Приветствую!

После прошлого поста мне пришло несколько писем с просьбой о том, чтобы я рассказал и про остальные оптимизаторы. И это понятно нет ни одного курса и методички, по созданию оптимизаторов — хотя и есть хорошие материалы по созданию ScoreCard индикаторов и т.д. которых достаточно для примерного понимания того, как с ними работать.
Но ближе к делу — сегодня буду рассказывать про мое второе секретное оружие, которое экономит мне часы и дни машинного времени!



( Читать дальше )

Осторожно! Дивиденды!!!
дивидендами. Не попадайтесь!!!" title="Разводка с дивидендами. Не попадайтесь!!!" />

Весной в инвестконторах принято активно пропагандировать идею покупки ценных бумаг ради получения дивидендной доходности. Не попадайтесь на такие уловки и всегда сами трезво оценивайте свои действия. Если вы намереваетесь покупать акции под дивидендную доходность, то это должно быть решением не на 1 месяц или неделю, а на многие годы. Охота на дивидендную доходность, это долгий и увлекательный процес и во многих случаях такая охота может приносить доходность по вашему дивидендному портфелю больше, чем рентабельность самих компаний, которые платят вам дивиденды.

Краткосрочные покупки акций под дивидендную доходность почти всегда чреваты размыванием этой дивидендной доходности гэпом на следующий день и попытки вам «впарить» хеджирование этого гэпа шортом фьючерсов на эту акцию — фикция, т.к. рынок заранее учитывает дивиденды и акция и фьючерсы приблизительно на эту величину и расходятся. Попытки поймать эту разницу сродни простой торговле ценными бумагами в попытке поймать пару процентов в ту или иную сторону.

( Читать дальше )

Попробую применить риск менеджмент от Тимофея к торговле на примере торговой стратегии и посмотреть как это выглядит со стороны математики. И так 200к200 стоп/тейк при том что я не знаю куда пойдет рынок 50/50 приведет к плачевному результату, на графике добавил комиссию 2рубля*8контрактов=16 рублей брокеру. 8 контрактов как у Тимофея. И так за 100 раз купли продажи.

И как сказал Тимофей (Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса.)  И так где взять это понимания ?  может в тенденции движение цены? а почему бы и нет. Например на часовом графике  свеча зеленая значит только лонг, мне еще понадобится ATR  и по нему  на 5 минутке буду выставлять стоп \тейк  в зависимости что покажет. Вот такая примерно выходит картина.


( Читать дальше )

Александр Шадрин в своем посте от 19 апреля ( smart-lab.ru/blog/178984.php ) разместил информацию о семинаре  - вот запись:  ( my.webinar.ru/record/294739/?i=18baa3f239927dc90405f7ea2d3bf8c9 )

Вся «лекция» — читание по бумажке приятную на слух инвестиционную демагогию, были адекватные вопросы:
На 35:15 («Как правильно оценивать надежность эмитента? Какие показатели вы используете?)

Его ответ:»ну прежде всего отноешние цены акции к цене активов приходящихся на акции B/P  - это основной коэффициент надежность эмитента в условиях инфляции, если же мы увидим на рынке дефляцию, то основной коэффициент для подбора акций это цена/прибыль, он указывает на надежность эмитента, все зависит от времени, поэтому я избегаю давать на сайте читать бухгалтерские курсы по мультипликаторам, слишком много в выборе зависит от времени инвестиций..."

Кто-то может обьяснить, как можно, вещать о вещах, в которых нихрена не разбираешься, в чем смысл то этой пустой информации?

( Читать дальше )

Сейчас я исследую деятельность Глобального Пенсионного Фонда Норвегии. Очень интересно! Материала для анализа – колоссально много…

Норвежцы имеют довольно большую аллокацию на Россию (65 компаний), кроме того компании, имеющие иностранную прописку, но я их также отнес к России (еще 16 компаний), так как они по прописке только иностранные – в итоге в российских акциях на 31 декабря 2013 года было почти 3,9 млрд. долл. Конечно в масштабах всего фонда – это около 0,5%...)) Но для России – это уже крупный инвестор.

Смотрю, как менялся портфель год от года – по России они явно используют активный способ управления инвестициями – не индексный. Они участвуют в IPO, есть активы в далеких эшелонах…

( Читать дальше )

Следующие части сами найдете на ютубе

Не делайте то, что советуют другие, просто слушайте их, а поступайте так, как считаете правильно, даже если это противоречит всему, что вам советовали.

Будьте осторожны с инвестициями, которые вызывают аплодисменты. Лучшие инвестиции вызывают зевоту.

Warren Edward Buffett



Довольно часто противники долгосрочных инвестиций и инвестиций вообще почему-то приводят примеры – про Газпром по 360 рублей в 2008 году, про российские акции в 1917 году и самое сладкое – японские акции после 1990 года…

История Японии — самое затяжное падение в истории, которое наблюдал финансовый рынок…




( Читать дальше )

Тут я напишу скорее для себя. В общем, на данный момент имею просадку в 6%. Еще два дня подряд в минус и я вылетаю с трассы. Но я этого не допущу уже. Буду торговать на 20-40% депозита с целью заработать эти 15% за месяц.
Однако, следует заметить, что каждый день я был +1% минимум, а вчера был в +10%. Смешно то, что вовремя не пофиксился и в результате начался разброд и шатание в моих рядах. Нахуевертил. Решил, что нащупали дно и перевернулся не по системе. Глупо, в общем. Но что я вынес из всего этого? Закрепил несколько правил в своей полуформализованной торговле. Вход только на локальных хаях/лоях и никогда в середине диапазона. Исключением является только момент, когда не успеваешь войти на хаях/лоях — цена быстро уходит. Тогда можно войти вслед за движением цены. В день до пяти трейдов, чтобы исключить тильт. Для интрадея вполне достаточно. Вообще, что за проблему я у себя выявил. Проблема простая — жадность и желание перейти на новый уровень у юнатов как можно быстрее. Хотя на это даётся месяц, я спешу выполнить норму за один день — отсюда и проблемы. Пересиживаю прибыль. А надо просто по системе входить на хае, выходить на лоу. И всё. То есть не выходить за рамки своего таймфрейма. Потому что если ты выходишь за его рамки, то уже теряется прогнозируемость движения. Я же интрадейщик. А лезу на вотчину среднесрочников и свинг-трейдеров. Глупо? Да. Жадность, желание денег много и сразу. От этого в трейдинге лучше отойти и брать в день ровно столько, сколько дают. А иногда вообще ничего не брать, но и не терять. Но как же это сложно. Всё это прописные истины, но как же долго к этому приходишь самостоятельно.


( Читать дальше )

Фрагмент лекции Николая Старикова «Украинская жертва», что касается экономических последствии начинается со 2м50с.
По-моему всё логично, высказываем мнения. Единственная просьба — без политических нападок.
Сам бы и не нашёл никогда, но навеял этот пост smart-lab.ru/blog/offtop/180239.php
Пишу в общий блог так как к тематике сайта есть прямое отношение ( ну это к админу, поместишь в оффтоп- хоть бан не ставь что-ли)

Кто будет в меня кидаться тухлыми помидорами — тот сам гуано. :)
Взято отсюда nstarikov.ru/blog/38429

Особенности национальной дивидендной охоты —  2014. Как суметь попасть в реестр, чтобы  получить  дивиденды в реальных  примерах и рекомендациях.
Не секрет, что миноритарные акционеры для мажоритарного владельца бизнеса  зачастую докука и обуза.
Особенно не приятно, когда миноритарии приходят  на  ОСА и задают всякие неудобные вопросы.
 Например:

( Читать дальше )