Не так давно весь биржевой интернет (не исключая и smart-lab) обошли посты с намёком на то, что фильмы о Wall Street являются предупреждением о скорых распродажах. В подтверждение этому был предоставлен следующий график сипи с наложенными постерами фильмов:

Но всё далеко не так очевидно, потому что если посмотреть внимательнее, то обнаружится следующая картина:

( Читать дальше )

Допустим я зашортил, мне брокер дал в долг акцию.
Где взял акцию брокер?

Я задал такой вопрос на обучении сегодня, мне сказали, мол брокер занимает акцию у тех, кому она в данный момент не нужна, у других фондов.

Я, чтобы не отнимать время, распрашивать не стал. Спрошу смартлаб же.

Так вот, если я зашортил, брокер дал мне акцию мгновенно, как он мгновенно может брать ее и где? А если акция не ликвидна?
Может я торгую на самом деле фантиком и никакой акции нет? Тогда что, брокер не выводит на биржу и все торги внутри брокера?

Снова мои глупые вопросы, но я хочу понять суть. В принципе я мог торговать, шортить и не думать об этом, мол, зачем мне это знать, что там и как дальше? Но я не могу иначе.

Пожалуйста, просветите меня, господа.
Как у брокера могут быть акции всех компаний?
ОК, допустим есть фонды, как могут быть у фондов все акции всех компаний?

Решил поставить еще одну точку в уже изъезженной теме как всегда выигрывать у казино. Ну вобщем та самая идея когда увеличиваем ставку при проигрыше более чем в 2 раза, рано или поздно выигрываем, и идем в бар пропивать прибыль.
Когда-то давно делал мат. выкладки в 2-х вариантах но получалось слишком сложно для массового восприятия.

На этот раз поступим так, как это делают алготрейдеры: смоделируем явление, потестируем, потберем оптимальные параметры и если результат удивит, то реализуем на практике.

Моделировать будем абсюлютно честное казино. Более того, оно даже не будет нам ограничивать максимальную ставку (на что ранее жаловались самые предприимчивые). Наши финансовые возможности, естественно, будут ограничены (а где видели иначе), но ограничены константой, которую менять никто нас не ограничит (естественно, в пределах возможностей мат. сопроцессора).
Играть будем в очень простую рулетку. Если выиграли, то забираем свою ставку и столько же сверху. Если проиграли, то теряем ставку. Вероятность выиграть будет 18/37 (Также закомменчен вариант для 18/36 т.е. «50 на 50», показателен).

( Читать дальше )

АДР Лондон, премаркет, данные от Финама (с сайта). Время с 08:00 до 08:15.
Объем торгов в шт.:
VTB  — 1 700 000 000 или 162 млрд. рублей,
GAZP — 1 600 000 000 или  440 млрд. рублей,
ROSN  — 402 400 000 или  100 млрд. рублей,
URKA  — 469 500 000 или 428 млрд. рублей.
Итого за 15 мин премаркета АДР — 1 130 млрд. рублей или весь корр.счет ЦБ РФ или месячный оборот ММВБ.
Что это? Ошибки от Финама? Реальный факт?
Кто в теме — подтвердите/опровергните цифры по АДР (у кого есть прямой доступ).
Если цифры правильные, что это? Гипотезы принимаем любые — от перетряски портфеля до покупки страны целиком.
 

Уже стало понятно, что главным значимым событием ближайшего будущего станет девальвация рубля.


( Читать дальше )

Когда начинал писать этот пост, думал, расскажу про последние сделки Роснефтегаза, под председательством Игоря Ивановича, – это  приобретение 12,49% у госкорпорации «Росатом» и 13,76% Интер РАО у Росимущества (до этих двух сделок Роснефтегаз владел 0,1 % в Интер РАО, таким образом, Роснефтегаз собрал по состоянию на сегодня 26,35%).  Затем в процессе работы над постом, увидел на Forbes.ru прелюбопытную статью: 
«Консультант Сечина: как Цуканова приобрела репутацию специалиста по деликатным сделкам»
и понял, что эти сделки только видимая часть айсберга. А сколько же мы не видим или не понимаем из того, что происходит в электроэнергетике? Я, например, про фонд Rusenergo ничего не знал. А оказывается, и к этому фонду  Игорь Иванович имеет не последнее отношение. А ещё, этот фонд, ну, к которому Игорь Иванович имеет не последнее отношение, владеет пакетами акций от 1,5% до 5% в УК в 23 энергетических предприятиях(по информации на 2009год). А ещё этот фонд оказывается должен более 100 млрд рублей государственным и квазигосударственным компаниям. Я набросал вот такую схему для понимания:


( Читать дальше )

Участвуют:

• Дмитрий Шагардин
• Endeavour
• Александр Варюшкин
• True Flipper

Доброго дня, товарищи sMart-lab'а. Вчера на «отлично» сдал Историю Экономических Учений, и вместе с ней успешно закрыл сессию. Из этого предмета я подчерпнул много полезного и интересного, и хотел бы поделиться появившимися вследствие этого мыслями с сообществом трейдеров. Надеюсь, изложенное придется по вкусу Тимофею и другим мыслителям ресурса, и мы продолжим развивать идею. SMart-lab — это социальная сеть трейдеров. Это профессиональный ресурс. Однако, уверен, что организаторы не против, если это будет и еще своего рода научное сообщество, напрямую сваязанное с профессиональной деятельностью.

Итак, мы — трейдеры, спекулянты, инвесторы, и мы делаем деньги на бирже. Во всяком случае, так гласит сам sMart-lab. Однако, кто мы и чем мы занимаемся на самом деле? Буквально пару дней назад поднималась тема о том, что когда мы говорим людям, что мы трейдеры, на нас косо смотрят, крестятся и говорят «найди нормальную работу». При том, если же нам все-таки удается объяснить суть спекуляции, то объяснить собеседнику, как мы принимаем те или иные решения — уже совсем сверхъестественная задача. Как сказал Эйнштейн: «Если Вы не можете объяснить что-то шестилетниму ребенку, значит Вы сами этого не понимаете». И согласитесь, когда в процессе торговли что-то идет вразрез Вашим убеждениям, Вы не знаете, как себе это объяснить. Кто-то говорит «в трейдинге потери — это естественная часть деятельности», к примеру я говорю себе «у кождого события есть определенная вероятность, и сегодня матожидание не на моей стороне». Но когда на удачной системе происходит ряд неудачных сделок подряд, даже я грешу на рынок. Однако, все ли мы понимаем, что происходит на рынке на самом деле? Понимаем ли мы, почему мы принимаем те или иные решения, и действительно ли мы делаем это на основе матожидания? Откуда мы взяли, что те или иные ситуации обеспечивают нам выйгрыш в вероятности? Держу пари, каждый прочел о том или ином подходе в какой-нибудь знаменитой книге, будь то Элдер, Вильямс или Пректер. Почему спорим о рынке, если нам не на что опереться в своих доводах, кроме как на то, что кто-то сделал пару подходящих скриншотов и подписал их «вот в таком случае покупать». Мы спорим потому, что мы «знаем» о рынке что-то и пытаемся отстоять свою точку зрения. При этом, что мы знаем об обоснованности наших знаний? Какая наука сформулировала, проверила, и связала эти знания воедино, что мы свято верим в них? Никакая. По сему я посмею сделать первый шаг в этом направлении. Я попробую сформировать научный подход к изучению нашей с вами деятельности, и надеюсь, это принесет свои плоды. 

( Читать дальше )

Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками. Сразу скажу, что это писалось, тестилось, но не торговалось, т.к. у меня были более лучшие варианты.
 
1 Делаем из биржи рулетку при помощи ТСЛАБА. Способ крайне прост. Если свеча растущая, ставим стоп бай на хай_свечи, тейк на хайтой же свечи+размер_тейка, стоп лосс на хай свечи этой же свечи- размер_тейка. Если свеча падающая, то делаем аналогично стоп селл и прочее от лоу свечи. Дополнительно можно сделать фильтр на мелкие свечи. В результате имеем алгорим рулетки с шансами 50на50 и выйгрышь=проигрышу. Дополнительно разрешаем входить в сделку с 10.30 до 18.30, выходить можно всегда кроме открытия-закрытия.  
 
2 Тейк желателен в пунктах. Если делать в %, то будет косяк с разным размером сделки, что неудобно при анализе работы алгоритма.
 
3 Делаем мартингейл. Ставим блок число убыточных сделок подряд и делаем размер позы pow(2,число убыточных подряд

( Читать дальше )