Избранное трейдера Falcone

по

Золото на споте

    • 24 октября 2017, 11:31
    • |
    • Albus
  • Еще
Господа, у биржи на ЛЧИ есть спотовое золото и серебро.

• золото в граммах за российские рубли
GLDRUB_TOM
GLD_TODTOM
• серебро в граммах за российские рубли
SLVRUB_TOM
SLV_TODTOM

Мой брокер Открытие не даёт их для торговли. 
Мне не особо и хочется, но всё равно интересно.
Может быть у кого-то в терминале есть эти инструменты?
Заскриншотьте плиз график-стакан.
Спасибо!

Честно о трейдинге или МТС либо торговый метод, что выбрать?

Добрый день друзья!
Я снова рад вас видеть =)))

Сегодня поговорим с вами: Что лучше Мтс (Формализованная ТС) или торговый метод?
Честно о трейдинге или МТС либо торговый метод, что выбрать?


Всегда на рынке будут приверженцы того или иного варианта. Но, забегая вперёд скажу, я на рынке не только из-за денег,
мне хочется понять рыночную сущность, научиться действовать синхронно с рынком...

Такой вопрос рано или поздно должен встать перед любым трейдером который прошёл стадию «Фантазёра».
Это я так называю новичков на фондовом рынке, в независимости от того, кто они в «Реальной жизни», будь хоть бойцами семи пядей во лбу!

Поехали...

Основные общие черты:
В основе лежит торговая идея, на которой зарабатываются деньги.
Позволяют однозначно сказать, когда входить на рынок и выходить из него.
Имеют жёсткие правила контроля за риском, но это тогда уже не метод, а полноценная ТС.

Основные различия:
При торговле Мтс не допускаются никакие отклонения от единожды формализованных правил.

( Читать дальше )

Как вы закрываете среднесрочный/долгосрочный/мегаинвестиционный лонг?

    • 24 октября 2017, 00:56
    • |
    • Ilya
  • Еще

Коллеги, поделитесь опытом как вы закрываете мегапрофит? 
С точкой входа вопросов особых нет. Скажем если рынок предложит цену лучше — я докуплю. А вот с выходом вопросы:

1) если закрою сразу, то могу упустить дикий тренд
2) если начну закрывать частями, то не получится ли что то на то и выйдет просто размажу эти части статистически все равно вокруг точки в которой первый раз начал фиксировать. для примера 2 картинки… одна как закрылся и вторая общий план в котором вроде много потенциала, но не факт что он будет реализован.

1) Такая была сделка
Как вы закрываете среднесрочный/долгосрочный/мегаинвестиционный лонг?


2) а вот так с высоты птичьего полета и вроде можно еще подождать полгода...
Как вы закрываете среднесрочный/долгосрочный/мегаинвестиционный лонг?



( Читать дальше )

Что нужно знать о свинговой торговле

Что нужно знать о свинговой торговлеБольшинство новичков, приходящих на рынок, начинают торговать моментумными акциями, открывая и закрывая сделки в течение одного дня. Моментумная торговля хорошо подходит дейтрейдерам, но требует больших затрат времени и возможности наблюдать за своими позициями в течение торговой сессии. Многие начинающие трейдеры не могут следить за рынком с 9:30 до 16:00, что не позволяет им в полной мере воспользоваться преимуществами торговли внутри дня. Хорошей альтернативой для таких трейдеров может стать свинговая торговля.

Что такое «свинговая торговля»?

Свинговая торговля похожа на дейтрейдинг тем, что она тоже основана на технических формациях, четко определенном риске и краткосрочных движениях цены. Основное отличие свинговой торговли от дейтрейдинга состоит в длительности удержания позиции, то есть в промежутке времени между открытием и закрытием позиции. Удержание позиции в течение более длительного времени дает два преимущества...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20525-chto-nuzhno-znat-o-svingovoy-torgovle



( Читать дальше )

Квартира не выгодна?

    • 23 октября 2017, 22:40
    • |
    • az dazz
  • Еще
Квартира не выгодна?


Когда накапливаются значительные сбережения покупка квартиры перестает быть мечтой, но начинаешь задумываться, есть ли смысл в
этой покупке. Дело в том, что если смотреть на квартиру как на вложение денег, то это невыгодное вложение. Если сравнить стоимость аренды с ценой покупки, то доходность получается низкая. 

Поясню на примере. Аренда простой двушки в моем районе Москвы стоит где-то 35 тысяч рублей. За год получается 420 тысяч рублей. Рыночная цена такой квартиры — 9 млн рублей. То есть годовая аренда — это 4,67% от стоимости квартиры. Иными словами, если можете вложить сбережения под 10% годовых, то жить в квартире за 9 миллионов можно, имея 4,2 млн рублей.


( Читать дальше )

Ремейк 2017 поста Делаю на рынке больше 100 т.р. не беря пакет в магазине. Или как найти деньги на торговлю.

Добрый день.

Вы потратите на прочтение поста 4 мин.

Узнаете, как преумножить накопления на 109000 рублей.

Скажу сразу, я тоже за то чтобы больше тратить, а не меньше зарабатывать.  Но,  в жизни бывают разные ситуации и разные периоды. Лично у меня, были периоды, когда уносил с рынка по 600 т.р. за месяц, а были периоды, когда не было денег даже на торговлю на центовом счету на форексе. Так вот, в такие периоды, много размышляешь и крутишь в голове мысли о прибыльных днях и ругаешь себя за то, что не создал подушку безопасности/резерв, а ведь это было так просто, всего лишь одно-два простых действия в день и в перспективе — это сотни тысяч рублей. А ведь можно себя ни в чём не урезать и при этом создавать резервный фонд. Одна из идей была в том что бы найти резервы в и без того ужатом бюджете.(такая мысль пришла когда дела шли не так хорошо).

И вот мой Взгляд, на то, что имеем или до чего довели размышления, где взять микро деньги. Эти деньги преумножить, торгуя на финансовых рынках и создать нужный капитал, накопления, подушку безопасности, отложить на чёрный день, накопить на квартиру, дом, машину или кому что нужно.
Так вот возвращаясь к торговле на рынке и идее где найти деньги на торговлю, мысль пришла такая:

  1.  Найти точки экономии в своей повседневной жизни.
  2. Завести правило экономить на этом, причём СИСТЕМНО, каждый день.
  3. Сэкономленные деньги инвестировать в торговлю.
  4. Создать ВЕСОМЫЙ резервный фонд – т.е. накопления.
  5. Посмотреть, что из этого выходит.


( Читать дальше )

Почему хорошие модели умирают?

    • 23 октября 2017, 15:59
    • |
    • wrmngr
  • Еще

Большинство новых моделей, которые попытались исправить недостатки Black-Scholes-Merton не выжили. Замечательный и реалистичный инструмент ценообразования Мертона — модель jump-diffusion — редко используется по той простой причине, что она требует оценки двух дополнительных параметров, размер Пуассоновских  прыжков и частоту их возникновения. Методы стохастической волатильности (см. Hull and White, 1987) были также  незаслуженно отправлены на свалку библиотек в бизнес-школах, потому что требуют оценить два дополнительных параметра, волатильность волатильности и корреляцию между волатильностью и некоторым индикатором цены актива. Те же проблемы преследуют нас при попытке внедрения мощных моделей кривой доходности, такие как подход Heath-Jarrow-Morton; несмотря на настояния своих научных коллег трейдеры стремятся избегать их в пользу простого Black-Scholes-Merton, потому что они знают, как его «подкрутить».

Трейдеры не обманываются насчет формулы  Black-Scholes-Merton: существование «поверхности волатильности» является одной из таких адаптаций. Они обнаружили, что предпочтительнее  подстроить под реальность существующий параметр ( а именно волатильность) и сделать его функцией времени до экспирации и страйка опциона, вместо того, чтобы точно оценить новый параметр.


Taleb, 1997. Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options

Черный Грааль, черепаха и гепард

Не помню, кто впервые сформулировал максиму «Трейдинг — это не спринт, а марафон», но помню, где я ее впервые услышал. У Дмитрия Барановского. Если кто помнит, он в 2009 году с 250 тыс сделал больше 8 млн., а потом большую часть отдал рынку обратно.

Так вот, прочтение вчерашних постов Аня Маркидонова и Vanuta было очень полезным с точки зрения целеполагания и анализа того, что хотят люди и что они получают в итоге.

Думаю, не открою никому глаза, сказав, что большинство приходит на рынок именно за деньгами. За большими деньгами, которые в других сферах надо зарабатывать годами, а то и десятилетиями. На рынке же можно сделать это быстро. Можно. Но, как сказал один знакомый: «Можно-то можно, да только нельзя». 

На формирование ощущения возможности быстрого и большого заработка работает целая индустрия. Форекс-кухни, брокеры, различные гуру и продавцы граалей и курсов. Не говоря уже о кинематографе, кидающим в лицо зрителям концентрированный микс из «атрибутов успеха» трейдеров — «Тачки, шмотки из коттона, видеомагнитофоны…». Правда эти субъекты преследуют совершенно другие цели, прямо противоположенные целям приходящих на рынок. Индустрия хочет отщипнуть свой кусочек от его средств, ведь эти средства их кормовая база.



( Читать дальше )

Мюсли вслух - 93. Мой путь в искусстве...

… трейдинга.


Кратко.


До 2009 г работал в инофирме не на последних ролях. На жизнь хватало и еще оставалось. Поэтому мог позволить себе отложить на старость.

Начал инвестировать в ПИФы. Однако быстро понял, что это один из видов, как теперь говорят, кухонь. В правилах фондов покупка или продажа активов при вводе или выводе денег осуществлялась (в то время) в течение двух недель. Проанализировав входы-выходы в разных ПИФах убедился, что покупки за мои деньги осуществлялись как бы по максимальной цене за двухнедельный период, а продажи как бы по минимальной. Понятно, что при тогдашней волатильности изрядную часть прибыли фонд пригребал себе. Спекулировать на таких условиях было глупо. Тем более, что редкие ПИФы по годовой доходности обгоняли индекс РТС.

И в октябре 2005, продолжая работать в фирме, решил открыть брокерские счета. У двух разных брокеров для надежности.
При этом изначально рассчитал, что когда суммарный объем депо достигнет такой величины, что на 10% от этого объема я смогу год прожить не снижая уровень потребления, я уйду с работы. Свобода манила! И манили игры «чистого разума»!

( Читать дальше )

Синтетика в опционах.

    • 18 октября 2017, 17:23
    • |
    • abc45
  • Еще

 

 

         +1 колл = покупка 1 колла = бычья позиция
         -1 колл = продажа 1 колла = медвежья позиция
         +1 пут = покупка 1 пута = медвежья позиция
         -1 пут = продажа 1 пута = бычья позиция
         +1 БА = покупка 1 базового актива = бычья позиция
         -1 БА = продажа 1 базового актива = медвежья позиция

         +1 колл = одновременно +1 БА и +1 пут = покупается синтетический колл

         -1 колл = одновременно -1 БА и -1 пут = продаётся синтетический колл

         +1 пут = одновременно +1 колл и -1 БА =



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн