Избранное трейдера Watcher

по

Где и как скачать маркет-данные по американскому рынку. Решение.

В нашем сегодняшнем посте мы расскажем о том где можно бесплатно или за относительно небольшие деньги скачать исторические данные по американскому рынку, а также об универсальном способе скачивать, сохранять, анализировать и использовать в собственных алгоритмах любые типы рыночных данных. 
Прежде всего давайте коснемся основных источников маркет-даты по американским ценным бумагам с кратким их описанием. В целом можно выделить три типа источников:
1. Источники исторических данных, например биржи, которые поставляют историю торгов на собственной площадке (конечно оставляем за гранью прямые подключения которые относятся к типу 2).
2. Источники рыночных данных, например брокерские терминалы, через который конечно можно загрузить в том числе и определенную историю, но основной интерес представляет то, что происходит прямо сейчас.
3. Универсальные источники, которые объединяют в себе тип 1 и тип 2, и как правило представлены специализированными сервисами.


( Читать дальше )

Разработка спредовой стратегии на фьючерсах Московской биржи

MetaTrader 5 позволяет разрабатывать и тестировать роботов, торгующих одновременно на нескольких инструментах.

Встроенный в платформу тестер стратегий автоматически скачивает с торгового сервера брокера тиковую историю и учитывает спецификацию контрактов  —  разработчику ничего не нужно делать руками.

Это позволяет легко и максимально достоверно воспроизводить все условия торгового окружения — вплоть до миллисекундных интервалов между поступлениями тиков на разных символах.

Сейчас мы покажем, как провести разработку и тестирование спредовой стратегии на двух фьючерсах Московской биржи.

 

Обратная корреляция символов Si и RTS

На Московской бирже торгуются фьючерсы вида Si-M.Y и RTS-M.Y, которые достаточно тесно между собой связаны. Здесь M.Y обозначают дату истечения контракта:

  • M — номер месяца
  • Y — две последние цифры годв

Si  —  это фьючерсный контракт на курс доллар США/российский рубль, RTS  —  фьючерсный контракт на Индекс РТС, выраженный в долларах США.  Так как в Индекс РТС входят акции российских компаний, цены на которые выражены в рублях, то колебания курса USD/RUR отражаются также и на колебаниях индекса, выраженного в долларах США.

На графиках этих инструментов видно, что при росте одного актива второй, как правило, падает.



( Читать дальше )

Анализ сделок участников ЛЧИ - Таблица участников

    • 10 ноября 2016, 22:58
    • |
    • r0man
  • Еще
Мы продолжаем с коллегой AlexeyT строить наш небольшой велосипед по анализу сделок ЛЧИ и наконец-то прикрутили к нему новое колесо — таблицу участников. Конечно, она пока ещё не такая клёвая как у уважаемого Решпекта, но некоторые клевые фичы имеются:
— по всем заголовкам кроме сортировки можно ещё делать поиск и даже ставить фильтры;
— добавлены все инструменты участника;
— добавлена статистика всех сделок по каждому инструменту.
Теперь вы сможете узнать кто чем и как торгует и строить свои собственные рейтинги. Вот, например, рейтинг тех кто больше всего заработал на Ри: Анализ сделок участников ЛЧИ - Таблица участников

Таблица построены на основе той, что лежит на фтп биржи, и обновляется раз в сутки. Чтобы вытащить инструменты и посчитать статистику, необходимо скачать сделки каждого участника, и маркетдата по каждому инструменту тоже нужна. Поэтому участники с количеством сделок меньше 1000 безжалостно отфильтрованы из таблицы. В боковой панели ищутся все, как и раньше было. Дата последнего обновления таблицы пишется в шапке таблицы.

( Читать дальше )

Тестирование импульсной HFT стратегии.

    • 17 октября 2016, 19:00
    • |
    • kapodes
  • Еще
Не так давно на просторах смарт-лаба увидел интересную стратегию. http://smart-lab.ru/blog/355751.php © Albus
Напоследок спалю одну хфт-стратегию. Я по ней никогда не торговал, поэтому мои познания в ней теоретические. Пишу просто ради поболтать.
Назовём её «Истерика богатого медведя».
1. Крупный игрок — «богатый медведь» — бьёт по стакану и в один момент продаёт большой пакет. Например 2 000 контрактов по РТС или больше.
2. Это легко отслеживается роботом. У сделок, инициированных богатеньким медведем будет одинаковое время в миллисекундах. По ленте всех сделок сразу можно понять, что это продажа одного человека.
3. Из-за этой продажи рынок мгновенно проваливается на 200-300 пунктов. У простых смертных физиков срабатывают стопы.
4. Но стопы физиков летят в торговую систему медленно -  от 70 до 500 миллисекунд. Целая вечность.
5. Увидев «истерику богатого медведя», хфт-робот знает, что вот вот в эту же сторону прилетят стопы физиков и ещё больше продавят рынок.


( Читать дальше )

Разница между HFT на фьючерсах и акциях

    • 04 сентября 2016, 12:06
    • |
    • uralpro
  • Еще

Разница между HFT на фьючерсах и акциях

Статья из блога Jonathan Kinlay, в которой есть очень правильные наблюдения, относящиеся к высокочастотным стратегиям.

 Один талантливый молодой разработчик пришел ко мне с интересной кривой прибыльности высокочастотной стратегии, которую он создал на фьючерсах E-mini (рисунок в заглавии).

Очевидно, что он использовал технику мани менеджмента, так любимую многими разработчиками алгоритмов на фьючерсах. Я предложил ему посмотреть, как будет чувствовать его стратегия при торговле тысячным лотом E-mini, при падении рынка на 20 пунктов. Внутридневная просадка в 100 000$ может сделать такой алгоритм гораздо менее привлекательным. С другой стороны, если вы уже заработали миллионы долларов на стратегии, то можете не особо беспокоиться по этому поводу.

Более важная критика техник мани менеджмента состоит в том, что они обычно очень зависимы от ценового пути. Если вы начали торговать довольно близко к одному из периодов просадки, которые почти незаметны на графике, это может привести к катастрофическим последствиям для вашего торгового счета. Единственный путь избежать этого — это протестировать стратегию сотни и тысячи раз с использованием моделирования Монте-Карло. Такой тест может ясно показать, что риск разорения гораздо выше, чем это следовало из одного бэктеста. 



( Читать дальше )

Как зашортить Аэрофлот? Видение брокера (Часть 2)

Продаем на Фсё!

Итак возвращаемся к теме шортов Аэрофлота. Причины по которым мы приняли решение для среднесрочного шорта мы опускаем, есть причина, скажем так. А может нам приглянулся другой кандидат в падающий нож. С чего начнем?

Во-первых смотрим доступна ли бумага для необеспеченных торгов у нашего брокера. Как правило она будет доступна, вне зависимости от того, есть ли физически бумаги у брокера или их нет.
Как зашортить Аэрофлот? Видение брокера (Часть 2)
Во-вторых, сколько такой шорт стоит.  Как мы все знаем, тарифы брокеров не всегда нас радуют своей демократичностью, но если деваться не куда, то и так сойдет. Как видим, шорты по бумагам и по валюте от 14 до 20% годовых.
Как зашортить Аэрофлот? Видение брокера (Часть 2)



( Читать дальше )

Как зашортить Аэрофлот? Видение брокера (Часть 1)

         Попалось мне на глаза обсуждение на форуме темы «Как зашортить Аэрофлот?» Будучи представителем брокера, я естественно начал читать комментарии и мне захотелось немного приоткрыть дверь в нашу брокерскую кухню. Не буду рассуждать на тему целесообразности шортов данной бумаги, но если уж надо, то надо. На самом деле, для полноты картины посмотрим на тему маржинального кредитования так сказать в целом.
         
         Если мы покупаем бумаги на фондовом рынке с использованием кредитного плеча, то мы как бы залезаем в карман брокера за деньгами. Если мы продаем бумаги в короткую, то нам надо эти бумаги где то первоначально раздобыть. Идем в раздел «Маржинальное кредитование» у брокера и находим соответствующее предложение:
Как зашортить Аэрофлот? Видение брокера (Часть 1)
или
Как зашортить Аэрофлот? Видение брокера (Часть 1)

( Читать дальше )

Библиотечка для алготрейдера

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"



( Читать дальше )

Дивиденды 2016.Перспективы и разочарования.

До окончания Большого дивидендного сезона осталось две недели.
Соответственно, табличек осталось только две.
Дивиденды 2016.Перспективы и разочарования.
Дивиденды 2016.Перспективы и разочарования.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн