Блог им. Reshpekt

Риск-менеджмент на ЛЧИ

Заработала таблица «Лучший риск-менеджмент» на ЛЧИ. На мой вкус самая уважаемая номинация, и горите в аду все результативные лудоманы. ;-) Сейчас на первом месте представитель смарт-лаба MF * R & R * (MFxRxRx). С коэффициентом Сортино аж бесконечность. И такое бывает. В общем, посматривайте в таблицу, следите за своей доходностью на единицу риска.
  • Ключевые слова:
  • лчи
★2
22 комментария
Неправильная она, не соответствует положению конкурса
avatar
AlexeyT, покличь Бойко, если чего нашёл.
avatar
а не могли бы вы выкладывать таблички по поводу ЛЧИ не в виде картинок а в иде таблиц. потому как ников много и поиском по странице не найти нужного на картинках.?
avatar
poseydon, невозможно, смарт-лаб столько кода не впустит.
avatar
шестьдесят первый :)
avatar
Алексей Бойко
Алексей, вот смотрю я на номинантов, читаю положение, смотрю формулу, и вижу что, что-то у Вас не так, обнаружил 3 неточности:
1 (явное)
Читаем положение:
В данной номинации оцениваются результаты Участников Конкурса, суммарные начальные активы которых на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Фондовом и Срочном рынках превысили 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, и за счет которых за время проведения Конкурса было подано не более 300 (трехсот) Активных заявок в течение дня T, и за счет которых за время проведения Конкурса были совершены сделки и/или у которых имелись открытые позиции на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Фондовом и Срочном рынках не менее чем в 15 (пятнадцати) торговых днях за время участия в Конкурсе.
— Из этого пункта (и из вашего же комментария smart-lab.ru/blog/202564.php#comment3008427) следует, что необходимо быть в конкурсе не менее 15 дней, а именно — совершать сделки или иметь открытые позиции, что в общем то разумно. Но что тогда делает сейчас на 1 месте MF * R & R *, которые лишь ставил заявки (про заявки ничего нет в положении, да и неразумно это) в эти 15 дней, а сделки и/или открытые позиции у него были лишь 2 дня.

2. неясно как же вы все таки берете среднюю доходность по дням простую (доход дня на стартовую) или сложную (относительно совокупного дохода) или среднегеометрическую?.. Как учитывается изменения стартовой? Логично, что учитывая, что в расчетах доходности наращенный капитал не учитывается (стартовая замороженная), то % вверх и % вниз должны быть одинаковые (простые), и не должно быть ситуаций при положительной доходности (так как среднедневная доходность всегда будет положительной) отрицательный Сортино и наоборот, у Вас же есть оба эти варианта.

3. Ну и как бы вы не считали дневные доходности, по приведенной Вами формуле в положении, не может быть Сортино меньше -1 (корень из суммы квадратов отр. доходностей больше всех сумм), а у Вас есть
avatar
AlexeyT, да, спасибо, еще утром заметили ошибки в расчетах, сейчас чиним машинку, где-то в ней есть баги.
avatar
1 — поправили, теперь все верно. Действительно, не проходила проверка по кол-ву дней, когда были позиции или сделки.
2 — не совсем понятен вопрос. По итогам каждого дня фиксируем доход в %. Если потом стартовая сумма изменилась — на прошлое уже не влияет.

3 — в формуле R выражено в %. Поэтому минимальное значение не -1, а -100.
avatar
Алексей Бойко, Алексей,
с процентами разобрался, да получается, надо самому считать %, а не брать пересчитанный от общего итога, и знакопеременные результаты тоже возникают, а вот по поводу того что Сортино больше, все таки действительно Все Ваши коэффициенты Сортино увеличены в 10 раз (а не 100, то есть и никак вы сообщили) (тем более в положении % указаны и в числителе и в знаменателе, а корень из % в квадрате все равно %).
Инициируйте, пожалуйста, уточнение почему у всех участников коэф. Сортино в 10 раз больше расчетных. может для удобства сделали (чтобы дробные части не тянуть)? но все равно не соответствует положению.
P.S. Конечно для определения победителя это без разницы, но тем не менее.
Могу предоставить свои расчеты для 2 участников
avatar
Алексей Бойко, Алексей, и еще сейчас у вас в таблице РМ, слишком мало участников, как минимум должны быть многие миллионеры.
Догадываюсь ( а может и не в этом дело), что скорее всего у вас там показаны только те, которые делали сделки все 15 дней, но это же неверно (согласно положению — "… и за счет которых за время проведения Конкурса были совершены сделки и/или у которых имелись открытые позиции на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Фондовом и Срочном рынках..."), должны же быть еще и те участники, которые сделок не делали все эти 15 дней, но открытые позиции то есть, которые генерируют результат.

P.S. Успешный риск-менеджмент же не в том, чтобы ежедневно делать сделки, а в управлении позицией по мере необходимости
avatar
AlexeyT, добить его. Пусть честного Сортино даст. ;-)
avatar
Reshpekt Fund Russia, да там обиванкеноби даже нет (хотя должен быть), никакого интересу
avatar
Reshpekt Fund Russia, всё, выдыхаем, сделали наконец-то честного Сортино, не удесятеренного, всех кого надо добавили, всё по положению;))
avatar
Исправили *10. И Обиван в таблице есть, сейчас на 41 месте. Проверили — все там правильные, у кого были сделки и/или позы 15 дней.
avatar
Алексей Бойко, сегодня появились и участников стало 116,
но вчера вечером (после 22.00) у вас в таблице были 68 что-ли участников и обиван там не было.
может у вас по ночам скрипт проходит обновляющий участников, а не в 18.45-19.00?
лучше бы конечно сразу по завершении торгового дня или нагрузка не позволяет еще и это вешать?
avatar
AlexeyT, должно обновляться в 19:00 каждый день. Я тоже какое-то время сегодня видел только 67 участников, но в тот момент, когда чинили таблицу. Сейчас все должно быть хорошо.
avatar
Алексей Бойко, и вот опять не обновилась, все те же 116 участников, хотя как минимум должен добавиться nenepapane на 1 месте.
forum.moex.com/viewtopic.asp?t=28469
avatar
AlexeyT, papa появился. Программисты говорили, что эта таблица обновляется по утрам. Если nenepapane не будет больше торговать, то конкурсенция за первое место будет только в том случае, если кто-то тоже протянет 15 сессий без убытков, но при этом получит доходность больше, чем ошеломляющие 1.99% =) В следующем конкурсе сделаем требование по 15 дням жестче… дней 60 =) А пока… да, все в рамках текущих правил, а на ходу менять мы естественно ничего не будем.
avatar
Алексей Бойко, Алексей, а я еще один косяк нашел, уже посерьезнее, связанный с уже награжденными;(.
Кубки, которые «трейдер-универсал» и «широкий взгляд» и на странице конкурса и в Положении сказано: "… если доходность Участника Конкурса Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Фондовом и/или Срочном рынках положительна и… ", положительна!
а у вас награждены кубками за прошлую неделю (например partisan, jest-trade на срочном, других не смотрел) с отрицательными результатами за неделю!
Это не соответствует положению, да и по сути неправильно, наоткрывать 100500 контрактов в убыток большего ума не надо
avatar
AlexeyT, если действительно так — то поправим. И кубки отберем =)

Спасибо за помощь! Буду ждать в январе на церемонии награждения, чтобы пожать руку за помощь и подарить какой-нибудь памятный подарок от биржи =))
avatar
Алексей Бойко, приду обязательно;),
а то который год являюсь Вашим «народным контролем» и участником, но вот нигде не побеждаю;(

P.S. кубки то может и не отбирать уже у незаслуженных, а то обидно им будет, все равно они (1 кубок) погоды скорее всего не сделают
(но пересчитать по правильному все рынки в этой номинации, за обе недели и дать положительным)
avatar

теги блога Reshpekt Fund Russia ☮

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн