Всем привет! Читал довольно таки полезную книгу… полезна она для тех кто планирует заниматься продажей опционов. Читал ее перед тем как начинал торговать непокрытые опционы на товарке CME. В принципе применима и к раше. Тем кому интересны опционы… советую!



Многие трейдеры хоть немного, но знакомы с таким понятием, как процент опционов, которые истекают вне денег. Лишь немногие знают, почему опционы истекают вне денег, что такое размер процента или какая выгода ждет от продажи опционов и чем она лучше дохода с покупки фьючерсов и опционов. Еще меньше людей применяют в своей торговле стратегию продажи опционов. В основном трейдеры не прибегают к продаже опционов потому, что боятся ограниченной прибыли и неограниченного риска. С другой стороны такое положение дел позволяет продавцу опционов получить больше прибыли, которая зависит от числа трейдеров, покупающих их.

скачать:
cloud.mail.ru/public/DWQu/z1HWis7T2

© Elliott Wave Russia
Алена Кеседи

Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/257418.php

( Читать дальше )

  За первый год работы на нашем рынке вывел для себя свод правил, которым подчиняюсь в торговле.

За каждым пунктом стоят деньги и нервные клетки :)

Вот собственно мои 7 правил:

1) Деньги нужно сохранять.
2) Риски ограничивать 2% от капитала на начало торгового дня.
3) Прибыль фиксировать на 10% росте капитала относительно начала дня. Закрывать 50% от среднесрочных позиций и переносить стопы в б/у.
4) Ежедневно выводить 10% от прибыли на вечернем клиринге (если таковая имеется).
5) Риск на одну сделку не должен превышать 2% от капитала.
6) Оптимальный риск на сделку 0,67% от капитала.
7) Риски ограничиваются по количеству убыточных сделок в день. 3 убыточные сделки в день = новые позиции не открывать в текущем торговом дне.

В нескольких статьях мы рассмотрим использование индикатора PIN, который представляет собой вероятность присутствия на рынке так называемых информированных трейдеров. Статьи основаны на работе  Paolo Zagaglia "PIN: Measuring Asymmetric Information in Financial Markets with R". Так как вероятность информированной торговли зависит от сделок купли и продажи в течение рабочего дня, в данном цикле мы рассмотрим весь процесс, от обработки исходных данных и вычисления вероятности информированной торговли, до определения параметров лежащей в основе математической модели. Примеры будут сопровождаться кодом на языке R.

Рост в последние годы алгоритмической и высокочастотной торговли открыл тот факт, что динамика биржевых цен сильно зависит от микроструктуры рынка. В частности, некоторые трейдеры могут иметь доступ к приватной информации о торгах, в то время как другие довольствуются только публичными новостями. Риск того, то неинформированный трейдер может в какой-то момент времени столкнуться в качестве контрагента в сделке с информированным, является одним из параметров, определяющих цену актива. Таким образом, измерение вероятности того, что контрагент владеет ассиметричной информацией, позволяет правильно вычислить цену.

( Читать дальше )

Наверное самая полезная книга для трейдера… Причем написал не трейдер..
 Читать всем, перечитывать раз в два месяца.
Отрывок из книги Джорджа Леонарда Мастерство
Путь мастера может начаться, когда вы решитесь изучить какой-либо новый навык – как печатать вслепую, как готовить, как стать юристом, врачом или бухгалтером. Каким бы одаренным ни был гений, если он не изберет путь мастерства, его усилия пропадут даром или выгорят в мгновение ока. Это путешествие поведет вас по стезе одновременно тяжелой и бодрящей. Она принесет вам неожиданные страдания и непредвиденные награды, и вы никогда не достигнете конечного пункта назначения.(Только пустяковое умение может быть полностью, до конца освоено). И, скорее всего, в конечном итоге вы столько же откроете нового в себе, насколько познали мастерство, которым занимаетесь.
Изучение любого нового искусства включает в себя относительно короткие всплески достижений и продвижения, каждый из которых сопровождается легким снижением на плато, которое в большинстве случаев немного выше того, что ему предшествовало.

( Читать дальше )

www.ozon.ru/context/detail/id/31466143/

Денег больше, чем у бога. Хедж-фонды и рождение новой элиты.

Интересное описание начала индустрии, со всеми героями минувших лет. Небольшие огрехи в переводе, но читается легко

www.ozon.ru/context/detail/id/31703297/

Дневник хеджера. Бартон Биггс о фондовом рынке.

Бартон Биггс был легендой Уолл-стрит, к мнению которого прислушивались инвесторы всего мира. В своей последней книге Биггс предлагает читателю свой взгляд на состояние рынков и их будущее и делится рекомендациями по сохранению личных сбережений, которые помогут и инвесторам, и любому непрофессионалу, желающему грамотно распоряжаться своими финансами. 
 

 

История Уоррена Баффетта. Как все начиналось

В 2008 году Уоррен Баффетт был признан самым богатым человеком планеты. Баффетт – американский инвестор, самый известный в мире бизнесмен и портфельный менеджер. Состояния Уоррена оценено примерно в 62 миллиарда долларов и его капитал не перестает приумножаться из года в год. И это в его то 80 лет! На сегодняшний день он продолжает быть самым крупным держателем акций компании Berkshire Hathaway, а также ее управляющим директором.

Уоррен Баффетт родился 30 августа 1930 года в городке Омаха, штат Небраска. Уоррену не пришлось начинать с нуля, так как его отец также был успешным человеком. Говард Баффетт работал биржевым трейдером, затем владельцем брокерской фирмы и конгрессменом. Не удивительно, что сын пошел по стопам отца, занявшись бизнесом и инвестициями.

( Читать дальше )

«Покупать, покупать и покупать» (А.А. Шадрин)



Сегодня очередной транш пошел в инвестиционный портфель. 5 и 20 числа, в дни аванса и зарплаты, регулярно два раза в месяц я направляю денежные средства на покупку акций.

С последнего подбивания итогов по счету 8 мая 2015 года — стоимость пая моего фонда немного просела.



( Читать дальше )

Не понимаю зачем ехать в Турцию и выкладывать такие деньжищи за в общем то тот же санаторий только причесанный?
Я снял на лето (по контракту на 10 месяцев) в Испании в Salou (Cap Salou) трехспальные аппартаменты ( до пляжа 200 м) на самом верхнем этаже в новом жилом комплексе да еще и приватная терраса размером как вся квартира ( 85 кв м ) с тотальным видом на море 180 градусов за 600 евро в месяц через агентство. В квартире есть все вплоть до всяких мелочей типа ароматизирующих свечей, спиртовая лампа (я так понял сидеть вечером на террасе и курить кальян при свете лампы наблюдая закат)  и еще всякой всячины например из посуды на кухне только всяких сковородок я насчитал 12 штук и так далее. Да и еще парковка в подвале спускаешься на лифте. Ну короче за весь срок аренды получается 6000 евро плюс за воду 40 евро в месяц фиксированный платеж с неограниченными кубами потребления и конечно электричество но по счетчику и сразу предупредили что будет недешево, в общем в пересчете за три летних месяца ( если не использовать в другое время вообще) с водой без электричества получается   2040 евро в месяц или 6120 за три месяца если в рублях по 60 за евро то всего 367 200 рублей за все лето. 

( Читать дальше )

Не так давно я обещала вам рассказать о том, как и зачем я использую опционы. Обещала — рассказываю. Но прежде чем перейти к опционным стратегиям, проясню пару моментов, которых я не коснулась в вводной части. А именно: что собой представляет опцион «в деньгах» (In the money, ITM) и опцион «вне денег» (Out of the money, OTM). Понять, какой опцион перед вами — «в деньгах» или «вне денег», очень легко. Для этого нужно сравнить рыночную стоимость базового актива (в нашем случае это — акция) с ценой исполнения контракта, то есть ценой страйк.

• Когда рыночная цена акции выше, чем цена страйк, то об опционе Кол (Call) говорят, что он «в деньгах». Если же цена акции ниже страйка, то такой опцион считается «вне денег».
• Когда рыночная цена акции ниже, чем цена страйк, то об опционе Пут (Put) говорят, что он «в деньгах». Если же цена акции выше страйка, то опцион находится «вне денег».

( Читать дальше )