стоимости денег в рублях.

GZxx = GAZP*100 + GAZP*100*RUONIA*expdays/365,

где

GZxx — котиров

( Читать дальше )

В свое время был очень популярный тут (и не только) автор, многие новички, как оказалось не знакомы с его творчеством
попробую исправить эту оплошность:

Опционы на салфетках, эх ностальгия



-----
smart-lab.ru/profile/gnom/




( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Тут уважаемый NOT A HAMSTER отправляет всех на завод.

Мне кажется я нашел более изящное решение — вложил лям в фонду или облиги — получил отсрочку от мобилизации.

Ну т.е. кто-то получает бронь за работу на оборонном заводе, кто-то — за поддержку отечественного фондового рынка.

И только хардкор — только стоки и облиги, только лонг! Никаких там шортов, фьючей, валют, коммодитиз и прочей ереси!

Стоки сразу пойдут в рост, ставку можно будет снизить, экономика поднимется, в случае чего излишки можно изъять у самих компаний, благо у Белоусова опыт есть )))

И народу спокойнее — все лучше, чем в Грузиях, Казахстанах, Турциях гаситься и тратить эти деньги там.

Эх, заживем )))

С уважением

P.S. А нищебродов без ляма — на завод! © NOT A HAMSTER
P.P.S. Если хотя бы половина из всех трейдеров СЛ (185200 — подсмотрел на главной) подпишется — на рынок придет 92.6 млрд. руб.!!! А в масштабах всей страны — это триллионы, блин…

   Оценим эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно понять и выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью).
   Для сравнения фьючерсов используем следующие показатели:
   1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
   2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО. При расчете этого показателя берется тейк равный 20% от дневного ТД. Почему 20% от ТД? Потому, что при торговле внутри дня с более высокой вероятностью и регулярностью можно брать тейки не больше 20-25% от дневного ТД, а тейки больше 25% от ТД возможны, но менее вероятны и регулярны (это мое личное мнение). Ранжирование по этому показателю аналогично ранжированию по теоретически возможной прибыли, но дает понимание какую величину прибыли можно реально получить.

( Читать дальше )

Всем нам хочется порой анонимности. Вместе с тем еще больше требуется защищённости как личной жизни, так и данных по работе и иной чувствительной информации. Данная книга позволяет расширить знания в этой области и содержит вполне жизненные рекомендации для непрофессионалов в области кибербезопасности. Для большинства рекомендаций указаны практические инструкции по реализации.

Вот некоторые лайфхаки для таких целей:

1)       Используйте HTTPS Everywhere

2)       Браузеры Duck Duck GO, TOR

3)       Отдельная виртуальная машина для важных дел решает проблемы с уязвимостью домашнего компьютера

4)       Всегда заводить отдельную почту, аккаунт и т.д. для покупок в интернете

5)       Использовать секретный режим браузера

6)       Правильно настроить браузер – блокировщики рекламы, всплывающих окон, трекеров и т.п.

( Читать дальше )

Акционеры первого и второго сорта

К первому сорту, конечно, относятся акционеры первой линии, имеющие акции закрытого клуба ПАО Сибур Холдинг (приставка ПАО искусственная в силу факультативной регистрации Проспекта эмиссии — по сути и по нравам это обычное перелякавшееся и закрывшееся от инвесторов ЗАО, истинное ПАО — это когда акции на бирже торгуются), ко второму — миноритарии НКНХ и, в меньшей степени, владельцы обычки КОС.

В 2021 году Сибур Холдинг вдруг после объединения с Таифом выплатил своим акционерам промежуточный дивиденд за 9М2021 (тогда это оценили как случайное и разовое событие — фейерверк по случаю объединения), а в 2022 Сибур уже окончательно освоил квартальный формат. До этого он объявлял дивиденды 2 раза в год: за полугодие и финальные за год.

 1П2021     56.69 (с учетом акций НИПИГАЗ, выведенных из периметра объединения дивидендами) 
 9М2021     14.15
 2021         15.74
 1К2022     21.08
1П2022      9.08
9М2022     14.55                                           

( Читать дальше )