Встала задача на одном счете торговать разные стратегии по одному инструменту.
В Quik все стирается после вечернего клиринга, поэтому пришлось воспользоваться текстовыми файлами.
Дано: 2 стратегии на одном инструменте.
Одна трендовая, другая флетовая. Суммы на обе стратегии от депозита разные:
Флетовая 200т.р. (20 контрактов), Трендовая 300т.р. (30 контрактов)
Количество контрактов должно варьироваться от эквити стратегий, т.е. если эквити Трендовой станет 330т.р., то начнем торговать 31 контракт.

Реализация (ВЫДЕРЖКИ — САМОЕ ГЛАВНОЕ):


PATHTREND=«C:\1\TREND.txt»    ' ПУТЬ К ПАПКЕ ГДЕ ЛЕЖИТ ФАЙЛ ПО ТРЕНДОВОЙ СТРАТЕГИИ
PATHFLET=«C:\1\FLET.txt»          ' ПУТЬ К ПАПКЕ ГДЕ ЛЕЖИТ ФАЙЛ ДЛЯ ФЛЕТОВОЙ СТРАТЕГИИ
ERROR=0
TPSUM=0                                   ' ТЕКУЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КОНТРАКТОВ ПО ОБОИМ СТРАТЕГИЯМ
LOTS=0                                     'КОЛИЧЕСТВО ЛОТОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ
IF 'УСЛОВИЕ НА ПОКУПКУ ПО ТРЕНДОВОЙ СТРАТЕГИИ
  TPSUM=TPSUM+MANY(PATHTREND,1)+0
END IF
IF 'УСЛОВИЕ НА ПРОДАЖУ ПО ТРЕНДОВОЙ СТРАТЕГИИ
  TPSUM=TPSUM-MANY(PATHTREND,-1)+0
END IF


( Читать дальше )

В своем предыдущем посте (где меня обвинили в палеве гроялей) я приводил результаты легкого «исследования» рынка. И Тимофей спросил меня, как и в чем я строил свои графики. Так родилась идея очередного поста из серии про Изи ленгвич. Пост про анализ данных в языке.

Почему опять изи-ленгвич и почему опять Multicharts? Да всё просто — не хочешь опростоволоситься — говори только о том, в чем разбираешься. Я не пробовал анализировать рынок с помощью других языков программирования — си шарпа или сток шарпа, например. Говорят, что даже если разбираешься в этих языках — всё равно не просто и не быстро решать какие-то задачи. Хотя, полагаю, дело в практике и знаниях. Когда Марсель выкладывает свои изыскания на языке R — иногда аж страшно становится, зачем такие трудности. Но, уверен, что существует определенный предел возможностей изи-ленгвич. Хотя, скорей всего, при анализе минуток инструментов нашего срочного рынка вряд ли этот предел легко достижим:) Кстати, эксель часто очень помогает. Изиланг+эксель.

( Читать дальше )

1. кто готов был бы выступить на трейдерской встреча смартлаба в Новосибе?
2. есть ли компании, готовые проспонсировать данное мероприятие в Новосибе?
3. кто из трейдеров Москвы, Санкт-Петербурга готов сгонять посмотреть Новосибирск? + поторговать из Новосибирского трейдрума=))
4. и самый главный вопрос: есть ли люди, готовые прийти на тусовку в Новосиб?

По мотивам моего предыдущего поста: http://smart-lab.ru/blog/181050.php

Многие выразили желание послушать вебинар. Сейчас я готовлю материалы для него, провести думаю в ближайший выходной.
Думаю, оптимально для многих будет вечер выходного дня, например вечер субботы. Часиков в 8 вечера по москве.

Если успею подготовиться к субботе 17 мая, тогда проведем в субботу 17 мая. Если нет, тогда в следующую субботу.

Чтобы вы были в курсе, и вовремя получили уведомление о дате и времени проведения вебинара, записывайтесь здесь: Option-Selling.Ru

Когда я подготовлю материал, я разошлю вам точную дату и время.

P.S. Запись вебинара, конечно, будет доступна. Но в записи я не смогу ответить на ваши вопросы.

Реформа листинга Московской биржи произойдет уже совсем скоро 2 июня. Суть реформы в том, что будет сокращение количества котировальных списков и стандартизация  предъявляемых требований для включения в них. Имеющим серьёзные последствия для рынка представляется расширение состава высшего котировального списка, инструменты из которого доступны для вложений пенсионных накоплений. По последним данным на январь 2014 года совокупный объём пенсионных накоплений в НПФ составляет 1.1 трлн руб., из них 7% инвестированы в акции. Расширение этого списка доступных для вложений акций приведёт к появлению дополнительного спроса на «новые» бумаги (сейчас в Листе А2) в списке. Также одновременно стоит ожидать сокращения позиций в имеющихся на данный момент в портфелях бумагах (Лист А1). По сути это технические изменения в системе листинга биржи, которыми обязательно надо воспользоваться, сделав ставку на опережающий рост отдельных акций.


( Читать дальше )

Меня обвиняют  в том, что я ломаю торговые системы своим видео. Специально этим людям: Нельзя быть неразумным дремучим человеком.  Не надо боятся что кто-то узнает то, что знаете и вы. Вы должны понимать, что если торговая система построена на базовых принцыпах изменения цены, она всегда будет работоспособной, только ТС построенные на математическом ожидании дают сбои и в определенное время перестают работать. Я ничего никому не ломаю, и не надо на меня пливаться.

Торгую 5 год,  делая скромные 40% годовых, иногда листая С-Лаб, не пиарился, не постил картинки и круты сигналы.

Но недавняя тема с Украиной выбесила, инфо-засор школоты превысил пределы. везде срач и картинки типа «Обама-дурак!» и пр
Зато гордая Рашка на 70% живет от нефтегаза, завязана на импорт,  отток капитала превышает 100 млрд $ в год, резервов хватит на пару лет при падении нефт.цен. Сов.Союз такого не пережил.
Кто тут дурак — понятно.

Здравые люди понимают – заглотив наживку Крыма, это похлеще кавказа, допилят последние бабосы. Россия богатеет за счет сброса советского балласта кавказа, Азии и пр.   А война на Украине вообще поставит крест на РФ.
Посмотрите военный парад Китая, ужаснетесь росту военной мощи соседа, вот где враг.
 
 Отвлекся…
Забросил просмотр Смарта, и к своему удивлению! начал зарабатывать вдвое больше

Отбросив инфо-шум, вошел во все движения недавних качелей фртс.

( Читать дальше )

Оригинал взят у http://mi3ch.livejournal.com/

количество людей, утонувших в бассейне и количество фильмов, в которых снимался Николас Кейдж


потребление моцареллы и количество докторских степеней


( Читать дальше )