Options Medley, Тут у каждого свой подход. Я за спрэды и арбитраж. Также за арбитраж на фьючерсах. Основной капитал под фикс ставку + постоянно хеджировать весь портфель от валютного риска через фьючерсы и опционы, чтобы не просрать капитал когда рубль обесценивается (получаем рублевую ставку цб в валюте).

Опять Ильюху хейтят а ведь он реально получает достаточно стабильную прибыль на валютном арбитраже, когда он агитировал на сбор валютных неэффективностей они реально были, например фьючерсы на USDRUB были в знатной бэквордации можно было купить фьючерсы и продать контракты на разницу у форекс дилера и получить прибыль сильно выше ставки ЦБ без риска. Просто применять его концепцию торговли временем нужно к базису а не к цене и тогда все работает.

нуу как бы насчет преимуществ ты неправ...

у тебя есть необоримый чит — вход -выход в клик мышкой... 

никакой крупняк такое себе позволить не может...

вообще советую почитать пайпера про три правила торговли… если ты их соблюдаешь то у тя будет профит…

Stakinger, 

так я сам всегда в позиции.
в моменте в продаже путов 2700 ...3000, продаже колов 3950...3500.
на всех доступных датах до марта.
в случае пробития уровня вверх/вниз будет хедж фьючами.
мне лично это комфортно.

сегодня, в день экспирации NG 1.25, продаю все, что выше/ниже центрального страйка по любым ценам.
логика простая.
цена шага 0,001=9,71 руб.

поэтому собрать до вечера некий профит дело техники.

НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!
если не понимаете риски и не имеете запаса кэша!

ТриоКвартет, Не всем же быть умным как вы. 

Неправильное понимание получается тогда, когда в каком-либо действии нет логики. Сначала цена, а лишь потом страховка. А не наоборот. А цена выставляется в зоне дискомфорта ММ. Где у него большой риск и ему прийдется тратить будущую премию, чтобы удержать позу. И это будет логично. 

Стоп выставляется автоматически в % соотношении на сделку и от общего депозита. 

Скажем 0,3% это стоп. Где потенциал прибыли должен быть не менее 0,9%, а лучше 1,2% по отношению к риску.

И этот стоп в % соотношении должен быть не измененный. 

А не так: сегодня у меня стоп 0,3%, завтра 0,5, а послезавтра и вовсе 2%.

Григорий Старцун, 

с первой частью согласен ))
очень редкий читатель заметил пару скобочек.

«На одном счете тебе прибавят а на втором убавят ту же сумму и попадешь на налог из за делокализации салдирования»
почему?
например, в ВТБ можно на основном брокерском открыть до 9 субсчетов. 
так что все в порядке с налоговой базой.

а если серьезно, то во втором комменте намекнул про возможности реально заработать.
но и с текущей нулевой не так все просто.
проскальзывание может быть и плюсовым ).

Цели какие?

1 разрабатывать системы с положительным матожиданием
2 Соблюдать свою торговую систему

Flexiway, все так, да и если бы автор был дикий и совсем отбитый гусар, его смыло бы с рынка уже давным давно))) достаточно пары движений, как в той же валюте с июня бывало не раз, и прощай-прощай — со всех вокзалов поезда…

В целом ГО на 11.5 тысяч вышло 18 млн.

Профит на позицию да, плюс минус 2%, ну чуть больше, если брать профит к реально задействованным средствам, т.е. ГО, то вышло где-то 17% с копейками.

По некоторым связкам сейчас около 40% годовых. Но номинально в рублях заработать можно немного, т.к. экспирация близко, поэтому доля комиссий высокая. Ещё важно, чтобы брокер до экспирации фьючерсы доводил, а не так, как ВТБ.

Воронов Дмитрий, с такой ставкой она и без сво не снизится.
у всех бабки лежат в банке под 25%, а инфляция 4%? я не против, но как вы себе это представляете?
может еще и валюта при этом не растет, а то и дешевеет?)
положил 10 лимонов рублей и через год покупаешь на проценты 25000$, а на следующий год уже 30000$ и т.д. нормалек
вообще, примерно такое было в 2002-08, но была чуть-чуть другая ситуация)

Андрей Аперов, Не открывайте одноногих позиций и не будет убытков, и без крипты возможности есть, вот недавно по турецкой лире нормальный такой спред был между фьючом и спотом или спред между фьючерсом по евродоллару и контрактом на разницу у дилера то же неплохой.

Оля «Hare»… (заяц)..., То что вы говорите называется арбитраж если хотите сейчас еще более гениальную схему раскрою. У Альфа-инвестиции есть льгота, бесплатная маржиналка на 30000 рублей вы можете купить акции Сбербанка в РЕПО и продать вечные фьючерсы на акции выплаты в виде фандинга там примерно от 20-27% с учетом бесплатного плеча примерно х5 вы получите доходность на инвестиции более 100% годовых

Техника тупо, ема12 и ема50 накиньте на старших и все увидите, бар закрывается ниже ема50, значит продаем, если выше, то покупаем, желательно чтоб цена шла вдоль ема12

Петр, на длительных промежутках времени в России планировать что-то бесполезно.

Российская биржа, она не про инвесторов.
Можно брать после обвала, когда мамба складывается 2-5 раз, держать год-полтора до иксов и раздавать. Потом опять ждать очередного афролебедя сидя во вкладах, золоте, валютном кэше.

Ну и спекуляции на движухе между периодами паники и эйфории, для тех кто умеет.

Все эти книжки Баффета и Грэма можно выкинуть на помойку. У нас они не работают.

Влад, 

когда-то прочитал в зарубежном источнике простую истину — алгоритмы арбитража и спрэдинга на рынке гипотетически исчисляются десятками тысяч вариантов для срочного рынка.
2 фьючерса дают сколько вариантов, знаете?
а 10 страйков по опционам одной серии, а двух?
а комби-спрэдов можно сколько построить?
календарный и межстрайковый арбитраж даже в нашей песочнице это целинный клондайк!
и самое главное.
ваш арбитраж на НЕэффективности это одно, а арбитраж и спрэдинг на эффективности и НЕлинейности это совсем другое.
так что даже здесь наши стратегии не конкурируют, а дают лишь больше полезной  ликвидности рынку.
PS — cколько интересантов загорелись идеями и ринулись в стаканы?
сколько вообще прочитавших пост и давших свои комменты?
опционщиков очень мало, и страшно далеки они от народа )))
причина проста — трейдинг на срочном рынке сложнее, чем на линейном рынке.
нужно думать, рассчитывать потенциал риск/доход, понимать ценообразование, НЕлинейность, греки и прочую его специфику.
проще читать рекомендации — купить Газпром, Яндекс, Астру и т.д.
что и делают большинство частных трейдеров и инвесторов.
короче, пишу про океан и удочки, а не палю некие граали, как Богемская Рапсодия ( с нулевым результатом по интересу публики).
кому важно и нужно — будут копать дальше.
и методом проб и ошибок находить рабочие стратегии.
как-то так.

честный спекулянт, «то в декабре а то сейчас. с понедельника новая жизнь с новым курсом. и ставки будут расти. все это и закладывается в котировки»

уточняю вопрос для всех одаренных. кантанга (АНА) перед экспирацией обычно стабильно уменьшается. сейчас же идет вразнос. имеет ли смысл купить SiH4 и продать SiM4 (равно как и опционные комбинации типа продажа кола M\продажа пута H) с целью заработать денех краткосрочно (а не поумничать в чатиках)? Если есть наблюдения из прошлого или здравая логика — прошу высказываться. Если нет — пшел ты лесом!

Leo burduja, смотрю ниже вам дали самые нелепейшие из советов.
И не отписал ни один реальный инвестор.
Вместо них привычно верещит безумная голытьба со своим вечноубыточным долларом.
Хотя ответ всегда на поверхности: нет в мире ничего выгоднее инвестиций в активы по-определению генерирующие прибавочную стоимость.
Даже после лет опыта анализа корп. облиг всё равно не научились отбирать эмитентов? Не беда, берите биржевые паи индексника. Но можно ещё поднять доходность, заменив его
mfd.ru/marketdata/ticker/?id=255263
Тут и отбор успешно совершат вместо вас.

есть старое правило тех кто предсказывает погоду
оно звучит так — если ты предположишь что завтра будет та же погода что и сегодня, то будешь прав на 70 % примерно 
я им пользуюсь и втута
кстати, спасибо за труд
было самому интересно про эти точные прогнозы от тинькофа 
получается, что точно он идин такой 
а какой понятно ведь