Заработала таблица «Лучший риск-менеджмент» на ЛЧИ. На мой вкус самая уважаемая номинация, и горите в аду все результативные лудоманы. ;-) Сейчас на первом месте представитель смарт-лаба MF * R & R * (MFxRxRx). С коэффициентом Сортино аж бесконечность. И такое бывает. В общем, посматривайте в таблицу, следите за своей доходностью на единицу риска.

Призеры 11-ого дня
Призеры 12-ого дня
Призеры 13-ого дня
Призеры 14-ого дня
Призеры 15-ого дня

Поаплодируем счастливчикам ))

По доходности за одну торговую сессию:

Первое место:
UrSuS (Ursus_SL) — 61,25% за день и + 102 строчки в турнирной таблице смарт лаба;

Второе место:
rofunt (rs10) — 26,64% за день и + 1 строчка в турнирной таблице смарт лаба;

Третье место
deko (deko_SL) — 24,62% за день и + 25 строчек в турнирной таблице смарт лаба.

( Читать дальше )

Доброй ночи....
Увидел тут тока что любопытную бульварную статейку в региональной газете —  http://ura.ru/content/svrd/06-10-2014/articles/1036263121.html
Сначала  даже внимание не обратил, столько черного пиара льется на банки, особенно в Свердловском ГТУ 

Но ради интересе сунулся перепроверить, и мягко говоря «немного удивился» — и ведь действительно, менеждеры банка, думаю не без участия местных силовиков придумали замечательную, а главное законную, схему присвоения денежных средств:

В тарифах банка, согласованных и публичных электронных появилась такая строчка:


Что в переводе на понятный обывателю язык звучит примерно так: Если мы посчитали что Вы нам должны 2/3 Ваших денег (а под норму 115ФЗ можно подвести кого угодно) то у Вас нет ни единого  шанса их вернуть, ибо 859 ст ГК РФ, о расторжении договора банковского счета — не позволит Вам обжаловать наши действия в ЦБ (регулятор не имеет право вмешиваться в договорные отношения

( Читать дальше )

 

Сегодня торговля была скучной, поэтому немножко заработалось.
И то, львиная доля на шорте SPY.
Блин, физы конечно жетские… $42 при профите всего $200. 

Вывод?

• бол.вычитание из матожидания=>торговать надо только там, где есть явное преимущество
• торговать надо только такие ситуации, где можно взять от $0,50 на стачёк.

Торгую сидя в питерском офисе United Traders.
  

апдейт:
 

Пытаясь анализировать тренды на больших и малых теймфреймах, я изучил несколько публичных статей в интернете. В некоторых из них утверждалось что торговля на малых таймфреймах (к примеру минутный график) ничем не отличается от торговли больших таймфреймах (на дневных графиках), в других же говорилось что на малых таймфремах больше хаоса. Основываясь на этих высказываниях я решил провести своё исследование.
 
В основу исследования легла статья человека под именем yurikon «История создания одного HFT-робота» (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=254) и приведённый им постулат:
Известно, что на рынках присутствует следующая закономерность – чем выше таймфрем, тем выше персистентность («трендовость») последовательности цен, то есть за ростом цены, скорее всего, будет следовать рост, за  падением – падение цены. Верно и обратно, на более мелких разрешениях графиков будет преобладать антиперсистентность изменения цен – подъем и спад будут чередоваться.


( Читать дальше )

Уже появился сериал о трейдерах, но есть одно но, он на анлийком языке, может кто заморочится и переведет !!!

Гаспода дайте плюсов, может кто увидит и переведет =)))

Можно сделать предложение тому, кто переведет получит от всего Смарт-Лаба кучу плюсов +++ !!!!!!!!

Обед. Кушайте борщ. Смотрите цифры. Смарт-лаб льёт. Из всех слитых миллионов 2 приходятся на Underwood-а и Вадима Писчикова. Татарин внутри дня становился первым, rofunt обваливался ниже -15%. Проснулся Майтрейд, что-то там зашевелилось у него… в таблице.

( Читать дальше )

В других фьючах алгоритм думаю такой же :)...

Прикрутил стало быть я котировки стакана в реальном времени и сижу второй день втыкаю как это все работает. Оказывается на пробое маркет мейкер убирает все сдерживающие заявки в обе стороны и в стакане в это время все уровни не больше 1000 контрактов (поставил в своем приводе цветовое оповещение — когда максимальный контракт до 3000 — синий фон, если меньше 1000 — сильная движуха намечается — желтоватый)

начало движухи





Когда же идет боковик появляются сверху и снизу планки в 5000к на расстоянии где-то в 15-30 пунктов вверх+вниз от спреда. А как же начинается обвал? 

( Читать дальше )