Анализ рынка подразумевает 1. Примерное понимание того что происходит. 2. Какие действия должны быть предприняты для входа и выхода.
 Для примера взять конкретную ситуацию   рис.1


( Читать дальше )

Есть ли польза в общих фразах, теоретизировании, логических выкладках без жесткой привязки к практике – иногда да, иногда нет. Из за наличия этого «иногда да» узрите теоретический грааль!)) 

Алгоритмисты ищут закономерности, находят, со временем учатся отличать закономерность от случайности и подгонки на раз два, со временем, возможно, научаются понимать, как закономерности между собой взаимодействуют и почему, но сейчас попробую сформулировать максимально обобщенный теоретический грааль в трейдинге! – позовите ваших бабушек и дедушек к экрану. 

У меня страсть к обобщениям. 

Итак… 

Есть некий финансовый инструмент, торгуемый на бирже – в данном контексте абсолютно не важно, какой именно инструмент. Что определяет движение цены – факторы и факты. Разделение на факторы и факты – полнейшая абстракция, на самом деле только факторы, просто на некоторых уровнях обобщения факторы становятся на столько низкоуровневыми, что называть каждый из них фактором становится некомфортно, поэтому можно вполне использовать термин «факты». Теперь чуть подробней)). Факторы. Сейчас будет аналогия. Не так, которая анонсирована в заглавии, но тоже аналогия. Корабль. С парусом. Корабль в открытом море и раскрыл (распустил? поднял? – не важно) свой парус. И есть ветра, разные, дуют с разных сторон, с разной силой, по разным причинам. Одни из-за разницы температур между сушей и землей, другие из-за разницы скорости остывания земли и воды, другие из-за течений, четвертые-десятые-стосемдесятпятые – по другим основаниям. Причины наличия ветров обуславливают их время действия, силу, стабильность, направление. И вот возвращаемся к кораблю. Этот парень отдан ветрам — то куда он плывет, зависит от того, какие ветра, с какой силой, с каких сторону дуют на него в моменте и дули какое-то время назад (создав ему инерцию). Какой-то ветер носит сезонный характер — дует 3 месяца в году, потом вообще не дует, какой-то дует всегда вечером и не дует утром. Существуют и порывы флуктуационного свойства в пределах одного ветра, они тоже влияют. 

( Читать дальше )

Трейдеры используют разные схемы для анализа рынка при принятии торговых решений. Есть фундаментальный анализ, технический и разновидности объемного. Не думаю, что будет полезным уточнять особенности каждого подхода. У меня есть собственный подход, Разработками и торговлей я занимаюсь с 2010 г..

Если в двух словах: меня всегда интересовала возможность получать сигналы из биржевого потока о деятельности самых крупных участников. Ориентируясь на данные индикатора, можно видеть крупные рыночные входы, айсберги — скрытые ордера и классифицируя их изучать технологии торговли крупного участника.

Свежий скрин работы моих индикаторов:

На скрине:

1. горизонтальные линии — айсберги — скрытые лимитные ордера

2. сносы — вертикальные линии отображающие «проедания» единичной, крупной маркет-заявкой части лимитных предложений в «стакане» (в пунктах цены)

( Читать дальше )

Эпидемиолог. Ретроспективный и оперативный анализ ежедневно это моя работа. Не знаю с чего, но в сентябре 2017 года задумался о дивидендах вместо банковского вклада. Первое на что наткнулся в интернете — статья Ларисы Морозовой на смарт-лабе про дивиденды. Все элементарно. Мне понравилось. Это мое. Дальше по наитию. Не имея никакой подготовки, даже теоретической, нашел рейтинг брокеров, открыл счет в БКС. В начале октября уже завел первые средства для тестирования (побаловался парой акций, попытался вывести средства, завел снова).


Смысл то простой, купил и ждешь дивиденды. Выбор пал на Башнефть префы (исключительно только из-за большого %). К декабрю, к див.отсечке набрал уже позицию, попутно почитывая про саму компанию.  Узнал много нового. Множество непонятных терминов и т.д.

( Читать дальше )

Видео с 25 конференции смартлаба.
 
Все видео с конференции будут выложены тут:
confa.smart-lab.ru

Мне  жаль  делать выводы про Смарт Лаб.Может я дилетант ?  Но я всем организмом  ощущаю слабость Смарт Лаба.Я не вижу тут настоящих трейдеров… лучше меня понимающих цено — график  и систему торговли.Мне кажется, что я теряю время. Меня это тяготит. Желаю всей своей сущьностью чтобы хоть кто-то решился изменить мое мнение про Смарт Лаб.  Иначе… я не хочу чувствовать себя дураком и вынужден буду уйти.

1) Заходим на сайт РБК. Вот сюда   quote.rbc.ru/companies/1124
2) Оцениваем финансовые показатели компаний ТЭК по пятибальной шкале.
3) Выводим средний балл.
4) Открываем «лонг» по лучшей компании и «шорт» по худшей.
5) Едем на Бали.




 По этому методу надо открывать лонг в ГП и шорт в РН.
 Это конечно шутка. Но зерно истины здесь всё-же есть.
 Для большей эффективности входа используйте ТА.

 P.S. Данный блог не является торговой рекомендацией.



( Читать дальше )

В математике существует такое понятие, как доказательство «от противного».

Цитата из Википедии:
Доказательство «от противного» — вид доказательства, при котором «доказывание» некоторого суждения (тезиса доказательства) осуществляется через опровержение отрицания этого суждения — антитезиса. Этот способ доказательства основывается на истинности закона двойного отрицания в классической логике.

Мне почему-то кажется, что и успешная торговля на фондовом рынке в большинстве случаев подчиняется методу «от противного».

Сейчас попробую пояснить, что я имею ввиду.

Дело в том, что общеизвестным фактом является то, что большинство трейдеров на рынке проигрывают/теряют деньги.
Спорить с этим утверждением бессмысленно. Это неопровержимая истина и аксиома.
Если было бы иначе, то фондового рынка не существовало бы вовсе.
Денежная масса в процессе биржевой торговли ВСЕГДА перетекает с брокерских счетов БОЛЬШИНСТВА участников рынка на брокерские счета МЕНЬШИНСТВА участников рынка.

( Читать дальше )

Американский рынок поражает своими размерами. Суммарная капитализация компаний только на Нью-Йоркской фондовой бирже за 2015 год в пятьдесят пять раз была выше, чем стоимость всех компаний на российском рынке. В этой книге три автора доступно рассказывают, как начать торговать на американских биржах. Шаг за шагом читатель узнает, как стать долгосрочным инвестором и как начать активный трейдинг. Предлагаются и конкретные шаги по начальному фундаментальному анализу для инвесторов и пример торгового плана для трейдеров. В книге полно историй успеха, подталкивающих к дальнейшему изучения жизни знаменитых американских инвесторов и трейдеров. Изложенные подходы подойдут для всех интересующихся вложениями в американский рынок. Приблизительное время для прочтения четыре-шесть часов.

Мои поздравления Наталье, про нее узнал мир. Хотя заголовок и тональность статьи конечно вызывает вопросы.

www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-26/grandma-working-as-day-trader-shows-what-russians-do-to-survive